adibool a écrit :Bon signal baissier . je liquide mon achat 4711 et short 4630.
Bilan des opérations :
aller/retour qui m'ont couté : -173€
PV latente : de 160€ bloqué (delta hedge)
Portefeuille :
Vente PUT 4550 à 100.2 * 5 = + 501 €
Achat PUT 4600 à 97.8*5 = - 489 €
Vente CALL 4750 à 91*5 = +455 €
Achat CALL 4700 à 90.4*5 = - 452 €
Donc au minimum 15€ de gain si on fini entre 4600 et 4550. Sinon +250 €.
Mon scénario de break up est invalidé mon niveau était trop bas, reste des progres à faire
Bref je ne touche plus a ce montage . J'attend de voir la direction qu'on prend vraiment pour me replacer.
Je commence a entrevoir les avantages des options . On peut presque s'assurer des gains et avec un plus gros portefeuilles on peut facillement passer de mes [15 - 250] à un bon [150 - 2500] ce qui est plutot pas mal pour arrondir les fins de mois
Et vu que je suis mauvais en prévision je vais me contenter de faire des strategies non directionnelles avec options avec du theta positif. Ca correspond bien à mes biais. Merci la demo
Salut Adibool,
J'aimerais te poser une question par rapport au timing de ton portefeuille d'options.
Par exemple, si on prend ta vente du Call 4750 à 91, c'est-à-dire que tu réalisés cet achat à partir de 13h ou plus tard dans la journée. Mais dans ce cas impossible d'acheter le Call 4700 à moins de 105 (après 13h)
--> tu étais donc exposé grandement au delta pendant un moment alors ? Comment gères-tu le timing de tes prises de position?
Sorry si ma question n'est pas pertinent
Actuellement j'essaye de comprendre comment investir intelligement en options en pratique, et c'est pas évident.
PS: Je joue d'ailleurs avec le fichier "Pricer d'options" du bouquin d'Arzac, si quelqu'un le veut --> MP
