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Arbitrage SP500 vs Nasdaq

par OpenBar » 09 juil. 2021 22:59

Bonjour,

Une idée de stratégie qui évite de choisir une direction, en se basant sur le taux du 10 ans US, sur le ratio NDX/SPX, et sur l'ordre des pourcentages.

Si %US10 en hausse et %SPX > %NDX
• Buy SPX
• Sell NDX

Si %US10 en baisse et %SPX < %NDX
• Sell SPX
• Buy NDX

Dans tous les autres cas : ne rien faire.

Taille des positions selon le ratio NDX/SPX. Par exemple en ce moment 3.4 SPX pour 1 NDX.

C'est un peu l'arbitrage des valeurs growth vs value en fonction des taux.

Testé aujourd'hui pour la 1ere fois, 1 gagnant et 1 flat. Niveau sensation j'ai trouvé ça très sécurisant. En peaufinant on peut imaginer entrer en deux temps si ça ne part pas dans le bon sens au départ.

Re: Arbitrage SP500 vs Nasdaq

par Francis1 » 09 juil. 2021 23:09

:top:

Re: Arbitrage SP500 vs Nasdaq

par ChristelleP » 10 juil. 2021 00:00

merci OpenBar :mercichinois:

Re: Arbitrage SP500 vs Nasdaq

par max38250 » 10 juil. 2021 07:44

:merci:

Re: Arbitrage SP500 vs Nasdaq

par blavivi » 12 juil. 2021 23:13

Aie aïe aïe… :cry: :cry: :cry: :cry:
Bonsoir à tous quand même les amis :cry:
Le forum me manque beaucoup :cry:

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