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Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 13 Oct 2017 17:53

Résultats Complet Semaine 1:

Voilà la première semaine est achevée pour le robot et voici les résultats:


J'ai calculé la performance sur la tranche 10h-11h,
En la supprimant, on est quasi flat.
Elle pèse très lourd sur les 2 derniers jours où elle représente 50% ou plus des pertes brutes

Bien sûr cela fait peu de recul pour décider de supprimer cette tranche horaire.
J'attends donc la semaine prochaine pour voir si cela se confirme.

Sur un autre sujet, il apparaît que mon seuil de stop suiveur ainsi que la distance de 0.01 point ne sont pas pertinents.
En effet, le pas de cotation est de 0.05 points, aussi lorsque le stop est placé à 0.01 point du prix, il n'est en réalité pas exécuté au prix prévu mais en dessous. Je pense d'ailleurs que du coup, il y a un délai de réaction pour clôturer le trade qui occasionne un slippage supplémentaire car lorsque le stop suiveur se déclenche le prix l'a déjà franchi et j'ai pu observer que cela provoque une erreur dans l'ordre de clôture qui est donc renouvelé.

Je vais donc modifier la distance du stop suiveur à 0.05 du prix et le déclenchement à 1.05 points. Cela ne devrait pas changer le déclenchement car actuellement je lui demande +1.01 point mais cela correspond à +1.05 étant donné le pas de cotation.

Voilà, je vous souhaite un bon week end et vous dit à la semaine prochaine pour la suite ..

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 18 Oct 2017 11:40

Bonjour à tous,

Alors Lundi, le robot a tourné comme prévue et perdu 14.5 points.

Du coup j'ai relu mon code et notamment mon indicateur maison pour Heiken Ashi. Et là stupeur, il me donne des signaux complètement bidons. En repointant chaque trade de la semaine, je me suis aperçu qu'il était mal codé et ne donnait pas les signaux voulus.
Donc Mardi j'ai arrêté le robot et repris tout le code.
Pas de trade mardi donc.
Je viens de finir ce matin de remettre le robot en ordre de bataille.
il débutera cette après-midi à 14h00 si tout va bien.
A plus tard pour la suite

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 18 Oct 2017 14:20

14h19: Le robot est reparti, j'ai résolu en bonus les arrêts sur les horaires 14h25-14h35 et 15h25-15h35

Il n'y a plus qu'à attendre ce soir pour les premiers résultats

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Euraed » 18 Oct 2017 17:54

Bonjour Gacanga,

On utilise un Stop Suiveur qui se déclenche si la position est gagnante de plus d'un point et vient se coller à 0.01 point du prix. Le but est de travailler comme si on avait un TP +1 mais de pouvoir bénéficier d'un mouvement brusque dans notre sens pour gratter quelques points ou dixième de points si possible.


Pour moi cette perception semble être intuitive mais est en réalité un biais de perception.
Je m'explique, si tu te places à l'instant précis t0 où le signal S est à la valeur S0 (tp 1 ou peu importe la valeur), les variations infinitésimales autour de cette valeur sont chaotiques (cela fera plaisir à Billy de lire ceci :mrgreen: ). Entre t et un chouia de plus, on peut donc partir du principe que la probabilité d'obtenir S0 + peanuts est la même que d'obtenir S0-peanuts, soit 50%.
Sur cette base, tu as donc la même probabilité de stopper ton gain trop tôt que trop tard, ou la même probabilité de sauvegarder ton "bonus" que d'en manquer un plus fort.
Par conséquent, monter le stop suiveur de 0,01 ou 0,05 n'aura pas d'incidence sur le résultat (sauf éventuellement si tu es dans un mouvement très puissant auquel cas il serait préférable d'y aller plus franchement avec le stop suiveur).

En d'autres termes, tu considères ce que tu as gagné mais pas ce que tu as virtuellement perdu.

Et puis de toute façon, on ne fait pas de bons repas avec des peanuts :mrgreen:


NB: le raisonnement ne peut bien sûr pas s'étendre à l'infini de façon itérative !

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par BillyRayValentine » 18 Oct 2017 17:58

Tu chauffes gacanga. Mais c'est un peu plus subtil.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Gacanga » 18 Oct 2017 18:39

Salut Euraed,

Le but de déplace le stop suiveur à 0.05 du prix plutôt que 0.01 est simplement d'éviter les ratés trop fréquent sur l'execution du stop.
Explication en chiffre:
Dans la première version du stop suiveur on le déclenchait dès que le profit atteignait +1.01 pt et on placé un stop suiveur (quasi un take profit sauf mouvement brusque) à +1.00 pt.
Sauf que:
Mon indice est coté de 0.05 en 0.05, du coup le stop ne se déclenche que lorsqu'on atteint +1.05 pt de gain. Et il se place à +1.04 pt de gain.
Lorsque le prix reflux, il ne passe jamais par la valeur +1.04 pt mais descend directement +1.05 à +1.00 pt.
Donc lorsque le robot essaie de fermer le trade à +1.04 pt, cela provoque une erreur puisque le prix est déjà à +1.00, du coup le robot essaie de fermer le trade en rafales jusqu'à ce que le prix demandé pour la fermeture coincide avec le prix de cotation.
Dans les faits, ça me fait perdre entre 0.1 et 0.7 pt par trade. Mais cela pourrait aussi entrainer des pertes importantes si le robot n'était pas assez rapides pour renouveler les tentatives de fermetures.
En plaçant mon stop à 0.05 pt du prix j'évite les erreurs expliquées ci-dessus, le trade se ferme plus vite.

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par Euraed » 18 Oct 2017 18:50

OK je comprends le bug, merci.
As tu testé le comportement avec un TP un peu plus gourmand ? (je ne connais pas le comportement de cet indice)

Re: Expérimentation Trading Auto en Réel

par BillyRayValentine » 18 Oct 2017 19:13

A non là tu es froid euraed

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