journal du Deltamike

aujourd'hui vendredi des 4 sorcières.

les news n'on que peu d'impact sur les marchés: mais comme c'est les 4 sorcières , il peut arriver des mouvements brutaux. ( As'c'on'ma'dit ma pauv'Lucette)

vendu short strangle +- 50 pts échéance lundi soir (en cas de mvt enorme pas prevu, je peux sortir avant le trou-Gamma.

4 micro contrats , prime de 140$ ..sortit à 45 $ ( 50$ moins le spread car j'ai pas été tres patient)

test de positions de ventes avec ES. mini lot. il faut acheter deux options à 0.10 pour debloquer la marge, et la pose d'un stradle est possible en vente. c'est chaud: pas d'ajustement possible, et risque lors de l'assignation. l'idee est de recuperer une prime tres tres basse (60$) en éloignant les bornes et l'échéance. les probabilité sont bonnes, mais il faut du temps.( au mieux 20-30 $ en fin de séance)

le spread est tres ...beaucoup plus...enormement plus sympa que sur les micros ( 1 à 3 $ pour la sortie) et donc je peux bricoler un stop-BE sur la combinaison d'option ( que je fait suivre à la main )comme sur une position classique future dès que je passe positif. c'est l'idée. Risquer 100-150$ pour 20-30$ ...mais avec une tres bonne probablilité.. pour voir plus gros il faut 30K sur le compte mini...sinon je risque de ne perdre qu'une seule fois. (mais tout)

hors de question de passer cette méthode en réel. Uniquement tester la redondances des pertes et des gains, et quelles sont les parades en cas de danger.

coté scalping je retrouve quelques vieux demons.

j'essaye de leur faire la peau, mais, ils sont coriaces!

ma semaine:

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j'essaye de couper tres tres tot, attendre des beaux mouvements sinon ne rien faire.

j'ai payé 61$ pour gagner 56$

Donc: Semaine prochaine faire exactement la même methode sur les cfd à risque limité et comparer l'impact du spread unique contre les comm'

En lot mini j'aurai gagné 610$ pour 75$ de comm' avec mes calculs...c'est cher les micros!

bon c'est pas le plus important, ma priorité c'est les options.

Bonjour Deltamike, tu as pris un compte démo sur futures ou via les c.f.d?
Tu t'es divertit à scalper quel marché?
je ne réagis d'habitude pas car les options je n'y connais rien du tout !
à la prochaine

bien le bonsoir Jos!

J'ai pris un compte reel prt+ib options+ futures, avec les flux, les données de marché en direct. Ensuite chez ib tu peux ouvrir un compte demo données en temps reel pour les options. et prt a son propre compte demo future avec les flux en temps reel.

je prend quelques positions sur des configuration bien évidentes lors de gros mouvements en séance, j'utilise les renko , avec les bandes de bollinger (que j'ai envie de virer). Le nasdac (mnq) et le SP500 (mes) comme ça je surveille le tout pour mes options en train de "cuire au four".

j'oserai dire que c'est du scalping d'ennui pour ne pas rester les bras croisés. Partant du principe qu'avoir le nez dans les bougies toute la journée ( ou les briques) ne doit fondamentalement pas être malsain.

Pour les cfd à risque limité j'ai encore mon compte chez ig

on ne sais jamais...je travaille ça avec le plus grand calme possible

bon week end!

Le calme, c'est une bonne idée,
même si de temps en temps on a envie de s'énerver contre le marché haha
J'espère que ça pourra amener à des bonnes choses tes recherches et travail d'options
J'avais vu y'a pas longtemps que tu avais dit bien aimer la météo, j'ai fait le rapprochement quand l'autre fois tu as salué ma prévision météo des marchés, ce jour là le marché nasdaq a fait quelque chose de très rare et inattendu, c'était histoire de me dire "ne parle pas de tes connaissances sur le forum" haha

à la prochaine Deltamike, bon weekend a toi aussi, faut prendre des forces le weekend pour supporter les 5 jours éprouvants de spéculation

lundi: mal Fichu

chopé un mal de tronche commak, donc séance raccourcie

matin rien fait qu'a commater sur l'eurostoxx50 en regardant les cartes météo de haute altitude avec plus d'intérêt

cela dit l'après midi : sur le sp 500 attente de voir par ou il va choisir d'aller vu l'absence de parution importantes us ce jour,

vers 16 h 30 vente de call mes avec 4 contrats: strike : le plus haut du jour après l'ouverture (échéance de demain soir.

ca à mis du temps: -50 -60 dollars mais au final le theta m'a aidé au bout de 3h et le marché range avec une petite direction sud vers 19h30. (perte max fixé à 100 dollars) Prime de 200$ vu que le strike n'était pas très loin.

modeste 40 dollars plus quelques scalp (ratés) 6 dollars en plus. Un cachet, une gnôle et au dodo!

Spoiler:

chopé un mal de tronche commak

bon courage Delta

merci Christelle

Bon alors qu'est-ce qu'on fait ce mardi?

je me rend compte que j'envisage de plus en plus les ventes d'options simples.
je n'ai pratiquement pas posé d'iron condor ou de Butterfly pourtant j'ai beaucoup bossé dessus et surtout les ajustements. ( il faudrait que j'en refasse pour garder mon entrainement d' ailleurs)

je ne sais pas trop. si j'ai la pêche, ptete 2 achats d'option tard dans la séance (à partir de 21 h en fonction de la VI. (la vi monte toujours un peu une heure avant la clôture)

Ou une vente simple après une heure ou une heure et demi de cotation après l'ouverture.

on est dans un contexte de calme au US, les options sont peu chere (donc difficile à vendre) et le marché est peu volatil (donc difficile d'acheter)

on verra...comme dit treve: la bourse sera ouverte demain

pose d'un short stradle echeance +1jour, strike 4876 et 4960 sur estx

sortie 15 minutes avant ouverture us avec un petit gain à 27 euro ( objectif 40)

bon....

Spoiler:

on verra...comme dit treve: la bourse sera ouverte demain

bon ...erreur sur le marché americain:

idée: je pense que le SP500 ne va pas dépasser 5555
vente de call strike 5555 avec 3 micro lots.

il se passe ce que je deteste le plus: le SP500 progresse en une salve trop rapide dans le mauvais sens.
---> go ajustement

et là...j'ai sortit les " et si je..."

et si j'ajustait avec du 0DTE

bon j'ajuste vente de put 0DTE strike 5515

quelle idée ...au moindre mouvement brutal avec 3 micros lots je peux facilement sortir du -150 -200 dollars

...-> sortie sans trop de casse...j'ai juste perdu la plus grande partie de mes gains du matin.

à servir de leçon pour l' apprenti boursicoteur de même orthographe sans cédille.

journée BE

mon trade d'origine reste bon ( 40 $ de potentiel)...j'ai été apeuré par une petite variation que j'ai perçue comme énorme à cause d'un range étroit dans lequel se trouvait le SP500 depuis un bon moment

je vais préparer à claper ça va me détendre ..et faire du bien à la tripaille!

mercredi:

rien sur estx50

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ca ne vaut rien à la vente...et pas de volatilité prévue: pas d'achat:

il faut rien tenter, le gain est ridicule et si vente, le temps d' obtention des petits gain est trop lent par le theta, l'indice est haussier: une vente de put à 1.60 représente 16 euros de gain pour seulement un strike de 10 pts éloigné du cours actuel. Pour ce risque autant acheter une position futur en scalp.

je regarde le dax si on peut en tirer quelques scalps avec prudence car il est haussier.

pour le reste on verra cet apres midi

on fait quoi ce jeudi?

j'en sais rien, rien de rien
on va attendre une heure et demi et on va voir quelle direction ca prend pour l'europe.
a suivre...

bon au final , vers midi, j'ai pris un short strangle estx50 strike 4900 et 4940, en espérant que l'indice reste bien sage entre ces deux bornes. j'ai pris en 0DTE, prime de 58 euros à récupérer objectif 25 à 30.

Comme je suis en 0DTE j'ai placé les ailes de protection à +- 25 pts soit: achat put à 7875
et coté call à 4925 j'ai payé les deux à 0.8 (soit 8 euros chaque achat)

Achats à déduire de la prime: 58 - 16 = 42

donc perte max technique vers les 230 euros (je ne sais plus exactement)...juste un garde fou pour des mouvements imprévisibles

sinon perte max admissible du trade à 50 euros manuellement

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et puis deux petits scalps au dax +14.4 euros à 1 euros le pétéhèsse. ( cette semaine en cfd à risque limité pour comparer avec les micro contrats futurs.)

et mon scalping est une cata
il y a un moment j'ai dit: "et si je mettait du levier?"

...et puis juste après: "et si j'en mettait pas du tout , finalement?"

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j'ai la surface de flottaison digne d'un iceberg.

pas pres de retourner en rée en scalping

j'ai un peu plus de réussite dans les options...continuer de creuser

vendredi:
il fait chaud dans ma garrigue.
en mode test aujourd'huis, surtout pour me rassurer.

je cherche à acheter des options car il y a l'IPC core aux us pas mal d'autres stat qui vont bien relever la volatilité, de plus le prix des options est assez bas ce matin.

la VI sur l'ES monte ptitapti depuis ce matin 9h
9h 16.7%
9h15 16.9%
9h40 16.94%
10h20 17.3%

je cherche à bénéficier de cette volatilité pour contrer la perte liée au théta.

je cherche dans ma grille , compare les jours par rapports aux autres, et je trouve le 10 juillet avec un theta de 1.5 soir 75 balles de perdu par jour pour une seule option,

je suis en lot mini ( 50$ le pts) donc il faut aller chercher minimum 200 à 300$ le trade.

le plan est de m'y prendre suffisamment à l'avance pour profiter un peu de la montée de la VI, ( et ne pas perdre en theta) et, arrivé à 14h30 profiter des variation du cours , encaisser avant que la vi diminue quelques minutes après.

le spread n'est pas trop méchant sur les mini lots, (0.25 l'option) donc si je vois passer +300 au compteur, je sort comme un bourin ( pas le temps de faire la course )

voilavoila le plan

et sinon dans cette après midi volatile, chercher quelques scalps et essayer de les tenir le plus que je peux en cfd à risque limité.

dow 1euros le pts
nasdac 2 euros le pts

avec ça je suis a peu près à l'aise, je cherche a dépasser 10 euros le gain et a rester en dessous de 10 euros la perte. ( du moins ne pas dépasser 10 euros)

j'ai pas de setup bien précis, je rentre uniquement quand il y a une belle tendance bien franche constaté sur du renko.

vendredi --suite--

trade raté, le marché n'a pas bougé d'un poil, en plus je suis arrivé 2 minutes en retard car je m'étais endormis

-120$ le temps de me reveiller

comme c'est du test en demo, je le laisse pour voir comment il va se comporter dans une journée volatile
normalement je ne perd que 159 $ par jour ...donc il faut voir ce que fait le cours avant ce soir.

Il peut y avoir encore du potentiel en cas de marché directionnel cet apres midi

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joli iceberg.
j'aime bien ton argot

lundi1
ma semaine en cfd à risque limité est fini avec le resultat suivant:

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le but était de comparer les frais cfd à risque limité avec ceux des futurs.

en microts lots, en scalping pur ( quelques points) c'est cher, il faut faire attention a placer son BE avec les frais, donc au dessus de zero.

donc en micro lots il faut aller chercher plus de points, le scalping au tick, reviens tres tres cher.

pour être vraiment a l'aise en scalping, il faut, je pense, passer en lot mini, un tick de cotation couvre les frais. ( sur sp 500 et nq)

sinon, au niveau des resultats, j'ai traversé des périodes avec un bon état d'esprit, et des gain reguliers; les pertes sont coupées tot. Mais ca reste anecdotique . La majorité de la courbe programmation neuro-linguistique est celle d'un perdant.

le but est de remplir ma caisse à outil pour alterner le trading d'option et le scalping, car ces deux sortes de trading sont complémentaire une journée plate sera favorable aux ventes d'options tandis qu'une journée volatile sera favorable aux scalping.

cette semaine je vais revenir sur la demo futur et tenter d'aller chercher plus de points pour compenser les frais.

pour l'achat d'option c'est pas ma strategie préférée: il y a peu d' opportunité et c'est plus difficile à mettre en place qu'une simple vente de put ou de call. Les pertes , bien que connues à l'avance n'en demeure pas moins minimisées par rapport aux ventes. un long stradle ( achat) raté peut faire perdre énormément si on rentre en mode espoir.

donc deja essayer de bien progresser mon setup de scalping et travailler mes setups de vente d'options ou ventes de strangles quand le marche ne se prête pas au scalping.