Salut Margincall... j'utilise une stratégie sur PRT que j'ai créée... backtestée... depuis un bout bout de temps.... je fonctionne en réel et en automatisé aussi... les résultats sont corrects...margincall a écrit :Bonjour
Cette discussion est interressante, mais ce que j'aimerais savoir c'est est q'un systeme backteste avec succés ( sans suroptimisaiton) fonctionne en réel.
Il me semble avoir lu dans une autre rubrique des avis divergents.
Est ce que quelqu'un utilise avec succès un système backteste ?
Salut jctrader... pour le nombre de trades gagnants consécutifs c'est normal... j'obtiens le même genre de résultat avec ma stratégie qui fonctionne depuis quelques temps en réel... (heureusement d'ailleurs...)jctrader a écrit :Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)
Un long développement... pas de problème... on a le temps... devant nos écrans...jctrader a écrit :çà mérite un long développement ! je proposerai un article à Benoist sur maths et trading .
Je ne passe jamais en réel un système qui ne soit pas "valide" mathématiquement (ou statistiquement )
La fin de mon précédent message est + important : en retournant l'énoncé, les choses deviennent plus difficiles à accepter ..avec certitude
Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.jctrader a écrit :je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .
Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)
pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?
Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.Nicolas B. a écrit :Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.
Je ne change pas la taille de ma mise selon les trades (bien que se soit une excellente idée que je creuse actuellement). Par contre, j'augmente ma mise à chaque nouveau signal (chaque nouvelle opportunité) dans une certaine limite (3 à 6 max). Le second signal est souvent le meilleur car, comme vous le savez, les retracements se font en général en 2 vagues.jctrader a écrit :Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)
Je ne cherche pas à connaitre ta méthode de prise de position, mais les hypothèses de départ. Comme l'ont dit plusieurs posteurs, vu que tu ne les as pas fourni, c'est dur de t'aider. D'ailleurs si tu considères que l'UT et le nombre de lots sont des questions de détails dans un backtest, je ne peux malheureusement pas grand chose pour toi.agioanni a écrit :Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.Nicolas B. a écrit :Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.
