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Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par BillyRayValentine » 04 Aoû 2017 13:40

Situation identique aux semaines qui ont suivi l'élection de Trump, décrite plus haut sur ce fil de discussion. Manque de diffusion tres temporaire pour l'instant de la hausse du dji aux au reste de la cote. Et le résultat sera très probablement identique, hausse des indices de 20% sur 6 mois. D'abord dji (en ce moment) puis nasdaq ensuite. Mais ce début de semblant de phénomène de distribution n'interdit plus d'imaginer la survenue d'un krach en fin d'année, pas avant.

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par kero » 04 Aoû 2017 13:55

Topitop a écrit:Salut Billy,
[... ]et un futur début de phase 3 en Europe?


On en est loin. Pour l'instant, les indices européens sont en pleine phase 2, même - a priori - en phase initiale.

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par BillyRayValentine » 04 Aoû 2017 14:04

Oui, msci World ex USA et msci émergents sont tous deux en pleine phase 2.
Simplement, et depuis deux semaines l'adline envoie une indication qui ressemble à un de début de distribution des grosses mains sur le marché US. Cette indication doit se poursuivre sur plusieurs mois et peut durer plusieurs années (2 ans entre 1927 et 1929 et entre 1998 et 2000) avant le big one. Mais aucun big one n'a eu lieu sans cette indication. Et le marché peut doubler ou tripler entre-temps comme en 29 et 00.

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par kero » 04 Aoû 2017 16:10

Ok.
Est-il possible que l'on ait une divergence de court/moyen terme (genre avec un intervalle non supérieur à 2/3 mois) qui se concrétise par une forte correction sans aboutir à un bear market ?

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par BillyRayValentine » 04 Aoû 2017 16:53

Oui. Il y a une durée minimale pour que l'adline devienne menaçante. C'est dans le bouquin de Stan ( :mrgreen: ). Cette durée est vérifiable sur tous les krachs de 29 à 87, date d'édition du bouquin... et bien évidemment sur le out of sample, 90, 00 et 08 (sinon je ne serais pas là à vous raconter des bêtises vieilles de 30 ans :lol:) en dessous de cette durée (qui est précisée dans le bouquin de Stan :mrgreen: ) il n'y a pas de conclusion à tirer d'une divergence moins importante. En 2015 on avait 4 semaines. Mais il y a eu d'autres cas de corrections de 20% environ sans divergence. Et des cas de divergences de quelques semaines sans aucune correction.

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par kero » 04 Aoû 2017 17:11

C'est dans le bouquin de Stan ( :mrgreen: ).


Oui, je m'en souviens vaguement, mais ça fait longtemps que j'ai laissé cet aspect là en chantier. ;) La raison principale étant que je n'ai jamais réussi à trouver une AD-line pour le segment France ou Europe (c'est dingue tout de même l'écart de qualité entre les outils dont on dispose en Europe et aux États-Unis...).

Anyway. Merci pour ta réponse.

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par BillyRayValentine » 04 Aoû 2017 17:21

Vu que tu es sur action, je pense que le mieux c'est de s'intéresser au indices US pour la partie chapitre 8, et aux secteurs et valeurs européennes pour le reste, partant du principe qu'un krach aux Us sera de toute façon encore plus monstrueux en Europe et qu'en cas de krach en Europe, tes stops sur actions te protégeront toujours. En tout cas j'ai un projet dans ce sens la sur PEA.
En 20 ans je n'ai jamais réussi à trouver une adline pour la france/Europe non plus et je n'ai jamais essayé d'en construire une ce qui reste possible avec les moyens informatiques d'aujourd'hui

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par kero » 04 Aoû 2017 17:26

C'est en gros ce que je fais. Enfin, un peu comme toi. Je mélange les infos de différents indices (MSCI world ex USA, MSCI Emerging, Stoxx Europe 600, SP500), en profitant des indicateurs de participation des US. Mais il faut que je peaufine ça. Pour les actions j'ai une méthode qui consiste à combiner des informations indicielles diverses et pondérer l'expo actions sur cette base. En gros: plus il y a de risque de baisse, moins le portefeuille est exposé. Mais je vais reprendre tout ça en intégrant plusieurs aspects de ta méthode de travail. ;)

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par bader » 04 Aoû 2017 19:24

Bravo pour ta file qui m'a donné un nouvel éclairage de ce livre que j'avais déjà bien aimé il y a bien longtemps. J'avoue n'avoir pas considéré à sa juste valeur le chapitre 8. Un grand merci donc ! Cela me donne envie de m'y mettre je dois dire... Mais sans entamer mon compte de scalping quand même :)

Pour l'investissement hors PEA dont tu parles dans une de tes vidéos, tu préconises notamment les CFD. Chez IG, il y a les CFD "au comptant" ou "à échéance". Les CFD "au comptant" sont chers sur le long terme du fait des frais overnight. Les CFD "à échéance" sont plus adaptés, mais... ont une échéance :) Ce qui ne me semble pas indiqué non plus pour un investissement LT qui peut durer plusieurs années comme en ce moment.

Du coup le mieux n'est-il pas de prendre tout de même les trackers, même hors PEA ?

Re: Weinstein et moi, ou les dinosaures du trading

par BillyRayValentine » 04 Aoû 2017 19:46

Non, les cfd ne sont pas plus chers que les etf, c'est meme théoriquement le contraire puisqu'il y a des frais de gestion pour réplication sur les etf synthétiques comme le lqq. Benoist l'a expliqué de nombreuses fois.
Aujourd'hui, qu'ils soient au comptant ou répliquant une future (à échéance) le top pour le LT a la weinstein, hors considérations fiscales, ce sont les cfds sur compte garanti.

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