journal du Deltamike

memo pour demain:

journée calme: vente d'option avec protections

attendre la fin de journée pour refaire un straddle

scalper le reste de la journée dax et sp 500

Faudrait voir a comparer ig et ib

ig j'ai juste le spread . il faut juste passer 2 ou 3 aller/retours par mois pour avoir prt gratuit

Depuis hiers entrainement au scalping j'ai perdu 20 . je suis partit de 10 000 au portefeuille virtuel qui affiche 9945. En 2 jours j'ai payé 35 euros pour 33 ordres. il faut compter l’abonnement aux données de marché ib (pour mes options) et prt avec ses flux car je fait pas assez de mouvement avec les options pour avoir le tarif "trader"

Faudrait ptete voir a scalper sur ig, tant pis si je n'arrive pas a entrer en ordre limite ( distance limite )pour pas payer le spread ....et la distance mini du stop qui est assez élevé.

le Forex sur ib (cfd à risque limité ib)--- j'aime bien les mouvement amples et calmes du matin --- est à 2$ mini l'aller retour. quelque soit la taille de position. le Forex sur ib+prt c'est clairement beaucoup plus cher que ig

Le futur sur devise est moins cher ( tarif CME futur) mais la taille de position mini est en sur levier pour moi

ya pas à tortiller du prose. faut gagner de l'argent deja pour payer tout ça

tout est compromis, le trading : c'est un ensemble.

J'ai besoin d'un petit setup de day-trading pour de l'intraday sur option . Je sens que je vais me faire chhhh****r . Enfin je dois essayer. sinon je vais finir par rallonger mon horizon de temps plus drastiquement.

je prend un peu d'avance, ce soir je vais pas rester

idée aujourd'hui :

faire un Bull put credit spread
et
un bear call credit spread en même temps.

en gros j'ai deux position dont une seul sortira gagnante. l'idée est de m'entrainer a ajuster la perdante pour laisse la gagnante faire son gain.

comme je m'interdit des coté a perte indéfinies( les fameuse pertes illimité) sur un ajustement, je choisit de quasiment abandonner les gain pour reduire le risque significativement ( avec un maigre espoir quand meme de pourvoir faire un gain.)

j'ai un Bull put credit spread :

avant ajustement.JPG (47.59 Kio) Vu 387 fois

gain max:23 $
perte max:55 $

il est en train de tourner mal.

j'ai ajusté :
perte max :27
gain max : 50

ajusté.JPG (34.75 Kio) Vu 387 fois

je rajoute deux legs pour faire un ironfly tout serré serré: la perte max est reduite au maxi.

je ne touche a rien : j'ai reduit mon risque de moitié quoiqu'il arrive.
En fin de séance...si le cours passe par la "pique" de gain ..je le " chope" et sort comme un bourrin au marché ( le gain max correspond a échéance...en pratique je cherche un BE)

l'autre position fait son chemin et je sors avec le plus de gains possibles.

si je me trompe a nouveau j'ajuste la dernière position en reduisant le plus possible la perte

j'ai été trop vite dans l'ajustement....bon je débute!

L'idéal ( semaine prochaine a travailler)

Attendre que le cours foute le camps une bonne fois pour toute au nord ou sud (le plus loins possible) . je ne suis limité dans l'ajustement que par les prix des options ( petites positions...petits ajustements...donc attente permise pour que le marché se décide)

Je pense à un setup pour la semaine prochaine :
La méthode OPR les 30 première minutes (ou une heure). Si le cours pète (pardon...casse) et confirme sa sortie d'OPR, je place un credit spread. Et si ça tournemal, j'ajuste en un tournemain ( )

Facile sur le papier : Il faut jongler avec la TWS, la grille, et son portefeuille , tester les ajustements au visualisateur "labo" ( logiciel tiers) pendant que le cours tourne en bourique, lequel logiciel doit être connecté sur les flux de la TWS grâce à l'API . Et enfin prt
pour avoir des bornes de décisions facile à voir sur les graphiques, ( parce que les 'charts" sur TWS, c'est mortel ...même les "advanced charts" sont out aussi mortelles )

Avec TWS :
-- "Tu as fait 1 iron condor, un straddle et un credit put spread ajusté?"
-- "Eh bien tiens je te met tout dans le désordre, tes 10 options là...bon courage !"
-- "Ah oui : Et dépeche toi! Le cours bouge vite !"
--" Ah non raté : t'a fermé une jambe de ton stradle...RRoohh C'est balot Mââme Chombier, hein!.. C'est balot Hein :(mrgreen: )!"
-- "Et puis maintenant t'es encore plus paumé qu'avant! Car j'ai re-tout mélangé avec les ordres fermés avec les ordres ouverts "
--- " Allez dis -le que t'es paumé ...sort tout comme un bourrin au marché , ca je sais faire!

résultat : ....après être sortit mode bourin P-N-L journalier : -18$, alors que tout était vert juste avant

Enfin bon .

l'OPR pour les positions, l'ajustement s'occupe du MM.

je vais chercher un autre setup simple de day trading ce week end

---un truc simple--- hein...pas avec 36 indicateurs, des lignes, des ROB, des bidules zero retard, des machin fibonatchos, en veux tu en voila ...sinon je suis perdu et ça me stress . J'ai trop perdu de temps avec ça, et je sais que je suis nul.

le seul truc que je digère c'est le renko.

la semain prochaine j'ai de la matière.

Autre idée: ajuster sur un point pivot Trève ( @trade-mark). Des fois le cours n'en bouge plus pendant 10 minutes.

peut être un petit tour en réél ?

Edit :

Chopé BE! Il est repassé par là le mnq..je l'ai chopé au vol ...donc.. première position foireuse ratrapé...

chopé.JPG (39.76 Kio) Vu 386 fois

voila le principe ! Sortit avec -1.7$ Après avoir fait un tours bien à l'exterieur....puis il est revenu.

bonjour Deltamike

Je te souhaite un très bon week-end !

Merci, ChristelleP, à toi aussi!

merci Deltamike !

Bon,

Bon Bon....

Aujourd'hui, j’ai pris du recul.

Il va falloir que je passe en réel
Ça fait des mois que je suis sur les options.

J’ai vu les piéges des options, j’ai vu les avantages que les options procurent.
Ma stratégie préférée est sans doute l’iron condor, car je me suis bien entraîné dans les ajustements. A tel point que je compte la perte ajustée dans prise en compte du risk/reward final.

Je compte bien faire des ventes d’options à nu. Mais avec une protection: je met en place un stradle à j+2 ou j+5. Et quand mes ventes sont fini, je le retire et paye une infime part de temps perdu, quelques dollars pour 2 ou 3 heures: le plus important est d’entrer et sortir minutieusement avec des limites pour éviter le spread. ( plus les commissions ) C’est pas immédiat, mais ça marche bien, et le theta du short stradle est intact. ( manière de voir les choses). Les essais sont très bon


Le paramètre ( grec) qui m’embette le plus c’est la volatilité implicite c’est difficile à anticiper, mais tout de même plus évident que de trouver la direction future du marché.

Un truc qui marche bien c’est de scalper avec les options: un marché volatile en début de séance j’achette AT the money ( à la hausse ou à la baisse) . Stop automatique.
Dans un marché très lent. Je vend les options ( à la hausse ou à la baisse) et j’utilise un stop que je place à la perte maxi ( sur le cours de l’option). Ce qui reviens à avoir un stop qui recule ( sur le cours du sous jacent) si le temps passe.( psychologiquement c’est plus confortable)
Il faut un certain entraînement pour faire avec TWS, mais ça ce fait plutôt bien.

Ça marche pour des positions de quelques dixainescde secondes à quelques minutes. La difficulté est de sortir avec une limite....jamais au marché sinon on rabote les plus values.

J’ai fait ça toute l’après midi et j’aime bien. A tel point que demain je vais creuser ça.

Testé aussi un stradle a l’ouverture , mais pas formidable ...je voulais juste essayer une dernière fois.

Donc programe pour demain vendredi: tranquille avec du scalping avec options, bien penser à mettre le stop sur les ventes. Organiser mes fiches d’ajustement d’ urgence.

Il faut que je passe en réel

Du bon tout de même.
Des bons gestes, de la précision dans le cheminement des opérations.

Deux ventes call et put ( mon stradle de protection echeance mardi toujours en place)
Donc un short stradle . Prime à récupérer 25 dollars.

Le temps passe et j’attend la moitié de la plus value.soit 13 dollars...exelent! Je décide de passer à la deuxième phase: retourner la figure et faire un long Butterfly.

Deuxième phase: je pose un long stradle au milieu.et j’ai un magnifique buterfly inversé.

Le gain max bondit à 35 euros et la perte à 17 ....75 pourcent de chance. Le sp 500 doit terminer partout sauf à 5320. Vraiment n’importe où + ou - 4 pts.

J’ai bien géré mes entrées impeccable....zéro spread de payé et pile au bon strike et exécuté dans les 15 secondes. Génial.
Il faut tout faire à la main, avec saisie des bon paramètres. Un graph de cours d’option est illisible et valable que pour un prix d’exercice donné.

Le SP500 termine à 5322 avec une perte de 9 dollars. Pas de bol!

MAIS SUPER CONTENT.

J’étais bien "au devant" de ma stratégie et pas à la ramasse derrière, à subir et à faire des gestes imprécis.

J’ai fait 2 scalps en vente de put , strike sur le niveau du "stop" 10 pts environ. 6 dollars (prime de 40 dollars)pris grâce à un peu de volat, le cours bougeait un peu. Et le deuxième 7 dollars.( prime de 30 dollars..15 minutes...un peu long....gain grâce à la valeur temps car le cours ne bougeait presque plus)

Pas oublié le stop loss sur le cours de l’option, mais j’ai pataugé pour me rappeler comment faire. ( je déteste patauger quand il faut être précis et rapide....c’est à revoir ça,)

Tout ça ......toutes ces quelques poignées de dollars ( très bon film) en demo qui plus est, ça fait pas rever: mais quand on passera sur des mini-lots....on rajoute un zéro partout.

Et puis je m’en contre- tape le dargeot par terre de gagner du fric pour l’instant: Je veux surtout apprendre et être à l’aise avec cette usine à gaz...

Ne pas perdre ce que je ne pourrait pas récupérer.

Cela dit il faut passer en réel pour mieux me former. Obligatoire.

Toujours être devant , je sais exactement ce que je dois faire si ça cacateliquide. Jamais à la ramasse, ou en vrac, ou perdu, ou en confusion, ou pire : approximatif.

Pas envie de perdre comme avec les cfd à risque limité. Plus jamais ça pour moi. Enfin pour l’instant.....ptete un jour ça ira mieux.

sympa à lire
jolis graph'
c'est quoi un paramètre grec ?
un paramètre non mathématique ?
un paramètre philosophique ?

bon weekend

salut Nuts!

un parametre grec c'est une des nombreuses composantes qui sert à calculer le prix d'une option à un instant donné.

Ce sont des variable qui composent la formule de black-sholes ( cette formule est utilisée pour calculer le prix d'une option).

C'est comme une bette formule de physique mais on utilise des variables avec des lettres greques car il y a beaucoup de dérivées. ( question d'habitude des matheux)

Pour trader je m'en tampone de connaitre cette formule, mais il faut avoir notion des ordres de grandeur pour pas faire les choses à l'envers.

Les logiciels font tout les calculs pour nous et nous montrent là ou on perd et là ou on gagne.

ok
merci pour ma culture.
je ne me rappelle pas qu'on utilisait des lettres grecques sur les fonctions dérivées
ou peut-être que si
je devais dormir

Oui, c’est ce que j’ai lu.
Les lettres grecques sont plus utilisées en mathématiques financières.
Dans mes souvenirs de bac, c’était plutôt la petite lettre d(x) en italique. Et l’apostrophe ( prime) sur les graphiques.

C’était il y a longtemps et j’étais une quiche en maths. J’ai eu 9 en math au bac

f(x)
f(y)
f(t)
f(j)

enfin toutes les lettres si tu veux

les dérivées avec l'apostrophe oui

f'(x)

moi j'ai eu 4 au bac
ce qui est un exploit puisque j'ai juste fait le QCM
au pif

Aujourd'huis entrainement à sortir de stradle et autre combinaisons.

j'en prend un au pif en cours de séance et j'essaye de sortir à ( par exemple) -30 $ pour le stradle, je peux prendre des lots complets mini ES, les gains cherché sont tellements petits que le spread a vite fait de tout bouziller: il y a2 entrees et deux sorties. entrée en limite et sortie en limite. mais c'est pas facile car c'est pas la limite du sous-jacent, c'est la limite d'un cours de la combinaison d'option.

Entre l'entrée et la sortie, ça peut faire 2 points si on sort comme un bourin au marché. 2 points à 50 $ le point ...aiiiiaiaiae, il reste plus grand chose des 70 $ de gain (par exemple)

le spread , lui il est à delta1 si on peut dire.


Pire sur le nq avec 3 ou 4 vois 5 points points, j'avais une petite combinaison d'option qui donnait 100$ en vert: sortit au marché : il reste une perte de 1 $....tout est grillé en spread à 20$ le point

Par contre, en étant bien patient, si le cours des options yoyote un peu, j'ai réussit à limiter en perte en fixant une limite, c'est pas super si on doit sortir vite, mais j'arrive à limiter les pertes à 12 $ quand ca va bien...ou 25 $quand c'est un peu moins bien. Le mini ES est moins difficile que le mini nq.

il faut bien avoir ces repères avec un graphique, les ordres en attentes, les ordres exécutés, le portefeuille avec le p-n-l des combos d'options, et ne pas s'y perdre en fausse manip...ca coute tres cher!

Entrainement purement technique

la pose de stops sur une combinaison d'option est plus facile mais ça sort "au-marché-je-veux-rien-savoir."..

A utiliser comme sécurité absolu pour la vente d'option....Surtout pas de stop-profit ....car ça sort au marché comme un bourrin voir plus si violent mouvement ( slipage?)

c'est chi---***//*¨£%µ. de tripoter les limites...on est jamais sure de pouvoir sortir a temps, et on risque de courir après sa sortie. Et faut tout s'taper à la main avec TWS ...

il est fort probable que je tente un stradle en lot plein avant la news de jeudi et surtout celle de vendredi...Il faut du temps pour avoir la perte qui est 100% liée à l'usure du temps de deux options achetés (stradle-long).

voila pourquoi je vais predre deux lots pleins.

en revanche, la vente est impossible, pas assez de marge, et même si c'est protégé en iron condor et que ca passe la marge, j'ai pas envie de me retrouver avec -1200 $de perte en 11 heure.

Le temps....le temps....

etude de straddle pour vérifier cette fichue perte de valeur avec le temps
Aujourd'huis : c'est plat pendant 4 heures:

visez le SP500: de 15h30 à 21h environ.

Capture.PNG (25.83 Kio) Vu 255 fois

j'ai donc acheté une tripotté de stradle à differentes échéances calendaires pour voir comment le temps me fait perdre de l'argent.
Normalement on utilise ,le théta pour retrouver cette valeur...mais je voulais voir par moi même pour ....juste pour voir.

normalement le théta est la valeur de perte d'une option ou d'une combinaison d'option par jour. ( toutes choses égales par ailleurs comme il se dit)

Si le cours s'éloigne du point d'entrée et y reviens, j'ai perdu ce temps en argent.

Normalement, que le cours s'éloigne par en haut ou par en bas cela ne fait aucune différence sur l'évolution du P-N-L: c'est symétrique.

ben non....j'ai remarqué que non. A l' éloignement à la baisse le P*N*L grandit plus vite que à l'éloignement par le haut. C'est pas normal...j'ai essayé plein de fois ( la journée fût extraordinaire pour cette expérience) ...encore et encore une différence de croissance du gain en fonction de la direction de l'éloignement du cours.

Et ça ne change pas: au nord il faut plus de chemin pour avoir le même gain que si ça part au sud.

A chaque fois le sud est privilégié avec un straddle.

il y a donc un truc qui n'est pas à "toute choses égales par ailleurs" . j'ai mis le graph du vix a coté et je pense que c'est à cause de lui: lorsque le cours du SP500 monte, le vix descent, ...les options perdent de la valeur.

si le cours du SP500 descent , le vix monte, les options prennent de la valeur

Le vix c'est une des composantes de la volatilité implicite. Si la volatilité implicite monte mon achat de stradle vaut plus d'argent ajouté à l'éloignement par la baisse. Et inversement à la hausse.

Ce petit detail est invisible sur le paramètre VI de la chaine d'option ( tout est supposé par moi)

j'en deduit qu'un stradle est légèrement plus favorable à un sous jacent qui baisse fort associé a un vix qui monte.
Dans un marché calme , en hausse constante, la volatilité implicite et le vix diminue donc on est pénalisé...assez pour se poser des questions et se demander si on a pas cliqué sur le mauvais "buton".

Sinon, il apparait que la valeur temps, ben c'est la chienlit, une belle chienlit! c'est toujours en train de me pourrir le trade ... pour réussir un stradle il faut un gros mouvement...si le mouvement reviens aussitôt à son point de départ...eh ben on a perdu du argent..

Il n'y a aucune parade ca va treeees vite la descente du P+N+L...quelque soit l'échéance lointaine ou proche. Le temps d'une option acheté est une usine à paumer du flouz.

En plus les " gars des vues" sont pas idiots: ils tournent le "buton" de la volatilité implicite juste avant une news importante pour bien acheter cher....Et...Dès que la news sort: la volatilité implicite peut perdre 10-20-25% % en une seconde. J'ai remarqué cela.

Donc juste après la parution de l'annonce, ton stradle, tu peux te l'tartiner ou-j'pense...il ne vaut plus rien...
Il faut que le cours du sous jacent fasse d' autant plus de chemin pour aller chercher 4 sous.

peut être à travailler : poser un stradle un poil apres la parution de l'annonce..la VI est bien redescendu et les cours corrigent pas mal.....mais bon...les options ça doit bien slipper ( comme on dit chez les fabricants de slips de premier choix)

Ah oui encore un truc a vérifier demain matin.

" le theta c'est la valeur de la perte par jour "
Jour....jour...jour... il en a de bonne lui....jour de quoi ...jour de trading?...Plage horaire 15h30-22h? ou 24 h....et inclu les week end? Avec ou sans les globex?

Je cherche a savoir le théta par heure ( par exemple: si il ne passe rien au bout de une ou 2 heures, combien j'ai perdu?) ...donc il faut diviser par 24 ? ou par 6,5? avec ou sans la séance globex? Pas clair tout ça.

bon demain et vendredi je vais essayer sur les parutions de stats eco des USA.

vera bien!

Passionnant n'est-ce pas ?
Je suis de près

je stadeul, tu stradeuls, il stradeul...

j'ai posé des stradles à diverses échéances. Comment se comporte l'usure du temps.

rien de vraiment nouveaux, l'ES est coherent, plus l'échéance est lointaine et moins on perd au cours de la journée

si joint l'ES à 20h

es à 20h 5265.PNG (11.77 Kio) Vu 229 fois

pour le 3 juin , 5 juin et le 10 juin

le cours est revenu au niveau de l'entrée, vers les 5265.
perte pour la plus courte échéance:-77
perte pour le5 juin :-47
perte pour le 10 juin -40.

Pour le nq, par contre, c'est pas aussi net. Il y a eu une assez grande difference de VI entre les differentes journées. la VI a beaucoup plus influencé le nq que l'échéance..

20h nq.PNG (21.29 Kio) Vu 229 fois

c'est un peu n'importe quoi. A remarquer que j'ai pris une position pour le 5 juin en double strike 18700 et une autre position 50 pts au-dessus pour la même date ( suite erreur de ma part)

il y a une sacrée différence que je n'explique pas trop. Mais bon globalement au bout de 3h30 de cotation les pertes me sont acceptables ( en 0DTE la perte est deja de -500 $ échéance ce soir)

A Noter qu'en debut de séance il y a eu un beau mouvement qui à apporté du vert.

tout vert.PNG (16.63 Kio) Vu 229 fois

mais je ne trouve pas de coherence bien visible des gains vs les échéances.

attention il y a des beaux chiffres vert, mais c'est trompeur la dernière colonne c'est le spread de la combinaison...c'est tres variable: ca va de 4 ou 5 à 28 !!

donc si j'avais fermé la position au marché du 12 juin ( le nq à 20 de multiplicateur) qui affichait un P-N-L de +259$ ...le spread m'aurait couté ..560$ ....incroyable!!!

je comprend mieux pourquoi avant je pétais un cable quand je voyais une belle position verte se transformer en rouge...et d'appeler prt par téléphone en criant au scandale!!

le spread sont donc tres variable.. ne jamais sortir au marché.....jamais...jamais...toujours à la limite ...avec une limite on peut descendre entre 3 et 4 de spread ( 80 $ tout de même)..donc il faut considérer une position inferieur à 100$ comme potentiellement perdante..

sur l'ES c'est beaucoup plus modeste
on oscille entre 0.5 et 1 de spread ( à 50$ le point quand même attention) mais c'est moins variable ( liquidité plus grande sur les options "mini ES" ?


A noter que plus on s'éloigne en échéance plus les spread du nq sont grands.....sur l'ES ca va encore.


demain je vais essayer de refaire la même chose avec moins de précipitation, car aujourd'hui j'ai mis du temps à me faire executer au "mid" entre le Bid et ask pour avoir une base de comparaison fiable ...donc prevoir le temps...et rajouter du flouz sur le compte demo...avec 30K j'ai pas eu assez...et j'ai encore perdu du temps, et me suis mélangé les pinceaux( la fameuse double position du 5juin )


le stradle du 22 juin me coute presque 10 k ....donc je vais mettre 100K sur la demo.

plus on s'éloigne en échéance et plus les sommes en à investir sont grandes.

A creuser demain!

le plus grand soucis c'est le changement de vol implicite : c'est la cause d'une potentielle forte perte brutale, sur une position à 10K c'est ptete pas super intelligent...même si un effondrement de la vol implicite c'est pas si brutal que ca...normalement...(sauf après la parution d'une news foireuse quand le marché redeviens tout calme à 14h35 avant l'ouverture)

je commence à croire que poser un stradle 5minutes avant une news ( prévue et attendue par les marchés) n'est pas une bonne chose à faire. si la news fait pshiiit, la vol implicite dégringole et grosse perte garantie.

par contre un stradle sera gagnant si la volatilité réele grandit sans grande anticipation des teneurs de marchés. (encore mieux à la baisse)

Le réglage de la VI est humain ( d'après mes lectures) car il est basé sur la prévision d'une grande variation attendue...c'est un paramètre qui est saisit par le teneur du marché qui prend en compte les effets ( avec toutes les stats qui vont avec) dans le passé d'une telle news ( C'est le CME?).

Donc si le Gougnafier de la VI se plante ou fasse un gros doigt, ou décide de faire tomber la vi de 40% je risque de perdre une somme énorme?

il est là le risque...le temps....lui... au moins personne ne peut le changer ( donc theta)

bon....j'en fini avec l'achat d'option cette semaine...et la semaine prochaine on verra

faut passer en réel...enfin si j'ai pas encore une surprise de grec à la c***qui vienne me perturber et me coller le doute.

edit de fin de séance:
c'est vert a faire réver...il faut dire que le nq a perdu 120 pts en 15 minutes

les spreads sont énormes mais j'ai éssayé de sortir a l'ask et de tester petit a petit vers le mid, j'ai été pris avec une perte de -70$ ...la position affichait 350$ de vert donc ça va...pas tout perdu..mais il a fallu 5 bonnes minutes à faire la course au prix...entre le mid et l'ask.

120 pts pour le nq , il n'ya rien d'extraordinaire comme baisse.

l'échéance lointaine à permis de limiter la perte du temps sur presque toute la séance

en réel je serais sortit vers -70 ....donc peut être pas profité de cette baisse...c'est une autre histoire

Salut Delta, top ton journal

Est-ce que tu n'aurais pas moyen de faire baisser le spread si tu allais sur des échéances plus "standards". Possible qu'il y ait plus de liquidité sur les échéances du vendredi ou encore mieux sur les journées de 3 ou 4 sorcières.
Parce que je regarde le 5juin c'est un mercredi... Beaucoup de gérants font des strat sur la semaine ou sur le mois ou trimestre.

Et même les strike influe beaucoup, les gérants adorent les chiffres ronds. Si tu regarde bien sur nq ton spread s'effondre sur les 1000-500-250

De ce que je vois autour de moi, très tricky de miser sur des hausses de volalitite. Au contraire les traders vont préférer la vendre, c'est pour ça que j'adore la vente de put parce que, sous hypothèse que le marché remonte ou stagne après avoir vendu ton put, toutes les composantes du prix de l'option travaille pour toi.
Delta/Thêta/Vega, les trois sont dans ton sens...

Bon courage

petit point sur cette news:

pose de strdle a 0DTE, 3 ,5, 10, 13, 20 , 27 jours 15 minutes aavnt cette news ....tout executé au mid.
vi midi 30

midi 30.PNG (5.67 Kio) Vu 193 fois

VI 14h

14h.PNG (6.38 Kio) Vu 193 fois

Vi 14h25

14h25 vi do.PNG (5.47 Kio) Vu 193 fois

vi 14h30

vi 14h30.PNG (2.96 Kio) Vu 193 fois