PP Points pivots - Solution stable pour tous

Oui j'ai testé mais je n'ai pas trouvé cela fiable, en particuliers à cause des problèmes liées aux différents fuseaux horaires.

Merci Robinhood !
Si je peux me permettre, étant nouveau trader ne sachant pas coder, il suffit donc uniquement de modifier les chiffres ci dessous pour chaque indice ? Et ceci chaque matin ? Chiffres que l'on retrouve donc dans ton fichier Excel n'est-ce pas ?

Merci d'avance pour ta précision

diff=18.4
HighJ=25845
LowJ=25461
SettlementJ=25736
HighH=26562
LowH=24893
SettlementH=25316
HighM=26820
LowM=25764
SettlementM=26476

Chaque:
Jour tu changes ...J
Semaine ...H
Mois ...M

+1 Psykiti.

De toute façon tu t'en rendras compte à l'usage

Top, merci pour ce code et pour le partage via G00gle Dr1ve.

J'ai ajouté dans chaque section le calcul du diff entre les futures et les cfd à risque limité en saisissant les plus hauts journaliers cfd à risque limité et Futures, si vous pouvez me dire si le calcul est bon ... pour aujourd'hui j'obtiens -7.4

Code : #

if close>9000 and close<15000 then
HighTodayFutures = 11540.5
HighTodayCFD = 11547.9
Diff = HighTodayFutures - HighTodayCFD

J'ai aussi décalé vers la droite les labels des lignes en ajoutant des espaces ... :

Code : #

DRAWTEXT("              Haut J",barindex3,HighJ+Voffset,SansSerif,Bold)coloured(255, 0, 255)

Salut Kurty

Ton calcul n'est pas bon, pour 2 raisons :

1. La variable diff évolue en temps réel (à la marge à très court terme) à cause de l'estimation du cours futur qui varie en fonction du cash + taux sans risque (+ à la marge dividendes attendus). Ce que je fais lorsque je fais de l'intraday en discrétionnaire c'est que je me base sur le spread cash/future le matin (entre 8h et 9h) et que je me base sur cette différence pour la journée
2. L'heure exact du highcfd peut être différente de celle du highfuture car les plages de cotations ne sont pas les mêmes (24/24 pour le c.fd)

En espérant t'avoir éclairé

Bonjour Robinhood, merci pour tes précisions et désolé pour mon ignorance ... question : je souhaite utiliser l'outil spread de prt mais je suis en cfd à risque limité risques limités, ya-t-il un moyen de le faire ? (lorsque je cherche DAX j'ai bien le cash mais je n'ai pas les futures actualisées).

J'ai voulu regarder le fichier Excel de ce matin mais il n'a apparemment pas été généré, ya-t-il eu un problème ?

Merci pour ton temps !

Hello les amis,
J'ai fais un programme en Golang qui permet de faire tous les calculs de PP. Je pourrai faire une tâche planifiée qui lance le programme automatiquement chaque jour.
Je vous tiens informé

Top GG42, je ne connaissais pas cette source de données !

Par contre j'ai une question : sur le weekly tu prends du lundi au vendredi et tu récupères le plus haut, le plus bas et le dernier (settle), mais sur le monthly tu prends les weekends, cela n'a-t-il pas un impact ?

Au temps pour moi, les datas ne contiennent effectivement pas les samedis et dimanches donc c'est good !

Yes je l'utilise beaucoup et ça marche pas mal.
En revanche parfois ça diffère vraiment des PP futures de prt et je ne comprends pas pourquoi :roll:

@kurty

- Je vais mettre en place la tâche planifiée. Comme évoqué au début du post j'attendais detre sur que ça intéresse suffisament de gens
- outil spread : comme évoqué, il faut prendre les contrats en lots plein et l'échéance la plus liquide sur le future. Dans ton exemple diff=cash 25e - future dec18 25e
- je ne calcule pas les high/low/settle. Je récupère les données d'origine qui proviennent des places de marchés ("exchanges"). Les high et low sont calculés par les exchanges uniquement sur les plages de cotations futures. Par ailleurs le settle ne correspond pas exactement au close, ce sont 2 choses différentes. Le settle est un prix moyen calculé sur une plage de cotation définie qui dépend du sous jacent traité (dax, cac, Dow...)

N'hésite pas si besoin

Pour info j'ai planifié la tâche en auto à minuit tous les jours.

N'hésitez pas si besoin les jeunes++

Edit : modifiée à 7h00.

Hello Robinhood ; lorsque je rajoute ton code PP en tant qu'indicateur ça me les affiche en dessous de mon graphiques de prix.

J'imagine que ça tient à un détail de les mettre sur le même plan; aurais tu une idée ?

Merci pour ton travail

Il faut que tu ajoutes l'indicateur en faisant clic droit directement sur le prix puis "propriétés prix" puis "Ajouter indicateur"). De cet façon les indicateurs sont superposés directement sur le graphique de prix et non en dessous.

Merci pour ton aide.

Et ne pas oublier de cocher cette case de "mise à l'échelle verticale".

@Kondor => exactement

Dans un souci :
- de limiter les erreurs de copier/coller ou "gros doigts" (risque opérationnel quand tu nous tient...)
- de gain de temps (j'aime les choses simples / je suis un brin flemmard sur certaine choses :D )

Je mets le petit bout de code suivant en cellule Y3.
Dis moi ce que tu en penses, si l'ajouter directement au report te semble une idée ?

J'ai fais très rapidement çà en faisant sauter les lignes de commentaires //DOW;... ainsi que les "diff=" car plus facile d'étirer les 8 premières lignes de formule Excel comme ça.
Mais pour faire les choses proprement je les garderais.

Spoiler:

Code : #

="HighJ="&G4
="LowJ="&H4
="SettlementJ="&J4
="HighH="&G7
="LowH="&H7
="SettlementH="&J7
="HighM="&G10
="LowM="&H10
="SettlementM="&J10
="HighJ="&G13
="LowJ="&H13
="SettlementJ="&J13
="HighH="&G16
="LowH="&H16
="SettlementH="&J16
="HighM="&G19
="LowM="&H19
="SettlementM="&J19
="HighJ="&G22
="LowJ="&H22
="SettlementJ="&J22
="HighH="&G25
="LowH="&H25
="SettlementH="&J25
="HighM="&G28
="LowM="&H28
="SettlementM="&J28
="HighJ="&G31
="LowJ="&H31
="SettlementJ="&J31
="HighH="&G34
="LowH="&H34
="SettlementH="&J34
="HighM="&G37
="LowM="&H37
="SettlementM="&J37
="HighJ="&G40
="LowJ="&H40
="SettlementJ="&J40
="HighH="&G43
="LowH="&H43
="SettlementH="&J43
="HighM="&G46
="LowM="&H46
="SettlementM="&J46

merci, il faudra que j'y regarde