Day Trading et Scalping du mercredi 16 Août 2017

> Le spread est comme les cross sur le Forex : tu prends deux sous-jacent et tu fais une opération mathématique (addition/soustraction/Multiplication/division, pondéré oou non) et tu graphes le résultat.

ça donne une image de la vitesse relative ente rles deux sous-jacents. Si les deux vont dans le même sens à vitesse égal, le spread ne bouge bas. si le spread bouge c'est soit qu'il vont dans les sens opposés soit à des vitesses différentes.

Tout est bon pour essayer d'avoir une vision différente et conforter sons analyse et trouver des points à faire.

spreader-spreadeuse-du-monde-entier-uni ... t5334.html

bon depuis mon réveille 10H sa na pas trop bouger

bon depuis mon réveille 10H sa na pas trop bouger

Tu t'es presque réveillé à la même heure que le tôlier

ce matin ko impossible de me lever donc grosse nuit jusqu'à 10H

la c'est long des que je vend sa remonte de suite

aller les 175 qui up dessus

Le trading du spread dax/dja se base sur la bonne corrélation des deux indices. Si l'un décroche de l'autre alors on part du principe qu'il y aura une correction d'un ou des deux indices pour rétablir la bonne corrélation.
C'est souvent vrai mais il y a des jours où les deux indices décrochent parce que l'un est impacté pour une raison ou une autre (dès fois c'est le dax, d'autres c'est le dj) et il n'y a jamais retour à la proportionnalité initiale...bref on l'a dans le baba ces fois là.
J'ai travaillé ça, cela m'a paru trop aléatoire...mais si swing démontre le contraire, je changerais d'avis

Très intéressant maximumme

trader-incognito
Oui super retour j'en parle dans cette file
racontez-nous-une-anecdote-de-vos-vacan ... ml#p681165
Et je viens de partager mon petit runing du jour
petit-running-t15808-170.html#p681162

La fois où j'ai balancer la purée sur un spread (STXX/DAX) je me suis fait rétamé car j'etais dans le mauvais et ma correlation n'est jamais réellement revenu à 0.

Avec du recul ce n'est pas plus simple que le trading directionnel que l'on fait à chaque instant, ni plus secure (ou alors je n'ai vraiment rien compris).

Le seul avantage est pour la place d'échange : à chaque fois tu traites deux sous-jacent en même temps, au lieu d'un seul.

En fait, ce que tu joues swing c'est la différence de volatilité car dans ton exemple dax et dj ont monté mais le dax plus que le dj
Si à 10h20 tu avais fait l'inverse en vendant dax et dj tu aurais bénéficié du rééquilibrage dax/dj où là c'est le dax qui a le plus baissé.
Ces deux mouvements montrent dans les deux cas une volatilité en hausse ou baisse du dax supérieure au dj d'où la possibilité d'arbitrer.
En gros le dj montre le sens et on arbitre l'émotivité du dax par rapport au dj.

J'adore tes vidéos Air one !
Merci

oui, dans la paire dax/dj tu peux trader la progression de l'un par rapport à l'autre sur des données économiques ou la sortie de stats.

Petit inconvénient à trader les variations dax/dj: c'est double spread de base à l'ouverture de la position (un pour chaque indice et celui du dj est majoré car hors des heures d'ouverture de son marché)

Oui nous avons eu quelques pécheurs qui nous vantait les mérites d'autres crémeries pour spreader à spread constant EU & US du matin au soir.

Rappelez-vous ...

Là swing on s'écarte du trading de base pour gagner sa croûte (comme il y a un temps pour le Forex) mais on peut rien y faire, en tant que scientifique on est programmé pour chercher de nouvelles choses, c'est plus fort que nous

ils sont plus là, ils ont fait fortune ?

Bon en attendant j'ai 19 pips latent sur U/J mais ce n'est pas assez ... je garde !

bon aller j'y go aussi le dax faible up a plus