Retour d’expériences et méthodologie d’un passionné

Journée de jeudi dernier:
Première sortie de zone rapide les 10 points se font rapidement.
On a ensuite un premier retour en zone, puis un deuxième qui engendre une dizaine de points de perte à chaque fois. Ensuite une belle sortie de zone de 100 points qui rattrape les 2 pertes précédentes ainsi qu'un gain de 10 points était envisageable.
Retour du prix sur le prix d'ouverture, on reteste puis on ressort avec un rebond de 50 points environs.
Une nouvelle fois un retour de prix en zone neutre puis les acheteurs ont repris la main avec une hausse de 200 points sans jamais revoir le prix d'ouverture.
Il était envisageable de faire ses points journaliers ce jeudi.

Journée de vendredi dernier:
Journée plus compliqué. On voir clairement que c'est une journée sans tendance avec un nombre important de retour en zone. Les sorties sont à la hausse comme à la baisse.
J'ai fait mes 10 points sur la première sortie de zone à la baisse vers 15h40.
Je ne sais pas comment j'aurais géré la suite avec tous ces retours je suis content d'avoir fermé ma station rapidement.

Voila pour la semaine, il est clair que ce n'est pas toujours aussi simple avec des journées aussi directionnelle mais en n'étant pas trop gourmand en points je pense qu'il est possible d'enchaîner les journées vertes. De plus en regardant le cour de cette façon on a un point d'encrage clair pour déterminer une potentielle tendance

Je vous souhaite un bon dimanche

Ayame

Belle démarche.
Peux tu m'indiquer le nombre de points gagnés de la semaine ?

J’ai gagné 90 points cette semaine Bab car j’ai eu une belle journée de 50 points mercredi

j'ai fais des backtests / stats sur ta méthode Ayame, car franchement elle m'interpelle par sa simplicité (et j'aime quand c'est simple et efficace ).

Ca reprend grosso modo ce que tu expliques dans tes derniers posts, par contre, je trouve pas forcément le même niveau d'ouverture du jour que toi (comment fais tu ?). Et vu la nervosité du DJ, parfois la différence peut être importante. Néanmoins, l'idée est là

Je partage mes résultats dans un fichier xls ci joint.

Cela ne concerne que cette semaine, mais j'ai commencé à faire la dernière semaine de mois de juin, pour prendre une période hors JUL-AUG.

cfd à risque limité risque limité - prt 10,3 - ig

Les colonnes qui ont besoins d'explications

Sens : Up ou Down (j'ai encore du mal avec la terminologie Nord / Sud - Bull / bear )

Seq day : compteur qui indique juste le nombre de trade du jour

Seq sens : compteur qui indique le nombre de trade d'affilé dans la même tendance (up ou down)

Niveau sortie meilleur niveau : dans le cas où on sort au plus haut ou plus bas, cela n'arrive sans doutes jamais mais c'est pour se donner une idée

S/L touché : oui ou non selon si la sortie au meilleur niveau est en dessou au au dessus de TP+10

P&L si sortie meilleur niveau : pas de TP, c'est donc le nombre de points gagnés si je suis sorti au meilleur moment, cas un peu utopique donc

P&L si sl touché avant TP+10 ou pas de TP : un peu tordu celui-ci. Mon cours est monté sans atteindre mon TP+10, je ne suis pas sorti et il a fini par atteindre mon SL, dans ce cas on trouve le nombre de points perdus.

Ou, si mon cours part à la hausse, c'est le nombre de points en cas de sortie au meilleur moment. Meme valeur que colonne précédante donc.

P&L respect plan : TP+10 et SL à + ou - 20 du prix d'ouverture du jour

On retrouve ces 3 colonnes (meme code couleur) sous forme de cumul jour. Je n'ai par contre pas tenu compte du fait qu'en cas de perte sur le 1er trade, tu cherches un gain sur le 2nd trade qui te permet de compenser la perte.

Evidement, cela ne tient pas compte des différentes annonces du jour, ni de la proximité de points pivots ou niveau symboliques. Mais au final, je pense que je vais la tester en live. Cela implique parfois de ne pas arriver en retard (ex 5AUG), mais franchement, je trouve la méthode tellement simple sur le papier qu'elle mérite d'être testée

Ayame

@potdeyahourt,
Merci pour ton travail. Pourrais tu du coup me donner ton avis avec le backtest?
Concernant le prix d’ouverture si on a pas le même c’est normal.
Quand je suis en direct à 15h30 je regarde la valeur et je trace ma ligne. La pour les exemples j’ai pas de repère donc j’ai pris la première Bougie après 15h30 et j’ai fait la moyenne entre le plus haut et le plus bas de la Bougie. Ce n’est pas le plus précis mais bon ça ne change fondamentalement pas le résultat

ok, je comprend mieux pour le prix d'ouverture.

Par rapport au backtest, je suis qqn de pragmatique mais neophyte en trading (qqes mois seulement).

J'aime bien ta méthode car elle ressemble a une autre que j'essaie de mettre en pratique et qui consiste à trader dans la tendance (franchissement moyenne mobile avec condition si au dessus / au dessous du point pivot jour). Du coup ce que j'apprécie particulièrement c'est que la condition est super limpide, on sait où placer le sl (mon gros soucis), y a pas à tergiverser.

Après, sur les résultats proprement dit :

- la plus grosse perte à été de 13 points, je trouve ça royal
- surtout que le gain moyen maximum est de 70 points
- le gain median est de 29 points (si on réussi à sortir au meilleur moment, y compris pour ceux qui auraient fini par toucher le sl avant le tp+10)

Perso, mais c'est juste mon truc, je sais que j'ai du mal à me contenter d'un +10 sur une journée, ainsi que sur un trade, surtout quand on voit les résultats de mes tests (même si dans les faits j'ai tendance à couper mes gains trop tot). Aussi, en s'appuyant sur

- l'éloignement ou non d'un niveau symbolique ou de support /resistance
- théorie de dow

y a surement moyen de faire un peu plus que TP+10. Quitte à déplacer le SL à BE et même plus haut pour sécuriser le gain au fil du trade.

En fait, si on regarde la situation sous un autre angle : on dit souvent qu'un SL se place pas uniquement selon une valeur fixe de points qu'on accepte de perdre (et qui ne changera pas selon les trades), mais plutot par rapport à une stratégie appliquée basée sur un support /resistance / PP / oblique etc... (par exemple). On peut aussi considérer cela pour le TP. Pourquoi +10 après tout ? Pourquoi pas +9 ou +12 ou +42 ? Aussi, je sais que perso je mettrai mon TP d'une autre manière qu'un +10 arbitraire (au contact d'une resistance, d'un niveau symbolique par ex). Coupler cela à la théorie de Dow qui permettrait de sortir avant si Bougie d'indecision ou de couleur inverse à celle de la tendance, par exemple.

La seule chose qui "m"effraie" un peu c'est que les conditions sont remplies très très tot après l'ouverture du marché, ce qui est plutot normal ceci dit. D'ailleurs, sur les 5 jours, la première opportunité du jour la plus tardive était à 16h00, soit à peine au bout de 30 minutes. Tous les autres jours, la première a été entre 15h31 et 15h32, et une fois à 15h37. Pour moi c'est chaud. Car je trouve que trader le dow à l'ouverture revient à tirer à pile ou face, surtout avec un SL serré après tout et d'autant qu'on peut rarement rentrer pil poil sur un niveau prévu, au point près ; qui plus est à un moment de la journée ou le marché fait du yoyo. En faisant ces stats, je me souviens d'ailleurs où le cours est venu quasi au contact du SL, à 0,1 point près, avant de repartir à la hausse

La ou c'est rageant, c'est que le 5AUG, y avait une opportunité, pas 2. Mas fallait prendre le train à 15h32 si on voulait pas s'asseoir sur 191 points potentiels. Sacré dilemne :-/ Ceci dit, aucun des premiers trade de chaque journée n'a été perdant.

Je verrai à l'usage, mais me connaissant, je suis pas certains d'oser rentrer avant 16h00. Après, ça vaudra aussi le coup de tester sur une plus longue période et surtout sur hors JUL-AUG. Je tacherai de finir ce que j'ai commencé sur la dernière semaine de juin.

Merci Ayame pour la technique. Je l'ai appliqué ce matin à l'ouverture sur le DAX. Résultat: +13,5 points.
Simple et efficace.

Et re... + 24,3 points. Par contre -9 sur cac 40.

Par contre, Lumos, si on a la meme lecture sur le Dax ; le SL est quand meme assez éloigné non (20aine de points) ?

Oui, effectivement, et je suis rentré assez bien dans le rouge d'ailleurs....

Bonjour Ayame, merci pour ce beau partage.

Un point me pose question, la zone neutre. Comment en es-tu venu à déterminer 20pts, ou 15pts sur le Dax? As-tu envisagé que cette zone neutre, déterminée il y a peu de temps, puisse être évolutive en fonction des conditions de marché et de sa saisonnalité qui influent sur sa volatilité? Autrement pour moi le risque serait de tomber un jour sans, ou la sortie des 20pts n’indique rien de probant et de multiplier les pertes à chaque sortie de zone, d’autant plus que ton objectif me semble de plus en plus difficile à atteindre au fur et à mesure que tu cumules les pertes car il augmente en proportion.

Je suis débutant en trading mais à ce sujet une piste serait peut être d’exploiter l’indicateur atr 5mn avant le tracé de zone? Un rapide backtest de la semaine dernière donne un ATR14 en 5mn sur la Bougie précédant l’ouverture autour de 20pts jusqu’à mercredi, mais il augmente à 30pts vendredi et aurait peut être pu, à première vue, rendre la sélection des signaux plus claire sur la journée de vendredi par exemple. Qu’en penses tu?

Bonjour à tous,

@potdeyahourt, ok merci pour ton retour d'analyse. J'essaie toujours de voir bien entendu s'il y a une possibilité d'optimiser mes points de sortie. Effectivement 10 points c'est totalement subjectif mais c'est l'objectif que je me fixe et je peux comprendre que cela soit insuffisant pour certain. En revanche la ou je ne te rejoins pas c'est vis à vis de l'heure. Une grande partie d'une journée de trading se constitue dans la première heure donc je pense qu'il serait dommage de louper l'open même si le cours peut faire le yoyo comme être en tendance. Je garde à l'esprit qu'avec des stop cours on se permet d'entrer plus tard en tendance pour faire ses points journaliers.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de travailler sur ma méthodologie

@Lumos bien joué pour ce matin.
Je ne travaille pas le Dax de mon côté car je ne le trouve pas assez généreux en points et pire encore sur le CAC. Mais si toi tu t'y retrouve c'est le plus important

@johnod,
Tu as tout a fait raison dans ton analyse. Ma zone neutre de 20 points est totalement subjective et elle doit être adapté au marché. Par exemple en période Covid je l'aurais très probablement agrandi. l'atr peut être un bon moyen de s'adapter j'y regardais.
J'ai pris 20 points car cela peut être considéré comme une "amorce" de tendance vis à vis du point zéro.
Toujours est il, si nous considérons que nous avons une zone neutre qui est fixe, avec un cour de bourse qui par définition lui est mouvant, alors nous savons qu'a un moment donné le cour va s'en éloigner quoi qu'il arrive. Donc en adaptant son money management et son risque il est envisageable de faire ses points.
Merci en tout cas pour ton retour pertinent.

Ayame

Pour aujourd'hui on constate une nouvelle fois une belle tendance haussière je suis sorti à +13 je suis content même si le cour est 50 points au dessus maintenant. C'est en enchaînant les petites victoires que l'on peut espérer gagner la guerre (mode philosophe off )

Je viens de tester sur le Dow. Pfiou, je suis sorti à + 4,2 points. Mais c'est super chaud. Ca bouge dans tous les sens et super vite.
La remarque de Potde Yahourt est pertinente. Le DJ est monté super vite. La 1ère Bougie complète en dehors de la zone était à 27.576 avec un stop loss à 27.550. Du coup, quand on cherche à faire +10, le ratio RR est négatif. Imagine que çà part dans l'autre sens, il faudrait remonter une perte de 26 points ou n'ai-je pas compris l'entièreté de la technique?

@Lumos,
J'ai pas trouvé personnellement l'ouverture si rapide que cela (peut être l'habitude). Je constate cependant que nous n'avons pas la même entrée. Ma première Bougie en dehors de la zone en Qplat est à clôture de 27569 donc -19 points point le stop.
Dans un premier temps il faut considérer que comme tu t'éloignes du prix d'ouverture par le haut c'est que potentiellement nous entamons un début de tendance haussière donc tu as plus de chance d'obtenir un gain car tu es dans le sens du marché. Ensuite, effectivement il faut remonter la perte si jamais elle arrive, mais n'oublie pas que le Dow est indice qui cote à plus de 27500 points. Donc 19 points correspond à une variation du cour de 0,07%.
Si tu regardes à l'heure actuelle ou est le Dow il est 130 points au dessus du prix d'ouverture donc potentiellement il est envisageable de rattraper une perte même de 20 points.
Ce n'est que mon avis bien entendu

Ok, je vois mon erreur, enfin il me semble.

J'ai pris un point d'ouverture à 27530. Ma borne haute, je l'ai donc placée 20 points au-dessus, soit à 27550. La Bougie qui clôture à 27569, a démarré à 27540. Je pensais qu'il fallait attendre une Bougie entière en-dehors de la "zone". Je suis donc rentré à la Bougie d'après... et je suis sorti dans les bougies d'indécision qui ont suivi, soit bien trop tôt ^ ^