Futur robot à l'imparfait

@Swing
Le compte à 1 million, peut être, mais en bon pragmatique je ne m'intéresse qu'aux nombreux pas nécessaires pour le construire. Déjà si je peux atteindre 325 à la fin du mois malgré le mois d'août, ça me va. Et si j'y arrive un jour, le chemin parcouru aura normalement du m'apprendre comment le faire fructifier.

Dans une société capitaliste juste, je ne le devrai qu'à moi même ayant débuté ma vie d'adulte avec des dettes
Mais si jamais un jour j'excède 150K sur un mois, je m'engage la première fois à reverser les deux tiers de l'excédent en approvisionnement des comptes de ceux qui galèrent avec des micro-comptes sur le forum. (L'autre tiers pour les impots et les deux tiers de la "base" pour moi et mes proches)
Un peu de patience et de persévérance... on croise les doigts (mais attention à la durée et au risque de crampes)

Après mes premiers essais pour commencer à appréhender le sujet, j'ai testé aujourd'hui le "mode complet" sur le dax. Je souhaitais voir ce qu'il se passerait en développant le même "algorithme" qu'eurusd sur le dax, en tenant compte de la volatilité plus forte. Toujours en restant prudent mais en faisant néanmoins monter modérément les investissements
Résultat dax du jour: 135,1 points à 7,93 USD le point, moyenne TP 6,1. Levier moyen 0,26.
Les zigzags entre hauts et bas ont été plutôt puissants, je choisis de le voir comme une opportunité même si, revers de la médaille, c'est potentiellement dangereux.
Comme je trade simultanément l'eurusd, j'ai remarqué des phases temporaires de corrélation. Je précise bien qu'il s'agit de phases temporaires et ainsi la corrélation sur de durées longues en semaine/mois est faible.
C'est une limitation/une contrainte pour une automatisation complète car cela signifie que l'on peut "doubler" les pertes sur une synchro défavorable même si la plupart du temps les flux mixés des deux supports se lissent plutôt bien. En conséquence il serait imprudent de trader le dax en parallèle de l'eurusd avec les mêmes investissements (taille lot), donc doubler, néanmoins j'estime pour l'instant que cela me permettra tout de même de monter un peu en levier global (total investi à un instant donné) sans trop accroître le risque.

Roulements de tambour...

La recette du mois est de seulement 3907 USD (3365€).

Que s'est il passé ?

Les vacances...
J'avais décidé de ne quasiment pas trader. Et de toute façon je me suis souvent retrouvé dans des lieux sans même la possibilité de passer un coup de fil, alors les datas...encore moins.

Et je n'ai pas été prudent car avant de partir j'avais bien développé l'equity à 305K (+21K) puis j'ai laissé des positions ouvertes en swing.
Et tandis que je prenais la route pour la journée, l'eurusd a entamé un fort mouvement de baisse (-450 points) suivi par la suite d'une remontée de 430 points.
Et pendant des jours je suis resté spectateur intermittent de ce mauvais thriller, alors qu'habituellement je préfère trader dans ces environnements de forte volatilité.
Pour compenser les dégâts à la baisse j'ai tout de même engagé à l'occasion un gros short... et je me suis fait prendre sur le puissant rebond, double peine. Un classique.

A la sortie des vacances -12K et il ne me restait que quelques jours pour commencer à rééquilibrer le désordre orchestré à la hache par mes propres soins...
Cela a été chaud mais j'ai quand même pu remonter à +4K en revenant sérieusement sur le sujet. Donc 1,37% sur le mois... super bingo

Toutefois mise à part les conséquences de mon intrépidité, dont je savais pertinemment qu'elle pouvait être préjudiciable, j'ai passé de bonnes vacances.
Ce soir lorsque j'ai communiqué les résultats du mois à mon épouse, elle m'a témoigné de sa satisfaction... en effet, elle n'a rien perçu de ces contretemps dans mon attitude, aucune ombre n'est venue gâcher ces rares moments familiaux. Et elle m'a remercié de ne pas avoir tradé...

Pour en avoir le coeur net et un peu rustre, j'ai souhaité quantifier le prix de la paix "Même pour 30K de plus ?", confirmation explicite, même pour cela.
OK... faire gaffe aux possibles addictions.

En attendant, cela n'a pas soigné l'allure générale de l'equity qui, en ce quatrième mois de publication, est d'une élocution chevrotante.
En vert la période vacances

EuraedMaiAout2018.jpg (109.77 Kio) Vu 536 fois

[youtube]https://youtu.be/dFIqWaAxDW8[/youtube]

Remarquez, j'aurais pu placer cette vid dans la file des chansons tristes

xxxx : Vous ne pouvez pas optimiser les paramètres d'un backtest sur un système chaotique.

Mais la bourse ne fonctione pas toujours de manière chaotique, seulement dans certaines phases de marché...

Pour ma part, je n'utilise pas les mêmes setups selon que l'on est dans une phase chaotique ou que l'on ne l'est pas.

Ma remarque ci-dessus était avant tout destinée à suggérer une piste de recherche pour ceux que le sujet intéresse...

Bonjour, Bonsoir,

Pas de débat sur le chaos et le stationnaire pour moi qui peut intervenir à tout moment.
Après mon épisode estival de trading pour le moins intermittent et les conséquences sur l'equity, je suis à nouveau en nocturnes robotiques.

Et presque aussi taquin que xxxx, je publie ci-dessous une petite courbe réalisée ce soir.
Comme on l'a déjà vu je trade sans SL.
Sur un nouvel algo j'ai lancé des backtests pour évaluer s'il y avait une zone optimum avec un SL plus faible que l'infini...

Eh bien oui (quelle surprise )

OptimumSL-specialeBRV.jpg (26.81 Kio) Vu 401 fois

Une courbe spéciale xxxx et d'autres j'imagine...
En ordonnée un indicateur de performance de l'equity, peu importe la valeur sur ce graphique.
En abscisse le SL, entre 300 et 650 points/pips (en dessous de 300 c'est mauvais ) et au delà de 650 cela va vers une asymptote (ce qui est normal).

Il y a une ZONE, et non un point..., où l'équilibre est plus favorable entre 340 et 470 points.

Comparé à l'infini, c'est relativement peu

Toutefois mise à part les conséquences de mon intrépidité, dont je savais pertinemment qu'elle pouvait être préjudiciable, j'ai passé de bonnes vacances.
Ce soir lorsque j'ai communiqué les résultats du mois à mon épouse, elle m'a témoigné de sa satisfaction... en effet, elle n'a rien perçu de ces contretemps dans mon attitude, aucune ombre n'est venue gâcher ces rares moments familiaux. Et elle m'a remercié de ne pas avoir tradé...

Pour en avoir le coeur net et un peu rustre, j'ai souhaité quantifier le prix de la paix "Même pour 30K de plus ?", confirmation explicite, même pour cela.
OK... faire gaffe aux possibles addictions.

Bonjour,

xxxx, as tu des références que tu as particulièrement apprécié sur l'étude de la nature chaotique des marchés, ou bien sur l'étude statistique des marchés : par exemple des ouvrages ou études qui chercheraient à répondre à la question de savoir si les marchés suivent une loi normale ou non ?

Merci, au vue des outils statistiques très puissants développés par le mathématiciens je suis curieux de comprendre pourquoi certaines affirmations relativement basiques comme "un marché en tendance a plus de chance de poursuivre sa tendance que de l'inverser" n'auraient pas pu être prouvées ou invalidées de manière extrêmement rigoureuse.

PO sont les initiales de qui ?

Pierre Orphelin. Professeur de Physique reconverti dans les logiciels de trading - et collectionneur de banjos !!

Il avait développé une société (Sirtrade) et un logiciel basé sur le Neuroflou (sorte d'IA…) : Safir Xs (version de base) et Safir Xp (version complète à... 30.000 euros !!)

Il s'est fait essentiellement connaître via le forum Pro-AT où il pourfendait tout ce qui était différent de ce qu'il proposait. Il a fini par se faire virer, il a créé son propre forum mais il n'a pas décollé et les ventes de son logiciel en ont sans doute pâti.

Il a écrit un bouquin plutôt honnête qui démoli l'Analyse Technique : Les systèmes de trading... et quelques controverses sur l'analyse technique des marchés financiers

Screenshot 2018-09-24_10-41-23-180.jpg (23 Kio) Vu 614 fois

Les prix ont augmentés.
Mais on n'a toujours pas les résultats en temps réels promis depuis 2004...

Oui Takapoto, parce que les résultats en "non vu" n'étant pas au rendez-vous, il a rajouté des logiciels pour optimiser l'ensemble mais ça reste nébuleux à mon sens.

Remarque importante le concernant : il a avoué ne jamais trader et les backtests présentés étaient souvent en ordres limite / avec frais minimaux, pas de slippage… ce qui, évidemment, est difficilement reproductible dans le réel

45K€ pour un robot ... dans l'absolue c'est pas forcément déconnant car le temps de dev avec un quant, un ou 10 dev et la profit factor pour faire tourner le tout, c'est ce que ça doit couter en interne aux banques et Hedge Fund.

Je pense que pour les institutions financières, c'est beaucoup plus cher.

Une solution "honnête" pour se rémunérer sur la vente d'un robot, serait de toucher un pourcentage des gains : je mets mon robot à votre disposition, vous l'exploitez avec votre capital, et vous me rétrocédez x % des gains.

il faut qu'ils ne puissent pas accéder au code pour ne pas voler le travail

Je pense que pour les institutions financières, c'est beaucoup plus cher.

Screenshot 2018-09-24_12-09-55-231.jpg (63.86 Kio) Vu 661 fois

Bonjour,

Je passe pendant que mes deux ordis tournent intensément en backtests pour tester mes hypothèses.
La file s'anime

Oui 45 K ne serait pas onéreux s'il s'avérait pouvoir sortir plus de 100% annuel...
Mais je rejoins le point de vue de Takapoto, un % sur une durée déterminée serait plus attractif. Je m'interroge toutefois sur la bonne voie légale.
Néanmoins, la même réflexion qu'à l'habitude "pourquoi vendre un produit qui fonctionne bien sur les marchés ?"

Quoiqu'il en soit, c'est à l'huile de coude que je finance mes propres robots artisanaux.
Depuis quelques semaines je psuis reparti en développement intensif, je ne trade plus beaucoup en manuel. Il faut faire des choix et définir des priorités.

Je suis concentré à présent sur une génération qui va chercher quotidiennement un nombre élevé de points sur l'eurusd.
Important: je suis absolument concentré sur la recherche des points, je ne considère pas l'equity dans mes tests, ce n'est qu'une conséquence. Tout se calcule ensuite comme de la mécanique et est dépendant des choix de money management.

Ainsi je ne backteste plus qu'en linéaire, zéro réinvestissement des gains, zéro scaling, surtout pas, cela pervertit la compréhension de ce qu'il se passe.
De surcroît je teste uniquement année par année !
La première raison est analytique, en linéaire et en commençant chaque backtest en début d'année, cela permet de simuler de multiples points de démarrage sur le marché et cela permet une lecture directe des DD.

La seconde raison est la limitation informatique, mes algos sont très gourmands en calcul et je sature rapidement les capacités mémoire de l'ordi (l'un des deux est un notebook performant, corei7 dernière génération, le plus puissant des Surface de microsoft) Ils plient sous la charge.

J'annonce mon objectif, mini 200 points par jour, donc environ 50 000 points par année.
Mes tests se font sur les année 2015 à 2018 en première instance.

Lorsque j'ai un peu de temps pour trader régulièrement dans la journée je peux tenir cet objectif.

Je m'appuie donc sur ma récente nouvelle expérience de trading manuel qui avait été inspirée elle même par mes travaux précédents en algo. Ces aller-retours semblent pouvoir être fructueux.

Si j'y parviens je posterai mes résultats de backtest, ce sera à présent plus intéressant que mon trading manuel et je reviens à l'esprit initial de cette file.

Néanmoins, la même réflexion qu'à l'habitude "pourquoi vendre un produit qui fonctionne bien sur les marchés ?"

A cause du manque de capital pour exploiter efficacement ledit produit.