Enfin une perte après 25 jours de 100% ! -3ke en 2 positions - heureusement, un autre algo est venu réparer la bévue de son piètre collègue en ayant la bonne idée de prendre le break du jour
Ma méthode de création d'algos est toute simple :
- Une idée. Qui se trouve en observant le comportement des marchés et en travaillant sur des centaines de backtests. Genre, si l'ADX dépasse un certain seuil avec un Guppy supérieur à x, un
rsi blabbla ... En général 2 à 5 indicateurs. Important : il faut que la simulation reste cohérente pour éviter la suroptimisation grâce à la bonne compréhension de chaque indicateur. Préalable: avoir étudié les indicateurs ...
-Un rapport SL/TP adéquat au % de réussite et raisonné : pas de SL supérieur à 3 TP, idéalement, proches. Et en tenant compte de la variabilité imprévisible des spreads selon la
volatilité, et de sa tolérance à la perte. La mienne est assez faible à vrai dire.
-Un travail précis sur les conditions de sortie anticipées pour arriver à limiter les pertes théoriques.
-Une revue mensuelle avec une augmentation progressive du levier pour les meilleurs algos, tout en restant dans une perte max raisonnée et raisonnable. Tentatives de déclinaison des algos les plus performants sur d'autres indices et unités de temps. Pour l'anecdote, malgré la lecture du journal de Christelle
, le
Forex ne me parle pas du tout. Pas plus que l'indice de nos amis anglais.
Quelques réponses idiotes à des questions bêtes que je me suis posées (l'inverse marche aussi : des réponses bêtes à des questions idiotes):
La boîte noire magique existe-t-elle ?
Tout matheux à lunettes au moins bac +5 vous soutiendra que oui. Bizarrement, vous resterez plus longtemps que lui dans le trading.
Corollaire, chaque perte doit être l'occasion de revoir son algo pour l'adapter, s'il en a besoin, au marché.
Faut-il être bon en maths ?
Non : sans les confortables boules de cire de l'ignorance scientifique, les douces mélodies de la dangereuse boîte noire risquent fort de vous attirer vers le fond.
Faut-il être mauvais en maths ?
Bah non plus, la contemplation-compilation de colonnes de nombres pendant des heures n'est clairement pas aussi palpitante qu'un défilé de mannequins pour de la lingerie fine. Sans appétence minimum, genre bac option Maths, vous risquez de bailler assez souvent.
Quel % de réussite théorique minimum ?
Je ne descends pas en dessous de 85% parce que plus bas, je ne vois pas comment déceler ce qui relève de l'écart type et de la variance ou de l'algo qui a sournoisement et subitement décidé de se servir dans votre tas de pièces d'or.
Combien de données pour un backtest probant ?
En voilà une question pertinente !
L'accès à 1 million de données m'a ouvert les merveilleuses portes du 10s, là ou j'étais resté méchamment coincé avec 200.000. Pour autant, si on considère que le marché a plus que la bougeotte, nul besoin, bien au contraire, de trop remonter dans le passé pour les unités plus grandes. Max à mon avis 1 à 2 ans. L'idéal, c'est que la période couvre des phases de hausse, baisse et
range.
Combien de temps pour arriver à quelque chose ?
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai mis 2 à 3 ans entre deux séjours à la montagne et présence sur Meetic.
Le trading auto semble plus cadré que le trading manuel, du fait du caractère automatisé de la prise de décisions, vrai ou faux ?
Oui et non ! Pas d'interférence psycho malicieuse, genre l'ombre de votre père tyrannique, sur la prise d'ordres. Mais si en manuel, vous appuyez sur le bouton quand vous le voulez (aie des fois), en auto, impossible de prévoir l'activité d'un algo. C'est dommage : si ça se fait, les conditions requises pour qu'il bouge ne se reproduiront jamais et le si joli et prometteur backtest restera un mirage. La machine reflète aussi vos peurs : on retrouve sous d'autres formes des biais en matière d'appétence au risque, au sens du marché ...
Combien d'heures de travail par semaine ?
Vous pouvez passer le temps que vous voulez à des simulations mais vous ne maîtrisez pas celui, essentiel, nécessaire au suivi et à l'adaptation. En janvier, j'aurais pu faire 25 jours de skis. J'en ai fait que 12
Néanmoins pour tenter de lisser les résultats, il est utile d'avoir toujours des fers au feu. Perso, je regarde la file du jour, la base de connaissances de Prorealcode, les marchés... pour trouver (pomper si vous préférez) régulièrement de nouveaux sujets d'étude.
Simulations complexes ou simples ?
Bah oui, on peut faire bosser son ordi de quelques minutes à plusieurs heures selon les théories plus on moins farfelues qu'on passe à la moulinette. C'est drôlement tentant de torturer son ordi pour se venger de ce que nous font subir les nouvelles technologies mais à vrai dire, le temps joue contre vous. Plus on rentre de facteurs à simuler, moins l'idée de base était précise et donc susceptible de déboucher sur autre chose qu'une sur-optimsation à jeter à la poubelle.
Dernier tip, comment s'occuper pendant les simulations ?
Vous pouvez ronfloter dans votre fauteuil mais fermez prudemment la porte de votre bureau sinon jamais votre famille ne vous prendra au sérieux et risque fort en plus de vous embaucher pour les tâches ménagères. Or, on a pas jeté aux orties son ancien job pour en arriver là ...
Maintenant, stop aux bavardages et place à la musique :
