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Calcul de la moyenne "manuellement" ne fonctionne pas

par gdw06 » 19 sept. 2020 14:15

Bonjour,
Je ne sais plus si je me suis déja présenté: je suis Guilhem, je travaille dans l'informatique et je me mets au tradding depuis le mois de mai après 20 ans de bousicotage "classique".

Je cherche à développer un indicateur pour prt. Pour me faire la main, j'essaye de coder le rsi. J'ai une première version qui utilise AVERAGE et qui fonctionne (valeurs identiques à rsi).

Mais lorsque j'essaye de me passer de AVERAGE, je n'arrive plus à obtenir les bonnes valeurs. Voici le pgm:

Code : #

// use the close price
price = customclose

// number of periods to use (generally 21)
N = 2

// 1°) compute the average automatically
price10 = price[0]
price11 = price[1]

maxHigh1 = MAX (0, price10 - price11)
maxLow1  = MAX (0, price11 - price10)
avgHigh1 = AVERAGE[N,AVG](maxHigh1)
avgLow1  = MAX (0.0001,AVERAGE[N,AVG](maxLow1))
RS1 = avgHigh1 / avgLow1
MyRSI1 = 100 * (1 - 1 / (1 + RS1))


// 2°) compute the average manually
avgHigh2 = 0
avgLow2  = 0
for i = 1 to N do
price20 = price[i-1]
price21 = price[i]

maxHigh2 = MAX (0, price20 - price21)
maxLow2  = MAX (0, price21 - price20)

avgHigh2 = avgHigh2 + maxHigh2
avgLow2  = avgLow2  + maxLow2
next
avgHigh2 = avgHigh2 / (N)
avgLow2  = avgLow2  / (N)
avgLow2  = MAX (0.0001, avgLow2)
RS2 = avgHigh2 / avgLow2
MyRSI2 =100 * (1 - 1 / (1 + RS2))
//MyRSI2 = 0

// 3°) use standard RSI
MyRSI3 = RSI[N](price)

return MyRSI1 coloured(255,0,0) as "RSI 1", MyRSI2 coloured(0,255,0) as "RSI 2", MyRSI3 coloured(0,0,255) as "RSI 3"
RSI1 et RSI3 sont identiques, RSI2, avec la moyenne calculée à la main, n'est pas bon...

Est-ce que quelqu'un aurait une idée?

Avec un grand merci.
--
Guilhem

Re: Calcul de la moyenne "manuellement" ne fonctionne pas

par kero » 19 sept. 2020 14:53

Il y a longtemps, j'avais codé quelques Screeners prt. Je me souviens qu'il y avait de sérieux problèmes avec certaines fonctions supposées retourner la valeur d'un indicateur. Il y avait d'évidentes erreurs de calcul. J'avais même fait des rapports de bug, mais ils n'avaient pas l'air d'en avoir grand chose à cirer.

Re: Calcul de la moyenne "manuellement" ne fonctionne pas

par Eversa » 19 sept. 2020 15:02

oui gdw, tu t'étais présenté déja présenté en avril:
presentation-de-gdw06-t36066.html#p1353942

Re: Calcul de la moyenne "manuellement" ne fonctionne pas

par gdw06 » 23 sept. 2020 19:47

Hello Kero,
Merci pour l'info... J'ai fait un script qui ne calcule que la moyenne et qui fonctionne...


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