Trading algorithmique

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.

on a du mal à se comprendre

il y a peu de "chances" qu'une telle série se produise sur 140 trades donc toutes tes séries de 140 trades n'auront pas cette série (je ne peux être + clair ).

tu écris " Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus". Oui j'admets mais sur un nombre de trades bien supérieur à 140 !!!
si tu fais un pile ou face , tu peux avoir une série de 20 faces à suivre mais peu de chances que ce soit sur 300 tirages . sur un nombre infini de tirages , çà peut se reproduire plusieurs fois. J'en conclue donc que l'exemple montré n'est qu'un tirage "particulier" ce qui signifie qu'il n'est pas reproductible...donc ton backtest est trop partiel .

sans doute utilises tu un système avec beaucoup de "degrés de liberté" (plusieurs indics pour simplifier) ce qui nécessite un grand nombre de trades pour le backtester.

ce n'est pas une critique de ton système ni de ton travail mais bien une alerte "statistique" sur son analyse . Comme l'indique Nicolas, difficile de donner son avis sans connaitre le système (ou au moins qqes bribes comme les indics que tu utilises sans dévoiler la méthode ou la stratégie) mais je concois tout à fait que tu ne veuilles pas partager le fruit de tes efforts .

d'ailleurs si je suis cette file c'est que je suis intrigué par un système qui parait très performant même s'il l'est sans doute moins que le BT affiché.

jctrader, j'ai compris ta remarque mais soyons scientifique. Le nombre probable de gains consécutifs = LN(nombre de trades) /- LN(poucentage de gain). Sur 160 trades, on devrait avoir ln(160)/-ln(0.78) = 20 trades gagnants consécutifs. 18 n'est donc pas déconnant. LN = logarithme népérien pour les non matheux.

toujours pour répondre à jctrader, j'ai déjà expliqué mon système dans les grandes lignes. Il est classique.
- Je trade que dans le sens de la tendance (the trend is your friend). j'ai donc des indicateurs à base de moyennes mobiles qui analysent la tendance.
- J'accumule une position sur des retracements. j'ai donc des indicateurs de type oscillateur qui analyse le retracement. vous avez du reconnaitre sur mes captures les bandes de bollinger et les points pivot, j'utilise également les fibo.
- J'allège dès qu'une bonne opportunité se présente, dès que les cours s'écartent fortement de la moyenne (pic d'optimisme, stops en cascade, gros paquet d'ordres). Si les volumes sont élevés, je suis plus sélectif sur la sortie.
- Je met des stops loss systématiquement

Perso je ne cherche pas des avis, conseils ou critiques bien que ça ne me dérange pas du tout d'y répondre. Je cherche des traders qui ont d'autres approches pour diversifier (entrée sur des breakout, autre marché, ut plus longue ou plus courte, News, spread, arbitrage, option etc...) . Mon système bien de très performant est difficile à trader comme tous les sytèmes. Imaginez ne rien gagner pendant 6 mois. c'est très difficile même si la perf annuelle est impressionnante.

Voici les résultats de mon système depuis aout 2012 jusqu'à aujourd'hui. Pour lisser les perfs, je le trade sur 3 ut légèrement différentes. Comme il est très sélectif, il loupe des bons trades sur une seule ut. En réel, il est donc encore plus stable.

Voici la courbe du capital depuis aout 2013.

Salut Agioanni,

Je vois que tu as mis le backtest depuis Aout 2012 (2 ans). Mais on a un marché hyper haussier sur cette période. Est ce que tu pourrais pas faire tourner l'algo depuis 2000 pour avoir une vue de ce qui se passe sur les autres phases de marché ?

Histoire de voir si l'algo est à l'aise dans d'autre environnement ?

Je sais que tu n'es pas la pour ça mais je suis un peu curieux. J'ai programmé pas mal d'algos (similaire au tien dans l'approche) et j'ai souvent vu de belles performances sur 1 à 3 ans puis l'algo donne plus rien dans d'autres phases de marché

Bon courage pour la suite

Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.

Je n'ai pas plus de données pour le moment. Il faudrait que j'achète des données à des fournisseurs, sachant que sur du cfd à risque limité cash je ne trouverais rien. Je trouverais sur les futures sans doute. Il faudrait adapter au futures avec la problématique des échéances, il faudrait adapter les volumes car mon système en tiens compte. Je n'ai pas le courage de me lancer la dedans. Je connais le résultat, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Je le sais. Il faudra que je m'adapte aux changements de condition du marché. Je ne cherche pas un système qui marche tout le temps, ce n'est pas réaliste.

Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.

Un système ne doit pas marcher dans n'importe quelle situation, il doit comporter des règles qui donne au trader un avantage technico-psychologique et donc probabiliste, qui va lui permettre de rafler la somme d'argent non négligeable que 90% des traders particuliers (de plus en plus nombreux) perdent.

Pour ton système, je verrais bien un filtre avec volume+indic de volatilité sur ut plus longue, et toujours sur ut longue un autre filtre avec divergence sur macd ou rsi (vu que tu bosses sur des retracements, ça te filtrerait les retracements qui se transforment au final en retournements). Mais du coup ça te fait encore moins de trades. 264 positions pour tester une méthode ça me parait light. A partir de 1000 trades sur différentes condition de marché je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de la rentabilité d'un système.
C'est quoi ton sharpe ratio sur la durée de ton backtest?
Tu as aussi une grosse exposition au risque, ce n'est pas critique en soit (de mon point de vue), mais ça rend ton système sensible face aux anomalies de marché.

Merci de ta réponse . Je vais chercher le nombre de trades pour valider ton système . Ce sera forcément une approximation puisque je n'ai pas toutes les données mais l'approche sera bien meilleure.
De prime abord, je suis d'accord avec Nicolas : le nombre de trades (140) est insuffisant .
Néanmoins c'es un système interessant .

Ciment ton système peut tenir copte du volume puisque tu utilises l'historique cfd à risque limité qui n'a aucun volume ?

Ciment ton système peut tenir copte du volume puisque tu utilises l'historique cfd à risque limité qui n'a aucun volume ?

J'utilise le nombre de ticks. de toute manière le vrai volume est caché par la techno du marché ou par l'éclatement des ordres par des robots.

Pour ton système, je verrais bien un filtre avec volume+indic de volatilité sur UT plus longue, et toujours sur UT longue un autre filtre avec divergence sur MACD ou RSI (vu que tu bosses sur des retracements, ça te filtrerait les retracements qui se transforment au final en retournements). Mais du coup ça te fait encore moins de trades. 264 positions pour tester une méthode ça me parait light. A partir de 1000 trades sur différentes condition de marché je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de la rentabilité d'un système.
C'est quoi ton sharpe ratio sur la durée de ton backtest?
Tu as aussi une grosse exposition au risque, ce n'est pas critique en soit (de mon point de vue), mais ça rend ton système sensible face aux anomalies de marché.

Bonnes suggestions. j'utilise déjà le volume pour filtrer les faux signaux des oscillateurs. J'utilise la volatilité mais que sur le niveau du stop. je n'arrive à trouver des règles de volat sur les trades qui fonctionnent. Les divergences sont difficiles à programmer mais j'ai trouver la parade, quand une divergence se profile, en fait j'ai déjà changé de sens. mon système réagit très top au changement de trend.

Bonjour

Je rejoins la file car ca m'interesse pas mal ce que vous faites. Plus informaticien que trader je suis loin de tout piger:)

Juste une petite question à agioanni, tu as cité Rapid miner. Tu l'utilises réèlement et si oui dans quel contexte?

JPV

"Un système ne doit pas marcher dans n'importe quelle situation, il doit comporter des règles qui donne au trader un avantage technico-psychologique et donc probabiliste, qui va lui permettre de rafler la somme d'argent non négligeable que 90% des traders particuliers (de plus en plus nombreux) perdent." Cette phrase de Agionni résume parfaitement l'avantage du trading algorithmique.

Je me suis également mis au trading algorithmique et j'aimerai bien savoir ce que vous pensez de mon backtest .

screen.jpg (84.79 Kio) Vu 1221 fois

Stratégie sans aucune optimisation résultant d'un phénomène que j'observe depuis que je fais du trading (1 an et demi) et confirmé par les données historiques. J'ai fait attention à éviter tous les pièges , donc les frais par ordre à 0,6€ pour du mini CAC. Mon SL et mon TP n'est jamais touché sur une seul bougie.

Dans ce cas, respect du MM avec pas plus de 1% de risque/trade et stratégie complètement dé-corrélée de la tendance du marché.

Un backtest beaucoup moins précis (UT plus longue) me donne des proba 79-21 depuis 2005 . Donc il ne s'agit pas d'une série particulière au niveau des proba de gain

Perso je le trouve très bon et je pense le mettre en prod d'ici quelques mois et pourquoi pas d'ici quelques années monter un hedge fund. Mais j'ai un peu le même problème que @agioanni dans le sens ou l'algo peut rester plusieurs mois sans rien faire ...

C'est pourquoi je recherche d'autres opportunités de faire des gains (toujours avec forte proba) et de lisser les perfs.

Pensez vous que l'arbitrage est envisageable ? Le broker va t-il laisser faire ?

vraiment tres interressant agioanni. Je suis trader amateur depuis deja 7 ans avec tres peu de connaissance sur la programmation mais j ai aussi essaye d'utiliser prt pour la détection de signaux et backtesting, mais sans aucun succes. Cette idee de monter un groupe d expertise me semble geniale? avez vous deja commence? en ce moment je trade en me basant sur les signaux de l algorithme I Know First, j en suis tres satisfait mais mon objectif est quand meme de me débrouiller par moi meme et de progresser

Bonjour,
Me concernant je suis en programmation-simulation depuis ... 15 ans...
J'ai testé de nombreuses choses, essentiellement sur Forex en swing. J ai jusqu ici obtenu de quoi couvrir les coûts de transactions !
Je suis tenté par essayer des algorithmes sur indices avec des temps courts, sur support-résistances.
Je programme sur R, un concurrent de Matlab : on y trouve toute la panoplie des outils permettant un overfit rapide il y a même un accès ib .
@bientot

Bonsoir Troub.
Nous serions ravis de faire plus ample connaissance avec toi si tu avais la gentillesse de te présenter ici:
presentation-des-membres.html
A bientôt.