Scalping et Day trading du 27 mai 2013

Flute et moi qui comptait là-dessus pour exporter les quotations ...

N'y a t'il pas de possibilité de l'exporté au format csv comme sous mt4 ?
C'est grâce à ça que je fais mes analyse statistiques sur le dax pour du swing.

non plus, le PRT IG est "hermétique"

Reste plus que la dernière solution alors, programmer sous prt pour que le fichier soit créé.

Niet y'a pas d'export possible sous prt.

Disons que ce manque d'ouverture sur l'extérieur est peut-être le seul point faible de prt ...

J'aurais plus vu un snif résaeu pour "trouver" la récupération de l'historique ... mais là j'ai pas le temps et il y a de forte chance que le trafic soit chiffré entre l'applet et le serveur ...

Niet y'a pas d'export possible sous PRT.

Disons que ce manque d'ouverture sur l'extérieur est peut-être le seul point faible de PRT ...

bémol : du PRT IG, la version complète de prorealtime permet l'export et le lien DDE.

Salut,
le DAX fait un triangle en ut 30' et 10'...

Si on imagine un canal baisser MT pour poursuivre la conso, on pourrait être arrivé à la fin de la Consolidation/latéralisation de ce canal baissier en ut 2heures et trouver ici un point haut moin haut que le précédent et repartir plien sud

Par le haut en ut 10' on dirait, probable retour sur 8370.

8370 à surveiller pour la sortie du grand triangle


EDIT:
8370 qui correspond au dernier point haut (clôture) en ut 10', ce qui offre une belle resistance horizontale en même temps!

bien vu ça fait 21 pts d'encaissé

Malheureusement non, j'ai coupé à 8351. 11 points de pris quand même.
Mais j'ai du mal à garder mes positions gagnantes...
Discipline, discipline.

Bon,
- usd/jpy oscille autour de mon point d'entrée,
- eur/usd est venu 10 points en dessous de mon short donc je ne suis pas encore dedans,
- bund est très loin de mon point d'entrée, je vais tenter une entrée short agressive à 144.50 sur une ROB plus court terme.

Pour en revenir au comparatif FCE/cfd à risque limité, prt ne permet pas l'export d'historique.

Les liens DDE fonctionnent, mais comme je l'ai indiqué, ils servent à exporter des données dynamiques alors que je cherche avant tout à exporter des données historiques.

J'ai fait un tour sur Internet, je n'arrive pas à exporter depuis le site ABCbourse, l'interface m'indiquant qu'il n'y a aucune donnée de disponible...

Bref, c'est la loose....

Je viens de poser la question à mon broker, j'attends sa réponse (sachant que lui aussi fait du DDE).

Pour en revenir au comparatif FCE/cfd à risque limité, PRT ne permet pas l'export d'historique.

Les liens DDE fonctionnent, mais comme je l'ai indiqué, ils servent à exporter des données dynamiques alors que je cherche avant tout à exporter des données historiques.

J'ai fait un tour sur Internet, je n'arrive pas à exporter depuis le site ABCbourse, l'interface m'indiquant qu'il n'y a aucune donnée de disponible...

Bref, c'est la loose....

Je viens de poser la question à mon broker, j'attends sa réponse (sachant que lui aussi fait du DDE).

Merci pour le feed back, tant pis pour le moment. On se penche de nouveau sur la question lors d'une séance un peu animée pour comparer les extrèmes entre cfd à risque limité France 40 et FCE.

Rogue pour revenir sur la stratégie de couverture FCE/option : pourquoi ne pas tout faire avec des options ? aussi bien dans le sens gagnant que perdant ?
Quel est l’intérêt du contrat futur dans ce cas ?

Tu peux effectivement tout faire avec des options. D'ailleurs il y a un nombre infini de stratégies d'options qui mixent l'achat et la vente, les call et les put, en strikes décalés etc.

Le mix Future/Option n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres... et pourquoi celle-là ? Parce que j'aime beaucoup trader le Future, ça me correspond bien. Et pourquoi ne pas remplacer le Future par un achat de put ? Parce que pour faire des aller/retour sur options, il y a un spread (entre 1 et 2 points, parfois plus, tout dépend du prix de l'option), et qu'il est assez compliqué de pricer correctement une option pour qu'elle corresponde à un niveau précis.

Disons par exemple que je souhaite jouer un rebond sur un support : si je suis à 50 points du support, il va falloir que je trouve le prix exact auquel l'option se négociera au moment où on touche le support et que j'y ajoute la gestion du "spread" qui lui aussi peut varier... et je peux avoir le bon prix mais pour autant ne pas avoir mon ordre exécuté car personne ne voudra de mon option.

Autre chose importante, si tu es vendeur d'option, la marge demandée par le broker est assez substantielle, en tout cas supérieure à ce que te demanderait un Future.

Bref, pour faire de l'entrée/sortie de précision et dynamique, j'utilise mon Future, pour le couvrir j'utilise mon option (ou en gestion plus pépère/swing).

Pour en revenir au comparatif FCE/cfd à risque limité, PRT ne permet pas l'export d'historique.

Les liens DDE fonctionnent, mais comme je l'ai indiqué, ils servent à exporter des données dynamiques alors que je cherche avant tout à exporter des données historiques.

J'ai fait un tour sur Internet, je n'arrive pas à exporter depuis le site ABCbourse, l'interface m'indiquant qu'il n'y a aucune donnée de disponible...

Bref, c'est la loose....

Je viens de poser la question à mon broker, j'attends sa réponse (sachant que lui aussi fait du DDE).

Merci pour le feed back, tant pis pour le moment. On se penche de nouveau sur la question lors d'une séance un peu animée pour comparer les extrèmes entre cfd à risque limité France 40 et FCE.

Je commence à regarder ce que ça a pu donner la semaine dernière ; mais en plus il a les histoires de dividendes qui décalent les cours...

Ok donc la difficulté du "pricer" est bien toujours là .. (warrant quand tu nous tiens ...).

Ok merci pour ce retour.

Effectivement, il est toujours compliqué de pricer une option au plus juste notamment quand autant de paramètres entrent en jeu dans son prix et quand le pricer ne fait qu'une analyse probabiliste des choses...

Mais après tout, les options ne s'utilisent pas sur de l'intraday (quoique, on peut en discuter car je le fais parfois) et ont plutôt une vocation moyen terme (plusieurs jours). Donc à moi d'inclure une sorte de "marge d'erreur" ou plutôt "marge d'acceptation d'erreur de prix"... mais ça fait tout le charme aussi, c'est comme un challenge ! C'est un petit jeu... pricer au plus juste !

Pour en revenir au comparatif FCE/cfd à risque limité, PRT ne permet pas l'export d'historique.

Les liens DDE fonctionnent, mais comme je l'ai indiqué, ils servent à exporter des données dynamiques alors que je cherche avant tout à exporter des données historiques.

J'ai fait un tour sur Internet, je n'arrive pas à exporter depuis le site ABCbourse, l'interface m'indiquant qu'il n'y a aucune donnée de disponible...

Bref, c'est la loose....

Je viens de poser la question à mon broker, j'attends sa réponse (sachant que lui aussi fait du DDE).

Merci pour le feed back, tant pis pour le moment. On se penche de nouveau sur la question lors d'une séance un peu animée pour comparer les extrèmes entre cfd à risque limité France 40 et FCE.

Je commence à regarder ce que ça a pu donner la semaine dernière ; mais en plus il a les histoires de dividendes qui décalent les cours...

Mon broker m'a répondu... suspens... a-t-il dit "oui", a-t-il dit "non"...

C'est bon !J'ai des données brutes de décoffrage mais ça a l'air cool.

En gros j'ai un historique très profond, depuis 2003 en journalier sur l'indice CAC40 par exemple. La classe non ? Me reste plus qu'à trouver la même chose sur un cfd à risque limité...

Saviez-vous que le 27 mai 2003 le CAC cotait 2880,01 à l'ouverture ?

bonjour a tous

tout nouveau tout neuf sur le forum

j'interviens en id, sur le FCE uniquement

au plaisir de vs lire

a+ Julian

Difficile de suivre toute votre conversation today.
Je vais faire un retour un arrière.
Dernier jour de négociation SRD aujourd'hui : moi je pro Rogue

tu as de l'intraday depuis 2003 en quel ut ? 15 secondes ?

Ya plein de nouveaux membres dis donc.
Effet salon ?