Journal de Moumoune

De retour depuis mardi matin d'un paradis tropical avec une eau turquoise a 27°, et des belles vagues en gauches et droites.... 10 jours de surf entre potes sans femmes ni enfants: le kif absolu ! vivement l'année prochaine.

Retour hard niveau boulot, donc pas de lecture de andlil, pas de trade et pas de backtest depuis mon retour.
Juste un trade aujourd'hui avec achat du CAC a 4230 pour revente 4256. J'ai loué le rebond S2 et acheté beaucoup trop tard, je visais le R1 et on est meme pas allé jusqu"au PP. J'ai revendu qd meme afin de ne pas conserver la position en w.e.

edit: non de dieu.... je viens de réaliser que mes PP sur ava etaient TRES different des PP mentionnés sur ce site.... du coup la je comprends plus rien et je vais etre un peu en stress pour les utiliser jusqu'a ce que comprenne cet ecart
editbis: bon la formule de me pp est correcte. dans mon trade du jour les PP dont je parle sont de PP fibo ce qui explique clairement la differnce. Neanmoins, meme avec la formule standard j'ai un ecart. Je le pense lié principalement aux heures de trading utilisée (8h à 22h pour moi) et un petit peu a l'ecart entre la cotation ig et Ava..... mais bon c'est perturbant. L'ecart sur les S3/R3 est de l'ordre de 20pts sur la journee du 8nov

Je profite de mon journal pour poser un grand merci à Tulipe et Cocobill pour l'échange ayant eu lieu sur le journal de celui ci.
journal-de-trading-de-coccobill-t2680-210.html
Tres honnêtement je ne sais pas encore ce que je vais en sortir pour mon usage perso, mais c'est une source enrichissante.

Pas de backtest en ce moment. Je déconnecte pour le moment afin de prendre du recul.
Sur cette partie robot et indicateur, le récent échanges avec teg54 m'a permis de réaliser qu'il ne fallait pas que je consacre trop (tout ?) mon temps a essayer de programmer l'indic ou le robot "parfait": journal-de-teg54-t1246-810.html. J'ai ce qu'il faut pour débuter et il me faut maintenant affiner le mode opératoire.
Merci Teg54

Grosse évolution aussi, et surement la plus importante de toute: je ne suis plus un permabear. Je me suis (pour le moment) débarrassé de ce démon. Du coup j'ai tradé des buy secs..... je veux dire des buys qui n'étaient pas un hedge de short en perte..... c'est un changement énorme en moi.

Par contre analyse des courbes CAC, un peu DAX, et vite fait SP500 tous les matins, midi et soirs.
Sur les derniers jours, un peu moins 1 trade / jour en moyenne, esprit daytrade a la recherche de 20/30 pts: 100% gagnants depuis milieu de semaine dernière.

Par contre au niveau des stops..... j'en met pas.... je sais pas comment les mettre.... ca me destabilise. Du coup je trade avec un levier entre 1 et 3 en envisageant le 5 à l'approche de 4400/4425.

Le surf en eau tropicale me manque.

A suivre.

Impact des mésaventure de Falex:
- Falex, si tu passes par ici, et je crois que c'est le cas, je te transmets tous mes encouragement pour faire le bilan, prendre le temps nécessaire pour poser le sac, prendre le recul nécessaire, et revenir frais et dispo sur les marchés (ou pas car nous sommes libre de quitter le trading sans avoir a rougir). En tous cas ton approche et ta contribution m'ont toujours intéressé.
- le fait que Falex soit forcé de reconnaître ses erreurs m'a incité a plus d’honnêteté intellectuelle vis-à-vis de moi même. Je me trimbale des positions en moins value depuis juin.... moins value en hausse constante puisque les indice montent. J'avais refusé de prendre les pertes et préféré hedger en me disant que c'était la même chose mais que cela correspondait mieux a mon profil psycho. Bref, je ne sais pas pourquoi mais la mésaventure d'Alex m'a fait prendre conscience du coté irrationnel de ma démarche (j'expliquerai plus bas).
- je suis ensuite aller analyser mes trades depuis juin et la conclusion m'a vraiment étonné tellement elle est différente de ce que j'imaginait.

1- Tout d'abord, malgré la moins value virtuelle de 4000e encaissée ce jour je n'ai perdu au final que 458e en 6 mois..... je pensais honnêtement etre a plus de 3000e de perte... et bah non.... comme quoi mes petits gains journalier vite oublié font en fait de grosses rivieres.
2 - cette moins value est constitué de 309e de frais de rollover, overnight et change (pour les trades SP500 et nasdaq).... donc 149e de pertes de trading pur.....
donc en refusant de prendre mes pertes, j'ai triplé cette perte !!!!!
3 - j'ai perdu 4200e a cause de mes shorts mais gagné 3700e avec les buys.... cela confirme qu'il était temps que er sorte de mon corps !-)
4 - j'ai perdu avec beaucoup de talent sur CAC et DAX, mais j'ai gagné sans m'en rendre compte sur le SP500... moi qui avait abandonné depuis 2/3 mois le SP500 au profit du DAX et du CAC c'est ballot !-)
5 - l'air de rien en cloturant ces positions..... ma situation financière n'a pas changé MAIS me usable margin a doublé... ce qui va un peu me soulager pour la suite.

Bref. L’honnêteté intellectuelle de Falex m'aura obligé à ce bilan bien utile dont je retiens 2 lecons:
- je dois garder mes positions le moins longtemps possible. Si possible intraday, si nécessaire week.... a moins évidemment que ma position soit un swing gagnant en quel cas j'ai le droit de la garder. En fait je dois m'interdire de conserver mes pertes en portefeuille en espérant que le ciel m'aide.
- je vais revenir doucement sur le SP500 qui permet de mieux adapter le levier que pour le CAC ou le DAX

Reste encore une poignée de short EURUSD qui date de .... j'ai honte.... mi 2012..... ceux la je les ai pas cloturé..... ils font partie de la famille ? C'est interdit par la loi ? Je meurs si je les coupe ? Non..... alors pourquoi je les ai pas cloturé bon sang de bon soir.......

En dehors de cette remise à neuf de mon compte (a quelques short EURUSD pres) aucun trade aujourd'hui.... je le sentais pas... j'avais bien un buy sur 4200 et un sell a 4300 mais non déclenchés.

Et pour finir: keep up the good job Falex !

Les différents commentaires que j'ai pu lire sur le forum concernant le spéculation, le levier, les pertes, m'amène à une remarque, un conseil qui ne vaut que ce qu'il vaut.... je veux dire vu mon trading records mes conseils n'ont aucune crédibilité mais pourtant je pense vraiment ce que je vais dire.

Nous sommes déjà loin le long d'une longue série de Bougie verte depuis 2009... nous sommes dans une zone où tout peut arriver, surtout les problèmes. Tout les problèmes ont été mis de côté... la dette US, la dette européenne, a dette japonaise, la destruction de valeur chinoise, le bilan des Banque Centrale.... c'est comme si la seule chose pricée étaient l'humeur des banquier centraux, qui pour le moment est au qe et baisse des taux et je les comprends.
La quantité de catastrophe qui peut avoir lieu à partir de maintenant, et leur impact sur le pricing de tout me semble collossal.
Tout ca pour dire que aujourd'hui il est trop tard à mon avis pour prendre des risques importants sur son patrimoine: c'etait en 2008/2009 qu'il fallait le faire. Et cette opportunité reviendra. On ne sait pas quand ni pourquoi mais elle reviendra.
Aujourd'hui c'est cool et c'est fun de trader ce marché. Il faut en profiter pour apprendre et pour gagner ce qu'il y a à gagner. Mais il ne faut pas mettre ses bip sur la table. Ce qu'on joue et ce qu'on est prêt a perdre aujourd'hui ne doit représenter qu'une partie sans importance du capital disponible. Car le jour des soldes viendra et ce jour là ce serait bête d'avoir déjà perdu tout son capital à cause d'un levier trop important dans les mois qui viennent. La patiente est la première qualité du chasseur, pécheur, et à mon avis investisseur.

Bref, c'était....
"la pensée à 2 balles du jour de la Moumoune"

Bilan des réflexions de ces dernières semaines:
1/ Leçon n1 retenue de mon bilan des 6 derniers mois: j'abandonne la DAX et le CAC. trop gros pour le capital disponible. Du coup la moindre position fait exploser mon levier et donc je fini irrémédiablement par perdre. C'est pour cela que contrairement à ce que je pensais, je gagnais bien plus sur le SP500. Plus petites positons, plus petit levier, plus de possibilité, moins de stress.Si je devais donner un conseil à tous les débutants peu fortunés qui débutent, c'est de ne pas tenter le DAX, et presque pas le CAC. Le SP500 est bien moins risqué du point de vue du levier. Et le levier c'est la clé pour survivre. Avoir les points pivots du matin, échanger sur le forum au sujet du DAX pour faire comme les grands c'est bien... ne ça servira à rien si vous ne pouvez pas supporter le levier du DAX.

2/ Leçon n2 retenue du dernier échange sur le journal de teg54: j’arrête de courir après le robot et l'indicateur idéal: il n'existe pas. Mes robots sont très bien, il suffit que je prenne un levier qui respecte mon MM pour supporter les MV latentes qui ne manqueront pas d'arriver. Du coup depuis lundi j'ai un robot qui tourne en réel sur le SP500. Il ne prend que 1 position à la fois, et statistiquement sur les derniers mois n'a jamais eu plus de 18 positions ouvertes en même temps: OK avec mon MM et mon K.

Je sais pas ce que ça va donner (quoi que si les perf futures du robot ressemblent au perf passée sur les derniers mois de tests je serais hyper heureux)
Je posterais régulièrement les trades de ce premier robot pour expliquer son fonctionnement.
Et bien sûr je vais continuer en parallèle à bosser mes analyses de courbes et mes robots complémentaires.

Je suis content d'avoir réussi ce travail pour me séparer de ma première mue tout seul comme un grand.
Enfin tout seul c'est pas vrai. Car même si personne ne s’intéresse à mon journal ( snifff.... ), moi je m’intéresse beaucoup aux vôtres, et je suis une éponge: "JE CHAANNNNGE" comme dirais le Furby de ma fille !-)

Absolument pas Moumoune !! j'suis un "monsieur de journal" moi, j'te suis !!! ... et bien que n'étant pas intervenu j'ai lu avec plaisir et attention tes derrières interventions (même si le "surf en eaux tropicales" m'a un peu Fichu les boules !!! )

En tous cas, bien content que tu aies trouvé ta "voie" ... Compte sur moi pour suivre ton journal et j'attends avec impatience l'explication sur ton nouveau "joujou"

A++ et bonne soirée moumoune !!

Moi aussi j'ai tiqué sur le surf en eau tropicale l'autre fois

Désolé de ne pas commenté les journaux plus souvent

Bonne continuation !

Merci pour vos petits messages.
C est pas grave si vous laisser pas de messages. On va pas écrire pour le plaisir d écrire non plus !-)
Mais bon je serais menteur si je disais que vos messages ne m ont pas fait plaisir.... Animal social vous avez dit !!

C'est vrai que ça fait toujours plaisir.

Je suis un de tes lecteur de l'ombre

Merci Teg pour le code posté sur le journal de Cocobill.
Bon j'avoue que je ne vois pas bien ce qu'est ce bout de code
RM = rangeMoyen
ZN = ecartZoneNeutre
J'avoue avoir séché sur le "zoneneutre" !!

Bilan de la première semaine du Furby1: 24.5pts/lot en 7 trades de.... 1 lot....
donc 24.5euro de gain !-)
Vous avez dit risible: en effet mais c'est plus de 5% de ma perte cumulée des 6 derniers mois.
Mais puis si on regarde bien le SP500 a passé la semaine dans un range de 5 a 10pts donc c'est pas si mal d'avoir grappillé cela en ne faisant que des buys.

Sinon je n'ai pas respecté mal rule n1 de l'éleveur de robot: le laisser tranquille et ne pas interférer dans les trades: je l'ai coupé vendredi midi, ce qui est un écart a la règle et ça me fera les pieds si le SP500 prend 20pts cet après-midi.
Je savais qu'après avoir autant grimpé sans consolider, et en étant bloqué sous les 1800,avec le DAX qui fait le foufouf, le risque de correction est fort à CT et que ce n'est pas le moment idéal pour lancer Furby1. Si a cela on rajoute les commentaires de Benoist sur la prudence nécessaire en cette semaine, et du risque de baisse lundi: j'ai préféré rester sur un succès et couper sur un gain.

Bon, je retourne sur la R&D du Furby2.

...

Et pour finir: keep up the good job Falex !

Wahou que d'honneur. Merci pour les encouragements

Depuis presque deux semaiunes ou je suis en virtuelle sur ma stratégié 3 je me sens comme soulagé, ça prouve bien à quelle point nous pouvons stresser angoissé et surtout cumuler tout ça.

Je suis content si j'ai pu te rendre service, c'est bien là l'essentiel.

Merci Teg pour le code posté sur le journal de Cocobill.
Bon j'avoue que je ne vois pas bien ce qu'est ce bout de code
RM = rangeMoyen
ZN = ecartZoneNeutre
J'avoue avoir séché sur le "zoneneutre" !!

Le nom des variables n'est pas de mon fait (ça c'est pour me dédouaner !! )

Ces deux lignes de code renvoient à des variables à attribuer dans PRT, histoire que l'utilisateur puisse faire des réglages directement par les propriétés de l'indicateur (le côté "usine à gaz" de PRT)

Concrètement, la zone neutre correspond à la zone de flottement ou il n'est pas bon de prendre position (mais ça je pense que tu l'avais compris )

Si j'suis à côté de la plaque dis le moi !!

Ces deux lignes de code renvoient à des variables à attribuer dans PRT, histoire que l'utilisateur puisse faire des réglages directement par les propriétés de l'indicateur (le côté "usine à gaz" de PRT)
Si j'suis à côté de la plaque dis le moi !!

Heikin Ashi Oui d'accord !!!!!
donc en fait c'est a l'utilisateur de définir le truc intelligent "la fameuse zone neutre", et le bouzin fait quelques multiplication pour déterminer mécaniquement des niveau autour.... ché cha ?

ché toutafé cha ...

Pour info mr A B qui faisait jusqu a cet été les market call de 11h pour saxo fait maintenant de même pour ig.
Pour moi qui suis novice je le trouve passionnant et je ne peux que recommander de prêter une oreille.

[edit]: je viens de me relire... "passionnant": je me suis un peu emballé. Disons que c'est un analyse que je trouve complète et intéressante.

Bilan de milieu de semaine:
Furby fait 20pts/lot de gain sur le SP500 en 7 trades.
C'est peu mais en même temps ce robot ne sait pour le moment faire que de buy, donc en pleine baisse le résultat est déjà pas si mal.
Le robot ne tourne pas vraiment en stand alone. En effet je sais que la période (baisse) lui est défavorable, donc je l'observe chaque midi et soir et effectue des ajustement pour améliorer son comportement dans ce climat baissier.

Je vois vraiment beaucoup d'avantage a trader avec robot:
- possibilité de trader même sans être devant son écran. Et c'est beaucoup plus fin et réactif que de placer des ordres le matin pour la journée. Le robot gère son entrée et sa sortie en fonction de certains indicateurs et de certaines contraintes que je lui donne.
- devoir programmer m'oblige vraiment a rationaliser et formaliser ma méthode. pas de place a l'instinct: et quand on a mon niveau débutant et ma chance inexistante au jeu, vaut mieux se passer de l'instinct !
- du coup les résultats sont le pur résultat de la stratégies, avec presque pas de bruit émotionnel.
- pas de faux trades de panique, d’enthousiasme ou d’énervement
- le fait de sous traiter la prise d'ordre à un robot me décharge l'esprit et me permet de focaliser mon peu de temps dispo sur l'analyse des courbes et la progression.
- je peu rejouer mes journées !

Bref, je ne vois que des avantages dans mon cas.

De plus je réalise l’intérêt d'avoir quitter le backtest pur pour passer au monde réel: je prend bien conscience qu'il n'y a pas une stratégie qui va marcher sur un backtest de 300j, mais plutôt une stratégie qu'il faut adapter continuellement en bossant.

Et j'ai un levier rikiki, qui me permet de rester zen pour le moment sur cette phase d'apprentissage.

Bref.... to be continued
[edit] précision très importante: je m'éclate

Voilà une bonne nouvelle, ça tourne, ça te plait, tu es cohérent et sécuritaire dans ton approche, à suivre avec beaucoup d’intérêt

Bon, j ai passe la soirée à observer les courbes et tuner furby pour ce jeudi.... Ça me semble un peu idiot de trader auj vu les annonces us et BCE... Mais comme on dit quand on voit une grosse vague rentrer et au on hésite: "if you don t go,you don t know"
Donc aujourd'hui mon portier est entré les mains de furby2. De toutes façons vu mon levier cela ne changera pas ma vie de perdre ou gagner mais ce sera surtout le côté pédagogique. Bilan vendredi soir....
Gloups....

[edit]: et bah voila, ca aurait pu secouer, ca aurait pu être volatile.... j'avais tuner le robot pour affronter cela.. et en fait nous avons eu droit a une scéance sans exces... donc pas un ordre envoyé... bah au moins je n'ai rien perdu !! Du coup je me méfie pour demain... je crois que je vais rester en mode prudence quitte a ne declencher aucun trades.

Bilan de la semaine précédente:
aucun trade supplémentaire déclenché, mon robot était vraiment en mode volatilité, et volatilité il y a peu eu. Au moins il n'a rien perdu.

Passage au Casino ce w.e. pour faire plaisir aux cousins (et a moi aussi le plaisir de partager ce moment avec eux), a la roulette. J'ai appliqué un MM drastique et jouer un max sur les stats des couleurs, et suis resté suffisamment raisonnable pour m’arrêter a +10%.... ahurissement de voir les sommes cramées autour de moi en suivant des "stratégies" offertes sur un prospectus du Casino... j'ai vraiment compris pourquoi fait autant le parallèle entre trading et Casino. J'ai aussi vu a quel point je n'étais pas à l'aise avec l'idée de parier et de perdre... en tous cas cela à confirmé que même sans avoir de chance, la méthode et le MM peuvent permettre de gagner, même si du coup il n'y a pas de grand frisson.

Merci a Teg pour sa dernière idée: simple mais pertinent et pragmatique. Le fait qu'elle offre directement le TP et le SL est vraiment intéressant ! J'ai vraiment grand besoin de poser des vacances pour faire la compilation de toutes les idées et trouvailles des dernières semaines.

Bonne semaine à tous

nb: teg, si j'ai bien compris ta ligne de déclenchement est justement la frontiere du range moyen des 30 jours, et ta limite de zone en traits gras est cette frontière +/- un quart de range. Donc pars du principe que le cours reste enfermé dans son range historique à 30j, sauf quand il en sort !-). C'est bien vu.