ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par ticktack » 20 Mar 2017 18:28

Si tu bosses (enfin bossais car c'était y a pas mal d'années) dans la recherche en physique et que tu as programmé un système de trading en matlab, y a des chances que ça soit toi , mais effectivement plusieurs personnes étaient intervenues sur la même discussion :mrgreen:

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Cliff » 21 Mar 2017 00:39

J'ai retrouvé mon Post initial !!!

28 juillet 2004. Titre : Safir Prix Nobel de Physique ?

Bravo pour l'ouvrage de Pierre ORPHELIN que je qualifierais de "bonne facture". Néanmoins, une chose m'a choqué. ENORMEMENT CHOQUE.

J'avoue qu'en tant que scientifique, je suis tombé de ma chaise ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Et plusieurs fois même, tellement de fois j'ai relu le chapitre incriminé pour bien percevoir si j'avais bien compris !

Reprenons :

Concernant Safir, le principe est assez simple : il analyse les données, essaie d'en tirer des lois, des règles, qu'il reproduit ensuite sur des données non vues.

Tout cela fonctionne car on retient l'hypothèse suivante : la Bourse a une certaine logique, qui repose sur des facteurs psychologiques (des intervenants, des facteurs micro économiques (la plus ou moins bonne santé de la dite société côté), des facteurs macro économiques (taux d'intérêts, taux de change, publication d'indices économiques (chômage, exportation, etc.)).

Et tous ces mécanismes reproduisent de façon régulière les mêmes phénomènes: Ainsi, si " les mêmes causes provoquant les mêmes résultats ", on peut espérer de façon statistique prévoir à l'avance certains résultats (pas dans 100% des cas en tous les cas - loin s'en faut). Toute l'analyse Technique est basée dessus.

Safir " apprend " (en fait, reconnaît et met en mémoire tout simplement) certaines règles sur des données boursières QUI ONT LEUR LOGIQUE INTERNE puis essaye de les appliquer sur des données non vues (avec beaucoup de déchet). J'estime que cette démarche est tout à fait raisonnable et viable.

Là où je ne suis plus d'accord, c'est lorsqu'il affirme que l'on peut, au lieu de prendre des historiques boursiers, retenir des faux graphes boursiers déterminés totalement au hasard (DONC SANS LOGIQUE INTERNE) et en tirer malgré tout des règles qui seront valables dans le jeu réel (avec de vrais historiques boursiers) ! ! ! ! ! ! !

C'est complètement illogique et irréaliste. Que Safir apprenne de façon géniale le comportement de tel ou tel cours boursier pour le reproduire, je suis d'accord, cela me semble réalisable. Mais qu'il détermine des lois, des systèmes à partir de données sans aucune logique, déterminées par le hasard et que celles ci soient applicables efficacement sur des données logiques (les vrais cours boursiers), c'est à mon sens incompréhensible ! ! ! !

CELA REVIENDRAIT A MODELISER LE HASARD ET A REECRIRE LA THEORIE DU CHAOS ! ! ! Dans ce cas, PO (ou SAFIR !?) peut postuler pour le Nobel de physique ! ! !

Soyons clair, cela n'empêche pas Safir d'être un bon logiciel mais à force de vouloir trop démontrer, PO a démontré l'indémontrable !


ça n'a pas pris une ride :oops: mais ça ne me rajeunit pas :(

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par ticktack » 21 Mar 2017 01:29

Les archives de pro-at sont encore en ligne dans la machine à remonter le temps du web ? Car le forum n'existe plus.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 21 Mar 2017 03:50

Soyons clair, cela n'empêche pas Safir d'être un bon logiciel mais à force de vouloir trop démontrer, PO a démontré l'indémontrable !
Tout simplement que son jeu de données aléatoires n'était pas vraiment aléatoire mais pseudo-aléatoire avec une ou des règles sous-jacentes.
Spoiler:
Mais c'était plus rigolo de titiller le bonhomme ;)

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par BillyRayValentine » 21 Mar 2017 10:52

Pas forcément, le TP+0 et le TP+1 ne sont plus vraiment liés à la nature aléatoire ou non des données mais à la qualité d'exécution. Safir permettait de rentrer et sortir sur ordres limites, d'entrainer le NN sur ordres limites, mais c'était avant les cfd à risque limité et sur futures, et avec les priorités cme c'etait injouable. Le drame de PO, c'est qu'il ne tardait pas...mais en théorie, les equity en ordre limites étaient aussi belles que celles en tp+0 TP+1 des files du jour du forum

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Cliff » 21 Mar 2017 11:56

Billy, avec des cfds à risque limité, ça serait peut être "jouable", tu crois ? (on se retrouverait dans des conditions d'exécution des ordres limites).

Sinon, ses données aléatoires, c'était des datas qu'il avait acheté issus d'expériences nucléaires (de mémoire), donc pas de biais comme peut l'avoir les fonctions RANDOM de la plupart des logiciels / langages. Sur Excel par exemple, la fonction RANDOM est biaisée et ce n'est pas du "vrai" aléatoire qui est fourni...

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par BillyRayValentine » 21 Mar 2017 11:58

Oui mais il n'y a vraiment pas besoin de safir pour faire du TP+0 TP+1

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Cliff » 21 Mar 2017 13:50

Oui mais quand je vois certains relevés de trades de Benoist... la plupart des trades durent quelques secondes, très bien; mais certains durent 30-40 minutes... voir plus !!! ça veut donc dire qu'il y a un gros Draw Down sous jacent avant qu'il ne soit résorbé... le tout pour gagner 1 Point... la prise de risque me semble disproportionnée !!!

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 21 Mar 2017 14:41

Sauf erreur, je ne crois pas que safir visait à gagner un point par trade.
Safir commence par déterminer les points d'entrée et de sortie optimums en se servant de l'indicateur zigzag sur des données historiques.
Ensuite, il attribue un poids (ou un coefficient) à chaque indicateur pour que le système de prise de décision colle au plus près des points d'entrée-sortie optimum.
Et quand le système est lancé, il est toujours dans le marché, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ces points d'entrées-sorties.
Spoiler:
Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par BillyRayValentine » 21 Mar 2017 14:51

C'est ça taka, l'objectif était de faire apprendre sur autre chose que sur du bruit en ordres market. Mais tu pouvais très bien le faire en ordre limite sur des données purement aléatoires , ça marchais encore mieux. Simplement c'était intradable :roll:
Train/test, sélection sur non vues et effondrement tôt ou tard en réel. Quelquechose a voir avec la stabilité du triptyque support/timeframe/système. Il avait tenté de mettre en place un système de switch dynamique sur equity sur la fin, je ne sais pas avec quel succès...probablement pas transcendant (du moins commercialement parlant)
On retrouve beaucoup ces comportement sur le web cherchez les différents vendeurs de black box du moment, quand ils osent publier le out of sample en réel.

Articles en relation
Machine Learning for Trading chez udacity.com
par ladefense92800 » 25 Déc 2015 21:05 (0 Réponses)
Suivi de mon algo de trading sur le Dax
Fichier(s) joint(s) par Gavrinis » 19 Mai 2016 18:30 (12 Réponses)
Expériences de traders algo et/ou auto.
Fichier(s) joint(s) par swingwin » 09 Nov 2015 22:44 (11 Réponses)
La boite à outils du créateur d'algo
par Edd » 29 Mar 2017 19:45 (4 Réponses)
Conditions de vente d'un indicateur ou algo de trading
par ladefense92800 » 21 Fév 2016 14:20 (10 Réponses)
Besoin d'aide pour amélioration algo cac 40
Fichier(s) joint(s) par Ernesto » 22 Mai 2016 00:43 (2 Réponses)
Avis sur simulation Algo trading Prorealtime
Fichier(s) joint(s) par klintistwood » 26 Juin 2016 08:24 (13 Réponses)
Création d’un robot parfait
par Stochastic » 21 Oct 2015 00:11 (67 Réponses)
création des chandeliers PRT et multicharts
Fichier(s) joint(s) par mat75 » 13 Sep 2016 09:15 (5 Réponses)
Création d'un EA sans programmation.
par Gil79 » 14 Déc 2016 00:51 (6 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé