clodreb a écrit :benpen a écrit :salut à tou(te)s.
C'est clair que ce satané range, ça n'aide pas mon straddle ... M'enfin !
Aujourd'hui, encore une ouverture haussière. J'ai trouvé la liste des ouvertures/clôtures du CAC depuis avant 2000. Du coup, j'ai fait mes calculs "achat bête à la clout et vente bête à l'open". Et depuis 2000, ça gagne plus de 6000 pts. Ce w-e, je continuerai de voir si y'a moyen d'optimiser les entrées (jouer sur le nombre de lots par exemple) et les sorties (tenter de mettre des stops par exemple). ClodReb, on en reparlera, si ça te dit ...
Salut Benpen,
toujours prêt à faire des backtests pour toi si ça peut t'aider (et que j'ai le temps de le faire).
La question est toujours de définir à quelle heure du soir tu veux prendre position.
(si c'est un multiple d'une UT assez grande, PRT a de l'historique mais ça te limite dans les horaires permis. Si tu veux une heure bien précise, genre 17h35, dans ce cas, l'historique PRT n'est pas assez important...c'est tjrs le même problème).
j'ai également essayé de ne pas prendre systématiquement dans un sens mais bien d'adapter ce sens en fonction de la couleur du jour.
ex : journée rouge, je prends short ou l'inverse en fin de journée.
Sur 1 an, je pense que j'avais vu qu'il valait mieux jouer les contrariants nocturnes
....mais bon, j'ai fait ce test en vitesse sans vraiment analyser les positions et les résultats.
cette conclusion est donc à prendre avec des pincettes
Tout reste à vérifier / paramétrer / confirmer, mais voici un premier graphe :
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En rouge, le CAC, et en (presque) noir, le nombre de lots gagnés en considérant que j'achète 2 lots au prix de clôture et que je revends au prix d'ouverture du lendemain, auxquels je retire 4 pts par jour (comprenant 1 de spread et 1 de stop garanti x 2 lots). Je considère que mon stop est à 30 pts (mais là, ça devient assez imprécis car je n'ai pas la valeur de la mèche basse nocturne). De là à croire que ça arrive souvent qu'en nocturne ça baisse souvent de 30 pts, pour remonter au dessus...
A noter que le cours de fermeture est (si j'ai bien compris) avant versement de dividendes, et le cours d'ouverture est après versement. Donc, si je comprends bien toujours, je serais sensé compter aussi la valeur des dividendes dans mon résultat. Donc je présente un résultat minoré.
Prochaine étape : faire l'équivalent sur le CAC GR, et trouver la valeur des dividendes versés annuellement sur le CAC.
To be continued ...
