Futur robot à l'imparfait

C'est lancé en réel, le but est d'établir - ou non - que les résultats de backtest puis de démo sont représentatifs de la réalité. (message d'hier de - montrant l'inverse sur sa file)
Pour moi il n'est ni sérieux, ni acceptable de développer dans d'autres conditions que celles-ci.
La conception doit tenir compte des contraintes du réel.
Il est donc attendu que cet algo sur ce compte de 10 000 dollars rapporte en moyenne environ 100 dollars par jour.

Après une journée, c'est confirmé démo et réel sont identiques (et d'une certaine façon, statistique, backtests), du moins dans mon environnement.
J'ai bien entendu le même algo qui tourne à présent en réel et démo

Bientôt la pause de fin d'année, j'ai commencé à faire un peu de rangement au bureau et j'ai en main un document transmis par une grande banque il y a quelques semaines et qui porte sur la gestion du risque de change, avec notamment les prévisions eurusd.
Comment dire... heureusement que je ne trade pas sur cette base ,
mais à 300 pips près aujourd'hui c'était bon.
Si j'avais été d'une nature inquiète j'aurais pris un outil de couverture de ce qu'ils annonçaient...

4 premiers jours de réel 1,90%

Petite forme dans un marché de range étroit en ces veilles de fêtes.
Je vais le laisser ouvert en permanence sur cette fin d'année, il a été conçu et testé pour une exposition permanente.
Je poursuis sur le développement de la future génération

Conformément à ce que j'avais indiqué le robot tourne 24/24 en réel.
J'ai relevé un problème de fond, il utilise trop de ressources. Je pensais avoir résolu ceci en ayant obtenu un triplement par mon broker, mais ce n'est pas le cas. Son comportement est donc sérieusement bridé, sa logique n'est en pratique pas pleinement applicable en toute configuration de marché.
Pour en corriger les conséquences, j'interviens manuellement de temps à autre, limité par mes disponibilités.
Les résultats actuels sont donc mauvais, je suis à 23% de perte virtuelle (positions maintenues)
J'arrêterai donc ce robot lorsqu'il sera revenu à l'équilibre; ce qui me semble possible malgré son bridage.

La future génération n'est toujours pas encore au point. J'ai obtenu pour l'instant des résultats hallucinants mais qui sont tellement explosifs qu'ils finissent après quelques mois par devenir instables.
Cette voie actuelle traite les cours tel un traitement de signal. C'est une voie parmi d'autres.

J'ai constaté que pour certains algos, à caractère évolutif, (donc pas pour tous), les conditions initiales affectent grandement le résultat annuel.
Ainsi un algo lancé début janvier 2016 avec des résultats brillants en décembre 2017 se révèle médiocre (50 fois moins) s'il est lancé en janvier 2017.
Ceci m'amène donc à mener des backtests sur des années différentes plutôt qu'en continu sur la même période.

Ce ne sont pas les cascades de Feigenbaum... mais on peut établir un parallèle.
C'est la transposée non linéaire qui entraîne aussi cette conséquence.

J’ai penséà cette file tout à l’heure en passant de l’A5 à l’A6 au niveau de l’échangeur de Walldorf pour cause de congestion

Sinon hier soir réunion de travail sur un autre projet, partagée avec le doc en ia (on va d’ailleurs mettre en œuvre une blockchain, mais pas sur des coins), puis pot pour fêter un truc pendant lequel je lui ai résumé ce que j’ai fait ces 3 derniers mois sur les algos. Surpris. Il souhaite reprendre le train en marche, si cela se fait, nos regards croisés et ses capacités bien supérieures de codage permettront d’aller plus loin.

La collaboration est surtout importante pour ne pas se laisser aller ou abandonner en cours de route, une certaine émulation est nécessaire pour tenir bon face aux embûches.
Je suis allé au bout de ma version 1.0 seul, mais là je vois que je commence à saturer ...
Sans doute un coup de mou du au temps pourrave qu'on a par ici depuis des semaines

Oui, travailler à deux ou plusieurs est une option encourageante. Le plus souvent les compétences sont complémentaires.
Contrainte, il faut travailler sur les mêmes plateformes, mêmes outils.
En ce moment je continue d’explorer Plusieurs pistes avant de trier et réassembler tout cela. Cela prend beaucoup de temps

Je te souhaite bon courage.

Afin de tenir compte des nouvelles directives de l'ESMA, je vais redévelopper de nouveaux algos pleinement compatibles.
En effet, mes versions "carnivores" faisaient appel à des leviers pouvant à certains moments allègrement dépasser le levier 30.
Parfois on en voyait ainsi les conséquences avec les diracs présents sur les courbes postées ci-dessus dans la file.

Sur les paires majeures du Forex je dois donc être certain de ne jamais excéder un levier de 30, ce que je considère être une contrainte saine.

Plusieurs options et ressources, simples ou plus compliquées, sont à disposition pour réaliser ce point à capital investi constant.

- taille des lots unitaires
- temps d'engagement sur le marché
- longueur TP/SL
- Hedging
- Limitation forcée d'un levier max
- et de façon générale mais que je considère très importante la stratégie de trading, notamment d'entrée/sortie

J'illustrerai ce dernier point avec l'exemple connu de - (Hi my friend ) et ses pyramides. C'est intrinsèquement une solution à Effet de levier croissant au fil de la construction de la pyramide. Il y a itération d'investissement unitaire Ui pour suivre une tendance sur une échelle de temps T. C'est une sommation (un sigma).
Avec l'Esma la somme totale est dorénavant réduite. Donc soit le nombre d"étapes unitaires sera par conséquent réduit, soit la taille de chaque investissement unitaire le sera, ou une combinaison des deux effets.
Quoiqu'il en soit, on voit bien que par nature une stratégie pyramidale sera directement impactée par les nouvelles limitations.
Autre exemple, le mien: la plupart de mes stratégies fonctionnent (pardon pour la f eur) sans SL défini par avance ou extrêmement lointains, genre 2000 pips.... ce qui entraîne structurellement un flottement du levier.

L'une de mes réflexions est donc, entre autres, d'identifier des stratégies qui peuvent structurellement maintenir des potentialités de rendement élevé tout en ayant structurellement des leviers acceptables au sens Esma et également maitrisables autrement que par une limitation mécanique (que pour l'instant je ne voudrais pas utiliser comme un bourrin).
C'est une forme de quadrature du cercle.

De façon générale, il me semble que l'une des conséquences inattendues des décisions de l'Esma sera d'inciter les traders à s'orienter plus fortement vers le Forex, en raison des leviers plus élevés autorisés sur les paires majeures et à la possibilité de poursuivre une activité de trading avec des micro-comptes (Un compte de 100 USD permet sur eurusd en levier 30 de placer un ordre de taille 1000 USD, soit 0,1 USD le pip. C'est très peu mais avec 30 pips sur la journée cela donnera 3%, 3 USD bruts, le frisson pas cher).

Lorsque j'aurai quelque chose de correct pleinement compatible ESMA, j'en posterai les résultats de simulation.
Un bon challenge

Je ne suis pas chez ig mais ailleurs. Il y a eu pas mal de débats sur d'autres files si dans le pays concerné l'Esma serait appliqué etc.
J'ai eu un interlocuteur chez mon broker, pour résumer c'est flou. Dans cet environnement il n'y a néanmoins actuellement pas de distinction entre comptes pro et autres.
Toutefois pour anticiper je fais comme si...

Sinon, je suis un vrai amateur et en plus j'ai un contrat de travail, donc flat tax. Donc pas besoin de compte "pro" actuellement.

Néanmoins faire l'exercice, et si je parviens à le résoudre en full automatique, sera salutaire. En effet, cela me contraint à penser à de nouvelles solutions, différentes.

OK, il me semblait que parfois tu montais plus en levier (>5).

Content d'avoir un peu de nouvelles de ton robot Euraed

Moi aussi je suis impacté par l'esma sur le dax je serai limité au levier 20 théorique (donc encore moins en pratique).
Mon robot 2.0 en cours de test nécessite à de très rares occasions d'avoir le levier 20 ou un poil plus (pour déposer le moins de capital possible chez le broker), la solution que j'envisage pour ne pas m' embêter est d'augmenter légérement le capital déposé tout en divisant mes lots théoriques par 1.1 par exemple (si le système dit qu'il faut acheter pour 2.2 lots je n'en achèterai que 2.0).

Salut Ticktack,

Oui ce sont deux solutions immédiates qui ont l'avantage et simultanément l'inconvénient de ne pas remettre en cause notre travail.
Et d'ailleurs, vive la 2.0 !

Je n'ai pas pu coder en avril, mes temps disponibles sont hachés et se prêtent ainsi mal à cette activité, j'ai besoin au minimum de 2-3 heures consécutives pour aborder le sujet.
En revanche quelques minutes ici et là me permettent de trader manuellement (eurusd).
Comme pour la plupart des développeurs apprentis ou pro, mes réalisations manuelles composent mon socle de référence pour l'automatique.
Aujourd'hui je suis en RTT. Vendredi, j'ai râlé de cette journée de perdue, mais finalement j'ai pu nettoyer la terrasse, faire des courses etc... et trader sur iphone en parallèle.
Et donc comme j'ai un peu de temps, voici une courbe type de mon trading manuel. C'est la première fois que j'édite ce type d'info.
Le graphique est réalisé sur excel à partir de mon journal de trades. En effet ma plateforme ne me fournit pas les graphes dispos sur PRT que l'on peut voir sur le forum.
Le profil est assez typique et représentatif de ma façon de trader, le volume de gain est néanmoins supérieur à une journée standard (où je travaille).

Euraed30avril2018manual.jpg (23.75 Kio) Vu 331 fois

A 17h13, heure de ma dernière fermeture de position, le total était de 4290 USD, réalisés en 13 trades sur Eurusd. Compte à 6 chiffres.
On perçoit deux accélérations nettes, ce sont les trades où je perçois une opportunité de les laisser respirer, c'est à dire de les laisser se prolonger sur des TPs plus longs, ici 11 et 30 pips.
Entre temps, je réalise des petites positions gagnantes soit par opportunisme, soit par crainte qu'elles ne se retournent, considérant qu'il n'y a pas de petits gains, soit tout simplement parce que je n'ai aucune anticipation de l'évolution des cours.
Ainsi j'ai fait un trade de seulement 4,54 USD net (commission incluse), c'est simplement un micro ordre automatique de scalp à contre-tendance de la journée. (Ma plateforme permet de faire du hedging sans contrainte)
Compte tenu de l'ensemble j'ai pour position déviante de ne jamais placer de SL, ce qui dans mon cas a pour avantage d'éviter de tomber dans les pièges de chasses aux stops.
Cela dit je ne le conseille pas du tout.
Comme beaucoup j'essaie de capter la tendance et de saisir les retournements. En manuel je travaille sans aucun indicateur, mais avec le prix, les résistances/supports et ma perception du momentum + les heures de news impactantes.
Je regarde toujours les time-frames 5 min, 15 min, 1H, 4H, 1D.

Ce que je ne peux pas coder, si ce n'est je pense en IA, c'est ma perception multi time-frame du momentum et intégrant les news futures et sentiment de marché.

Et remarque importante il me semble; mes efforts en trading auto m'ont permis d'améliorer mes perfs en manuel.
En effet grâce à son côté systématique, il m'a permis d'identifier ce qui marche mieux ou moins bien.
C'est par exemple à l'aide du trading automatique que j'ai appris à prendre plus de risques en levier tout en donnant plus de longueur aux TPs

Ainsi je ne peux qu'encourager chaque trader amateur à se lancer en programmation, au moins à titre de parcours initiatique

comme quoi c'est pas forcément antinomique manuel et auto !

et vive les rtt

Salut Swing

Voici la journée complète, on voit que les patterns* se poursuivent, je n'ai pas fait varier le style de trading et le marché est resté de type similaire.

Euraed30avril2018manual2.jpg (20.39 Kio) Vu 287 fois

Evidemment en début de soirée, tant la dynamique du signal que celle de l'equity se tassent.
Cela devient moins productif de trader, comme pour la plupart d'entre nous.
Au final cette journée est bonne avec un résultat de 5834,7 USD net de com, soit 4 830 Euros au taux de change actuel.
A un moment, relativement bref selon les UT choisies, j'ai emmené jusqu'à levier 11 max. (la 3ème accélération de la journée)
Les 22 trades ont été gagnants.
Il me reste en overnight une position en levier 2 en légère PV, comme elle est à la vente eurusd le swap de taux sera générateur de revenus.
Par ailleurs les gains sur la journée permettent d'envisager en toute sérénité toute évolution nocturne inattendue, alors que j'estime qu'il est probable qu'elle générera pendant mon sommeil les premiers fruits de la journée de demain.

J'ai conscience que ces valeurs seront perçues comme élevées, voire même indécentes aux yeux de certains. J'en suis navré, c'est en quelque sorte le coût psychologique de la transparence pour celui qui donne comme celui qui reçoit l'information. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne communique que très peu avec des chiffres précis sur les valeurs absolues.
Et c'est parfois plus divertissant de poster sur un grand 8 / roller coaster / Achterbahn... ou plus intéressant sur l'ia etc

Néanmoins cela permet d'expliciter mes objectifs ambitieux en full automatique qui sont de faire chaque jour à minima ceci avec un compte de 100 K.
Je n'y suis malheureusement pas encore parvenu, du moins pas dans toutes les configurations de marché.


* par respect et affect, je parle de temps à autres la langue de swing

Et bien j'ai une sacré marge de progression pour que mes prochaines versions de robot arrivent à ces performances

C'est bluffant !! Tous les autres jours sont comme celui-là ?

Et quid du drawdown Intratrade ? Parce que un trade gagnant de 1000 $ par exemple, peut passer par un plus bas de -3.000 ou -5.000, mais si on ne représente in fine que le gain, on "embellie" un peu la présentation des résultats !

(ce n'est pas une critique, c'est juste pour faire avancer le shmilblick )