ProOrder - Probacktest : même code - comportement différent

bonjour,

j'ai remarqué une chose étrange, je ne sais pas si vous avez le même comportement :

- Soit un système de backtest permettant de prendre 3 positions en parallèle
- Soit un TP fixé lors de chaque prise de position avec la commande suivante :
"set target pprofit 10"

comportement avec backtest :
- 1ère prise de position : le target est bien mis à 10pts de l'entrée
- 2ème prise de position : le target est mis à 10pts en prenant la moyenne des 2 positions ouvertes (le TP de la position n°1 est donc modifié)
- 3ème prise de position : le target est mis à 10pts en prenant la moyenne des 3 positions ouvertes (le TP de la position n°1 et n°2 sont donc modifiés)

comportement avec ProOrder :
- 1ère prise de position : le target est bien mis à 10pts de l'entrée
- 2ème prise de position : le target est mis à 10pts en prenant l'entrée n°2 (le target de la position n°1 n'est pas modifié)
- 3ème prise de position : le target est mis à 10pts en prenant l'entrée n°3 (le target de la position n°1 et n°2 ne sont pas modifiés)


en clair :
dans le backtest, le target est toujours recalculé sur l'ensemble des positions ouvertes.
dans ProOrder, le target est toujours fixé à la nouvelle position ouverte

Et cela, avec exactement le même code.

Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ....et a trouvé une solution
(Mon but serait que ProOrder se comporte comme le backtest et recalcule le TP sur l'ensemble des positions)

Merci d'avance

Plop Clodreb, pas très constructif mon post mais je ne pourrai pas t'aider car je n'utilise pas les TP dans mes essais...

je garde ton info sous le coude car ton constat est très intéressant, c'est tout de même de l'approximatif PRT en programmation, cela fait un peu peur d'ailleurs...

Rapide pour coder une idée (enfin ça dépend des fois du coup), mais juste flippant pour le passage en production...

Bug or not bug, that is the question, heureusement que ce logiciel est gratuit et que l'on n'y risque pas notre épargne...

Le problème de PRT, ce n'est pas tellement d'être approximatif (certaines de ses approximations peuvent être contournées en changeant d'UT par exemple).

Le problème est plutôt que pour un même code, le comportement n'est pas le même en backtest et en réel.
Si tu avais uniquement des approximations mais qu'elles restaient fixes d'un environnement à l'autre , ce serait moins grave car tu serais déjà au courant par ton backtest donc tu pourrais adapter ton code en conséquence.

Mais ici, je n'ai aucun moyen d'adapter mon code ni en backtest pour qu'il colle au réel , ni en réel pour qu'il colle aux backtests.

En clair, j'ai l'impression que chez PRT, ils ont une équipe qui travaille sur la partie backtest et une autre équipe qui travaille sur la partie réelle et que les 2 équipes ne communiquent pas entre elles quand elles changent qqch ......

contact le help desk, t'aura une réponse un de ces jours , à moins que Benoist te vienne en aide.

PS : Perso à moins d'etre en ut très courte , je ne sais meme pas si on peut faire confiance au TP . Si ta Bougie contient ton TP alors tu aura une position gagnante en backtest. genre un short TP 1 à 4900 sur une Bougie verte de 4899 à 4910 qui n'a fait que monter en ligne droite. tu auras un trade gagnant alors qu"en réel tu seras en MV.

Si je peux te donner un conseil , ne backtest plus et passe tes robots en prod sur un compte démo illimité pour vraiment voir ce qu'il se passe vraiment. En tout cas c'est ce que je fait sur 20 système en meme temps et c'est le jour et la nuit.

je pense qu'on peut faire confiance aux TP mais uniquement si tu prends des valeurs qui sont peu probables sur une Bougie de ton ut choisie.

exemple : si tu prends TP=50 avec une ut 5min sur le CAC, tu as peu de chance qu'il y ait une erreur dans le calcul de ton backtest. Car ce type de Bougie est assez rare.
de même si tu prends un TP=100 pour une ut 1h...etc

ce n'est pas la taille de l'ut qui est importante dans ce cas, c'est vraiment le rapport entre l'envergure de ton TP par rapport à l'ut

Bonjour, je suis non abonné à prt donc je l'utilise en version free, j'ai rencontré le même problème entre les résultats dans la programmation d'un indicateur avec ProBuilder (Les résultats sont corrects et bien basés sur le dernier jour de clôture) et les résultats dans la programmation d'un ProSreener (Les résultats sont faux car calculés sur l'avant dernier jour de clôture).

Je pense tout simplement que le logiciel est bridé pour tout ceux qui ne payent pas l'adonnement ..... Donc difficile de tester sérieusement prt en version gratuite.

J'attends avec impatience une réponse du support technique !!

Aurais je une réponse franche et sérieuse ?? humm

merci de te présenter : présentation des membres étape obligatoire.

Sinon c'est normal qu'une version gratuite soit bridée par rapport à une version payante, qui payerait dans ces cas là ? C'est toujours le cas, la démo c'est pour tester en gros, voir le potentiel pas pour travailler / jouer, c'est comme les jeux vidéos

Bonjour,

Merci pour ce petit message, milles excuses, je viens de me présenter à l'instant, votre réponse confirme mes pensées, effectivement une version démo est toujours bridée, prt free est limité à l'utilisation des valeurs du dernier jour de clôture et c'est bien expliqué, mais là les résultats sont calculés encore décalé d'un jour de plus !!

Merci bonne journée

hello clodreb (et les autres),

je suis dans le même cas sauf que j'ai la version payante de prt. Est-ce que tu es chez ig pour executer ton script en Pro-order?

Mon expérience:
- j'utilise un script commun pour plusieurs marchés, la seule variation que j'apporte c'est dans les heures d'execution, le niveau de target pprofit et le flatbefore et flatafter. Pour le reste, le script est le même
- sur Australie 200, j'ai 100% de correspondance entre les entrées et sorties donc c'est ok
- sur wall street, la plupart des ouvertures sont les mêmes mais les fermetures sont systématiquement différentes (et plus défavorables malheureusement)
- sur Allemagne 30, j'ai 100% de correspondance sur les entrées et une sortie différente sur les 5 entrées de la journée

Mon script semble donc bien fonctionner vu que sur certains indices j'ai la correspondance parfaite entre le back test et le pro-order.

J'ai soumis le problème chez ig la semaine passée qui a transmis à prt mais je n'ai pas encore de nouvelles. ig m'avait pourtant précisé que le backtest était très réaliste et que ce qu'on y voyait ne devait pas différer de la réalité.

En dehors de ça, j'ai une question plus générale...
Sur un marché d'action (pas cfd à risque limité donc), on ne peut vendre que si il y a un acheteur. Pour les cfd à risque limité par contre, est-on dans la même logique? Ma compréhension était que ce n'était pas le cas mais si c'est le cas, cela pourrait expliquer le décalage entre le backtest et la réalité.

Merci!
Laurent

contact le help desk, t'aura une réponse un de ces jours , à moins que Benoist te vienne en aide.

PS : Perso à moins d'etre en Ut très courte , je ne sais meme pas si on peut faire confiance au TP . Si ta bougie contient ton TP alors tu aura une position gagnante en backtest. genre un short TP 1 à 4900 sur une bougie verte de 4899 à 4910 qui n'a fait que monter en ligne droite. tu auras un trade gagnant alors qu"en réel tu seras en MV.

Si je peux te donner un conseil , ne backtest plus et passe tes robots en prod sur un compte démo illimité pour vraiment voir ce qu'il se passe vraiment. En tout cas c'est ce que je fait sur 20 système en meme temps et c'est le jour et la nuit.

J'ai pris la même décision. Ce grblgr! de backtest a failli me rendre fou ( je ne plaisante pas) les premiers jours, par le taux de réussite qu'il me balançait!!

hello clodreb (et les autres),

je suis dans le même cas sauf que j'ai la version payante de PRT. Est-ce que tu es chez IG pour executer ton script en Pro-order?

Salut,
oui, je suis chez IG donc oui, la version est payante.
En ce qui concerne les entrées et sortie d'une position unique, pas de soucis, j'ai une correspondance entre mon backtest et mon lancement réel (du moment que je travaille sur une UT courte).

Mon soucis, c'est vraiment quand le programme prend plusieurs positions en parallèle :
- en backtest : il recalcule ma position globale et me mets le TP sur la position globale
- en réel: il laisse le TP lié à chaque position indépendamment des autres positions ouvertes

tu n'as pas le même soucis ?

Si c'est le fonctionnement du modul de backtest (Stop sur pru) et celui de pro-order (Stop sur le dernier ticket). C'edt la logique de ces deux sous-programme, il faut l'accepter et faire avec.

Je trouve pro-order intéressant et ça change de MT4 pour les EA mais il manque encore pas mal d’instruction pour réellement pointer chaque ticket individuellement, exactement comme on peut (et doit) le faire dans un EA de MT4.

Un an après son lancement on pourrait être en droit de voir de nouvelle instructions pointer le bout de leur nez pour être beaucoup pus précis dans nos trades auto.

Un an après ça sortie, je suis toujours en attente d'un "bon avant" de ce module pour l'utiliser pleinement.

hello ClodReb,

Quelle unité de temps utilises-tu? J'ai beau utiliser des ut jusqu'à 1 min, voire moins, mes backtests me donnent une réussite à plus de 90% sur une période de plus d'un an mais avec pro-order, j'ai un taux d'échec de plus de 40%. Je ne sais pas ce qui peut "faciliter" une correspondance plus exacte entre backtest et pro-order.

Quand je prends des positions multiples, je n'ai pas le problème que tu cites, j'ai par contre toujours mon problème de fiabilité. Tu utilises des variables genre "positionprice" pour entrer/sortir? Ce genre de variable fait un genre de moyenne des positions et ça pourrait expliquer ce que tu sembles décrire. Ce qui est curieux c'est que le problème ne semble pas se poser avec pro-order or logiquement ça ne devrait pas faire de différence.

A+

Dites donc les pro de pro-order est-ce que vous avez une explication car là je sèche :
Un code rentre un ticket (DAX au hasard ) et une fois en position je lance dans la machine les niveau de SL et TP.

Les niveau sont bien affichés dans prt (et associé au pro-order jusque là pas de soucis) mais en fonction de quoi, quelques chose, les niveau de TP et SL sont :
- Soit uniquement côté prt
- Soit des deux côtés (prt et ig)
- Soit un seul des deux niveaux est renseigné dans le ticket

Vous avez déjà eu ce cas ?

Pour l'instant ça ne change rien au fonctionnement de pro-order, mais je voudrais bien comprendre pourquoi/comment les niveaux de TP/SL sont propagé jusque dans le Ticket ?????

je sais pas si ça peut aider , mais a un moment j avait un systeme sur pro order qui prenait position , et je fermais les positions sur l interface web de ig ( des que c etait bleu bien sur ) .... apres j etait oblige de relancer le systeme . le fait de femer via l interface fait bugger pro order et il faut le relancer .

non ça ne m'aide pas car ça ne répond pas à la question mais merci quand même

ok

J'ai appelé ig hier soir mais comme c'est à chevela entre eux et prt faut que je décrive le souci avec screen shot et tout le toutim.

Vu les soucis qu'ils ont eu ce matin, je crois que je vais attendre la semaine prochaine quand ce sera plus calme et plus stable chez eux ...

je sait toujours pas si ça peut aider .... il y a un formulaire sur le site de prt ..... et un autre intégré dans prt ( aide je crois ) je l ai utilise dernierement et j ai une reponse , mais c etait pour un souci ...

a+

Effectivement, il faut que j'utilise celui de prt

Nb : Si un ingé de prt passe par là et qu'il a la réponse je suis preneur bien évidement.