PP Points pivots - Solution stable pour tous

Pour les horaires cela dépends des marchés. Sur les futures evidemment pre et post cash open market sont inclus.

prt ne récupère pas les high low settle. Ils sont fournis dans mon fichier. Tu les met à jour dans le code directement.

Diff = cash - futures. Si cash 10600 et future 10592.5 alors diff=7.5

Yes Robinhood, c'est ce que j'ai fais hier mais j;etais pas sur ^^

et le spread Dow / Dow futur tu le choppes ou ? (via ig prt j'ai celui du nasdaq/NDX mais pas le DOW :/)

Bon...en tout cas, ca marche du Tonnerre !

Cash dow 10$ - dow Futures 10$ MAR 19

oui je sais bien, je sais pas pourquoi mon prt diantre la dessus

J'ai du mal à comprendre ton problème.

Tu dis que tu as créé le spread du nas et que c'est ok.

Par contre tu dis que tu n'arrives pas à le faire pour le dow ??

nan je sais pas pk ca diantre, avec le dow futur 10$ MAR-19, mais ca marche avec le dow futur 2$ MAR 19... bref du coup c'est bon.

J'ai identifie un autre soucis, les titres des lignes disparaissent apres 1h30 soit 00h00 chez moi (GMT+8), j'ai modifie des trucs mais je vois pas trop ce qui bloque pour que ca disparaisse. peut etre a cause du changement de jour ?

A te lire je crois comprendre que tu es sur un fuseau horaire différent. Cela peut probablement jouer. Faudrait peut être contacter prt directement. Difficile en l'état de pouvoir t'aider malheureusement..

pas de soucis, les lignes restent la, c'est juste l'affichage des noms.
Peut etre Barindex ou quelque chose comme ca.
Je vais fouiller ca quand j'aurai un peu de temps.

En tout cas, je recommande mille fois, c'est ultime le travaille de RobinHood
Merci beaucoup

J'ai peut être zappé l'info, mais pour la variable SettlementJ, H et M à mettre dans le code, dans le fichier excel on prend quelle info sachant que tu as dit que le settle ne correspond pas exactement au close?

Il faut prendre le settle justement

RobinHood, j'ai deux questions

1/ peux tu integrer les Pivots 4h dans ton code s'il te plait ?
2/ Faudrait t'il que l'on decale les lignes des centaines en fonction du spread indice/futur pour avoir celle des futurs ? ca ma l'air pertinent de faire ca. je le test en ce moment

1. Pas possible. Ce serait du live. Si tu peux te le permettre tu fais comme certain : tu prends un flux futures avec prt (en compte future ou juste en client flux) et tu conserve en parallèle ton compte C.FD.
2. Tu pourrais le faire en effet mais cela n'aurait pas de sens dès l'instant où l'actif affiché est un réplicat du cash (le c.fd) et non un future directement

1/ ah oui ta raison, en plus ce serait galere a modifier toutes les 4h. j'avais pas reflechis a ca....

2/ je te suis pas la. pourquoi ca n'aurait pas de sens ? c'est comme pour les PP. On les decales pour qu'ils soient en phase avec les futurs et qu'ils soient touche en meme temps.
Idem pour les centaines non ?

Les centaines ou plus précisément les "points figures" ou tout simplement "figures" = 00 25 50 75 sont ceux du cash et n'ont de valeur que sur le cash. Les points pivots sont l'équivalent (au sens où ce sont des attracteurs) des figures mais pour les futures. Donc si je résume :

- Les points figures tu les visualise directement sur tes c.fd
- Les points pivots il faut 1. Les points pivots futures et 2. Les spreads cash-futures de façon à pouvoir les visualiser directement sur des graphiques c.fd

N'hésites pas si je ne suis pas assez clair ++

nop je ne vois toujours pas haha.

Pour moi, il y a une propabilite que le futur rebondisse sur un point figure et donc que le cfd à risque limité rebondisse sur un point futur + spread.

Un contrat future réplique un spot ou "cash" (comme on tend à l'appeler). Cette réplication est basée sur le principe d'actualisation et prends en compte 1. Le taux "sans risque" du pays/zone (si euro) concerné et 2. des versements éventuels (ex dividendes pour les sous jacents actions, coupons pour les obligations, etc...).

A cet effet, le seul moment où les niveaux peuvent êtres coïncidents correspondent à des situations où :

- le contrat future est à l'échéance
- une combinaison taux sans risque + versement éventuel permet d'obtenir un niveau futures = cash (situation extrêmement rare !)

Le futures repliquant le cash, un figure futures n'a aucun sens, sauf dans les 2 cas ci-dessus.

Maintenant ceux qui traitent les futures ont evidemment un interet à déterminer à quel niveaux futures correspondent les figures cash.

A cet effet ils font donc l'inverse de ceux qui traitent que les c.fd cash. Donc si je resume :

- ceux qui tradent c.fd cash utilisent les figures cash + les PP futures convertis en niveaux cash (c'est tout l'intérêt de cette file)
- ceux qui tradent les futures utilisent les PP futures + les figures cash convertis en niveaux futures
- ceux qui tradent les 2 : soit font les doubles conversions si ils les traitent de façon completement séparés. Soit de façon simultanée, que cela soit en trading manuel (ex Benoist, en lecture graphique directe) ou en trading auto

mmmmmh je comprends mieux maintenant !
Merci de l'explication !

Bonjour!

Tout d'abord merci d'avoir lancé ce thread et de nous fournir ces informations, je teste la fonction dans prt et ça m'a l'air assez cool.

Je suis en train de faire une formule google Sheet pour que ça génère automatiquement tout le texte à copier dans le code sur prt (si ça peut intéresser quelqu'un )

j'aurais besoin de deux précision pour le diff ^^:

. Si j'ai bien compris c'est une différence entre les deux cours, mais esce que ce taux varie enormement par jour (au point de devoir le recalculer tous les jours, ou plusieurs fois par jour) ?

. Pour le calcul , je cherche les sources fiables pour ces prix , par exemple récupérer la valeur (pour le DAX) du lien Investing.com lorsque je tape" Dax future" sur google. Et recuperer le prix de l'action sur ig market Allemagne 30 (25E) pour realiser la soustraction, est-il une bonne méthode ?

Merci pour votre attention

Hello !

- Si tu veux être précis, mieux vaut le mettre à jour tous les jours. Je le fais systématiquement au même moment que je MAJ les PP futures dans le code prt. Parfois des décalages d'un jour sur l'autre peuvent être significatif. Il faut bien avoir en tête la méthode de pricing d'un contrat future. Il prend en compte 3 variables : le temps, le taux sans risque associé, les versements de dividendes. Recherche google ou sur Andlil pour plus d'infos
- Tu peux faire comme cela mais prt te permet d'avoir un proxy plutôt correct (par expérience). Fais bien attention à avoir une donnée live et non delayed (c'est souvent le cas sauf si tu payes un abonnement avec l'exchange concerné).

Bonjour Robinhood,
Ta solution est fantastique, mais j'ai ce type d'irritants lorsque je reouvre PRT.
Y a t'il moyen d’éviter ce repli des graphes lorsqu'on se reconnecte?

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Cela arrive aussi la premiere fois lorsque je rajoute cet indicateur.