L'equity de la mort

Désolé j'avais pas vu tes messages , oui ça m'intéresse ça demandera beaucoup de boulot pour modifier mon backtesteur maison mais ça vaut le coup pour être sur que mon robot n'a pas de gros bug caché.

Je n'ai pas accès aux mp non plus , je vais voir si on peut se contacter de manière anonyme , sinon au pire je te donnerai un de mes emails non officiel ... là je vais me coucher car le dernier test que j'ai fait me parait hallucinant donc demain rude journée pour vérifier tout ça ...

Avec un peu de chance on pourra peut être collaborer même si je pense être un "simplet" par rapport à toi

Je suis plutôt un déviant, du moins en trading

Cela dit à mon avis tu n'as pas besoin des ticks, surtout en passant quelques ordres par mois, ou même par jour.
Pour moi, sauf à aller chercher du TP 1, 2, 3 cela relève du réconfort psy.
Je rejoins xxxx et peut être d'autres lorsqu'ils affirment que tu sais à peu près si un algo/une méthode est bonne ou si elle est borderline.

A mon avis le souci actuel est le faible rendement de l'algo précédent, ce qui peut alors faire douter qu'il ne bascule du côté obscur de la force...

Je repensais à ce sujet. Afin de réduire l'impact sur le temps d'intégration de nouvelles données, il serait peut être préférable de rester sur des datas à fréquence fixe !
Car j'imagine que le souci avec les ticks c'est qu'ils ont une répartotoon temporelle aléatoire si on regarde sous la seconde.
La logique informatique de traitement est plus compliquée.

Comme aujourd'hui tu travailles avec des données une minute, tu pourrais probablement passer facilement en données 10 secondes.
Cela te fournirait une matière immédiatement exploitable tout en améliorant ta précision par 6.

Quelques dents pourraient grincer mais si l'on s'appuie sur le théorème de Nyquist Shannon, on peut alors estimer qu'avec une fréquence d'échantillonnage du signal à 0,1 Herz, de période 10 secondes, tu as une représentation assez fiable d'un signal qui aurait une ut 30 secondes. Tu peux alors bâtir sereinement des stratégies sur une ut 1 minute, alors qu'aujourd'hui tu es limité à l'ut 5 minutes.

Pour mémoire, la musique sur CD est échantillonnée à 44,1 Khz 16 bits alors que l'oreille jeune ne capte que jusqu'à max 20 Khz. Et il est inaudible de passer en 24 bits 96 Khz (Pour les connaisseurs, les changements audibles proviennent non pas de l'échantillonnage mais du remastering...)

C'est ma suggestion pratique du jour
Et c 'est plus que suffisant pour aborder des algos à rendement élevé et qui ne seront pas à quelques centaines de ticks près...

Très bonne idée en effet des barres de 10 s ça sera plus facile a intégrer à mon outil que des ticks bruts.

Bon j'ai trouvé un moyen de se contacter (un peu bourrin certes) : j'ai créé un micro forum où je suis tout seul , tu peux t'y inscrire : ticktack.w et ensuite tu peux mettre dans un post (public) ou dans un message privé à l'admin les liens de téléchargement de tes datas.

Super, un forum exclusif mono membre, il va y avoir de l'animation

Bon j'y vais...

Et voilà...grâce à l'ingéniosité de Ticktack on a pu contourner l'absence de mp pour les nouveaux membres
Bravo

Bon en même temps je comprend Benoist sur ce coup là , disons qu'il pourrait assouplir la règle pour les membres qui sont présents depuis assez longtemps et avec assez de messages.

Oui cela préserve la paix des boîtes mail, je dois faire partie de celles et ceux qui se sont inscrits un peu avant la mise en place de ces règles protectrices.

Si Benoist passe par là , une idée pourrait être un quota de PM (quelques PM par mois pas plus juste pour les "urgences") et uniquement pour les membres ayant déjà plusieurs semaines de présence active sur le forum.

Spéciale dédicace à xxxx: alors après avoir finalisé mon robot 2.0 sur le dax , je me suis dit soyons fou et essayons de backtester le même système sans le toucher (hormis le spread qui n'est pas le même en %) sur le cac .... et là j'ai cru rêver en voyant que ça fonctionnait tout aussi bien sans même changer les TP/SL etc. !
Bon bien sur les 2 indices sont fortement corrélés donc on pouvait s'y attendre mais quand même j'ai du refaire le test plusieurs fois pour y croire.
Par contre sur le dow fiasco total (heureusement en fait car sinon je me serais dit "zut encore un gros bug caché dans mon code").
Je ne désespère pas de le faire fonctionner en changeant les paramètres mais ça n'est pas une priorité ... j'ai déjà bien à faire en surveillant et validant le robot sur le dax.

Je relance le sujet pour donner quelques news car ces derniers mois j'ai juste tenu un semblant de journal sur mon forum perso.

Je me rend compte que j'avais déjà appelé mon ancien robot le 2.0 , en fait c'était plutôt le 1.1 , le vrai 2.0 tourne maintenant en réel depuis 3 semaines.

J'ai donc développé un robot plus adapté à ma psychologie : il ferme tous ses trades chaque soir (au lieu de chaque fin de semaine) et le rapport TP/SL est inversé (donc au lieu d'un taux de trades gagnants inférieur à 20% on passe à plus de 75%).

Pour l'instant son comportement est vraiment très proches de la théorie en backtests (beaucoup plus que les précédentes versions).
Il est trop tôt pour savoir s'il tiendra ses promesses en terme de performances mais pour l'instant il a gagné 3% en 3 semaines.

En terme d'adéquation à ma psychologie il n'est pas encore parfait mais à défaut de mieux je vais m'en contenter.

Moi je reste plus modeste du moment qu'il fonctionne sur un instrument (cfd à risque limité dax) et reste "adaptable" à d'autres ça m'ira.
Pour l'instant j'ai constaté qu'il est adaptable au Dow et dans une moindre mesure sur l'eurusd.
Je n'ai pas testé d'autres supports faute de temps, à chaque jour suffit sa peine.

Une évolution importante sur le backtesteur est que je peux maintenant backtester en multi-instruments (je peux investir sur plusieurs intruments en même temps et même utiliser les barres du dow pour créer un système sur le dax par exemple ... mais ça ne donne rien de concluant pour l'instant).
En revanche pour passer le multi-instruments en réel je devrais revoir tout le code lié à l'Api IG (à cause de leur limite de 10000 barres d'historique tous les 7 jours) et c'est vraiment un gros boulot alors ça attendra.

Vu que la file à l'origine parle d'equity ... voici donc la dernière equity en date pour ce robot 2.0 (avril 2007 jusqu'à hier).

equitydax2.png (119.85 Kio) Vu 310 fois

On constate une certaine régularité , les 2 années les plus "molassonnes" sont 2011 et 2017 mais toutes les années sont largement positives.
Le nouveau robot passe 3 fois moins de trades que le précédent, il y a des jours sans aucun trade.

Heureusement que je progresse vu tout le boulot que ça a demandé entre le début de cette file et aujourd'hui

C'est vraiment un boulot de fou entre la recherche, le code, les tests , les bugs , la surveillance en réel ... pour ceux qui veulent suivre le même chemin , en plus de quelques compétences techniques il faut de l'endurance ... et de la persévérance !

Vers l'infini et au delà...

Je te souhaite que ça marche en réel, j'ai pondu des centaines des systèmes avec des belles equities... mais "finalement", il y avait toujours un bug quelque part : problème de codage (système qui trichait), problème de datas (corrompus), incapacité de jouer le système en réel pour cause de slippage, d'écart Bid-ask, etc., etc. etc.

ça m'a "guéri" de l'automatique même si parfois ça me retotolle... :musique:

Beau boulot apparemment. Bonne "chance".

Perso mes algos déconnent là, et tout ce que je peux dire c'est que plusieurs mois positifs peuvent s'enchaîner pour au final tout reperdre...

Bonsoir,

J'ai eu un aperçu de la version 1.1, la 2.0 semble être fondamentalement de la même veine avec quelques ajustements pour réduire les risques, aussi il me semble que la méthode est intrinsèquement fiable. Je te souhaite le meilleur Ticktack

Merci pour vos encouragements.

Concernant les bugs j'en ai eu quelques uns dans les précédentes versions , mais on dirait que cette fois les 3 semaines en réel sont conformes aux backtests que j'ai relancés sur cette période non vue de 3 semaines.
Après 3 semaines c'est trop peu pour juger et surtout rien ne garanti que le marché continuera à se comporter de manière équivalente à la période 2007/2018.

Après l'equity que j'ai postée représente 11 années donc c'est comme une "vue de loin" où les défauts sont lissés , bien entendu si on zoome sur des morceaux d'1 seule année on voit que l'equity n'est pas lisse du tout , sinon ça serait effectivement trop beau pour être crédible.

@Euraed: oui les bases restent identiques à 3 gros détails près : inversion des ratios TP/SL, fermeture des trades tous les soirs et un nouvel ingrédient secret de la recette ...
Ca n'a pas fait beaucoup évoluer le ratio gain/MaxDD mais par contre ça a beaucoup réduit le TTR : on passe de presque 10 mois à moins de 2 mois !

Effectivement avec levier la perf moyenne est de 120% et la MaxDD de 27%.

Pour le levier moyen je ne l'ai pas calculé , le levier max global est limité à 15 au moment de l'ouverture des trades mais en cours de trade perdant du coup ça peut frôler les 20.
Chaque trade lui a un levier compris entre 1 et 2.5 mais comme j'ouvre plusieurs trades en parallele ça fait monter le levier par moment.