Différences entre les Futures DAX30OnlyXXXX et DAX30FullXXXX

Salut Jim

Etant encore un jeune Padawan ,je viens chercher une confirmation auprès du Maitre Jim

Le Dax est passé en Sept-18 vendredi après midi, donc on est bien d'accord que pour lundi, en ONLY je prend uniquement les données Sept-18 pour les pivots journalier,hebdomadaire et mensuel ?

Et bien c'est l'objet originel de cette file : c'est la question que je pose en page 1 de cette file après avoir expliqué la différence entre Full et Only. Quel graphe utiliser pour calculer les pivots ?
- only ?
- full ?
- full ajusté ?

Je me suis mal exprimé ,
Pour calculer les PP en Only journalier,hedo et mensuel , je prend juste les données de Sept-18 ?

Mais en reposant ma question je m’aperçoit que la réponse est forcement oui
Trop de fatigue ,désolé pour la question bête

Par contre je comprend rien à la soupe de prt en Full ajusté
J'ai prt avec données journaliere
Je regarde la Bougie hebdo je trouve:
Haut: 13167
Bas: 12719.5

Sur Eurex en Hebdo je trouve:
Haut Juin: 13188
Bas Juin: 12740.5

Haut Sept: 13170
Bas Sept: 12727.5

Dans cette file les réponses tu trouveras...
Etudier les écrits de maître anonyme899 tu devras...

Cette file je la lis en long et en large tout les jours; mais j'avoue que j'ais vraiment du mal à comprendre prt.
Je vais rererelire

Et bien il m'aura fallu du temps pour comprendre

Ajustement de -21 entre contrat juin et septembre

Je ne sais pourquoi je croyais que l’ajustement était simplement sur le close et settelement

Mmmhh... Ajuster de 21 points tu devras.
Plus facile, plus attirant est le côté Only.
Aussi puissant est le côté Full ajusté...

Pour votre confirmation, Remerciement je vous dois

Bonjour, Désolé de te dérangé Maître Jim

Mais quand j'ouvre un graphique Dax future sept-18 ONLY sur PRT sur la bougie mensuel de Mai j'ai:

Haut: 13186 qui corespond bien au Haut Eurex du contrat Sept-18 du 22 Mai

Bas : 12540 qui correspond au bas Eurex du contrat Juin-18 du 31 Mai 31 mai, cela devra etre le bas de Sept-18 31 Mai NON ??? le 31 Mai etant bien le plus bas.

Cloture 12622 qui corespond bien au Last Price Eurex du contrat Sept-18 du 31 Mai

Donc évidement mes points pivots calculés avec Eurex ne sont pas les mêmes que PRT.
je précise que je parle bien du Only, pourquoi il mélange du Juin et du Sept

Spoiler:

PRT-mai-only.png (40.92 Kio) Vu 594 fois

Spoiler:

Eurex-31-05-18.png (10.21 Kio) Vu 594 fois

En regardant le 31 mai en UT 5min, on voit clairement que le plus bas a été fait à 12540 sur PRT.

C'est pour ça que je dis qu'il manque des ticks sur PRT : les plus hauts d'Eurex sont toujours supérieurs ou égaux aux plus hauts de PRT (idem pour les plus bas inférieurs ou égaux).

Spoiler:

J'ai d'autres raisons de penser qu'il y a des ticks manquants mais je ne développerai pas ici.

Je ne trade plus le DAX, mais à ta place j'utiliserais les valeurs d'Eurex et pas celles de PRT pour calculer les pivots.

Ok je pense aussi qu'il faut faire confiance à Eurex.
Encore merci pour ton aide

Si cela ne te dérange pas je mets ici les niveaux calculés pour Lundi en attendant l'ouverture de la file scalping du Lundi.

Il y en beaucoup, certains vont rien comprendre entre les calculs avec last ou settlement et Only et Full ajusté

NIVEAU-18-06-2018.png (86.46 Kio) Vu 711 fois

Salut, je n'ai pas les méme données sur le pivot hebdomadaire que toi pince pour le full settlement. J'ai utilisé les donnés suivaantes:

Plus haut: 13 188
Plus bas: 12740.5
Settlement: 13 015

Tu as utilisé quoi s'il te plait?

tu as la réponse page précédente et Jim qui me donne la confirmation

Ok j'ai pu trouver pour le calcul du pivot hebdomadaire merci. Par contre je comprends pas pourquoi la différence entre le contrat de juin et de septembre c'est -21. Pourquoi ce n'est pas -18 (outil spread) ??

2018-06-17 21_39_04-Spreads.png (7.74 Kio) Vu 688 fois

J'ai la réponse à ma question, je crois... Ici j'ai la différence entre le cfd à risque limité et le contrat de septembre et ce que je cherche c'est la différence entre les futures juin et septembre du coup je pense que si je fais ça je vais trouver les moins - 21.
Je n'ai plus les donnés du contrat de juin dans prt pour vérifier dommage mais je crois que j'ai compris.

Dsl de vous embêter mais j'ai une autre question qui me vient du coup. Le spread entre juin et septembre continue il a bouger dans le temps vu que le contrat de septembre fluctue ou bien il est stable et ne variera plus?
Si le spread ne varie plus le pivot ful mensuel ajusté juin avec settelement va rester inchangé pour tout le mois .

Le -21 c'est prt c'est la tambouille de prt, c'est lui qui le donne.
Prend prt Future avec donnés journalière c'est gratuit

Ok oui je l'ai
Tu réponds aussi à ma question précédente alors ça ne va pas bouger l'ajustement des -21.

-21 = tambouille de prt future
-18 = tambouille de PRT CFD à risque limité

Maitre Jim tu écouteras

Le -21 c'est un ajustement entre Future Only et Full Ajusté ( il est de -21 et ne bougera plus )
Le -18 c'est un ajustement du cours Future au cours C.F.D ( il change tout le temps, c'est pour cela qu'il faut l'outil spread)