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Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par platax » 27 Mar 2014 04:37

falex a écrit:Voici une étude comparative des sous-jacent Indices et Forex en fonction de deux critère :
- Spread/Cours
- Spread/Range_quotidien (moyenne mobile 250)


Merci beaucoup pour cette étude qui m'intéresse au plus au point. J'aimerais en comprendre la méthode : comment calculer la volatilité à partir d'une moyenne mobile ?

Des indicateurs ne sont-ils pas spécifiquement faits pour mesurer la volatilité ? (VIX, ATR...)

Pour ma part j'ai regardé l'ATR (14) sur l'UT 1J sur les 2 mois dont je dispose.

falex a écrit:Je mettrais une mention spécial pour le FTSE100 qui a l'avantage d'avoir un spread faible, un cout pas trop élevé des variations "supportable" et l'entrée en mini démarre à 2x1€


Tout à fait d'accord, d'autant que le rapport spread*prix du point détermine la commission du broker, et donc le "ticket d'entrée" : à ce compte là, le moins cher est le micro SP 500 à 0.5 points de spread / 1 € le point, soit 0,5€ par trade. Son ATR (14) sur 1J est monté jusqu'à 22 sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose.

En comparaison, le FTSE 100 coûte 1.2 points donc 1.2 € en contrat à 1 €. Il est plus cher mais son ATR est monté jusqu'à 100 :hein: sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose. A titre de comparaison, le DAX frôle les 150... :?

Le mini CAC au même prix (1€ le point / 1.2 de spread) mais son ATR maximum plafonne à 70 sur la même période.

Le mini DOW existe au même prix (1€ le point) avec un ATR montant à 186 sur la même période. Cependant le spread est double à 2.2 !

Sur les autres indices, le spread (le plus souvent) ou le coût du point changent la catégorie... :mercichinois:
h**p://www.ig.com/fr/conditions-indices

Sur le forex, les paires les moins cher sont à 1.7 point de spread "typique", soit 1.7$ (EUR/USD, AUD/USD) ou 1700 yen (USD/JPY) ce qui vaut environ 1.2 € dans les 3 cas.
h**p://www.ig.com/fr/conditions-forex

EUR/USD a son max ATR à 0.012 soit 120 points.
AUD/USD a son max ATR à 0.01344 soit 134 points
USD/JPY a son max ATR 1.618 soit 161 points.

Les mini forex des paires majeures sont donc très intéressantes, d'autant que le spread mini est à 1 !

Sur les matières premières, les spread sont élevés (pétrole...) ou les ATR faibles (or...)
h**p://www.ig.com/fr/matieres-premieres-trading

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par falex » 16 Juin 2014 17:37

Hi platax,

Désolé pour ma réponse tardive je n'avais pas vu ta réponse avant aujourd'hui.

Les MM que j'affiche ne sont pas les MM des prix mais la moyenne du range quotidien. C'est presque l'équivalent d'un TR sauf que je regarde que le "parcours" entiers et non le meilleurs parcours entre le close et la bouguie du jour (cf. déf du TR et de l'ATR). Je mesure bien la volatilité du cours ne t'inquiète pas sur ce point.

Le choix de 250 et d'avoir une mesure glissante sur une année.
On pourrait effectivement affiner en regardant sur des période plus courte (14/20/60/...) mais mon objectif n'est pas de donner une référence du moment mais une référence plutot global, donc annuel. C'est un choix.

Sinon pour toutes tes autres remarques je suis totalement d'accord sauf pour le SP500 qui est un indice très cher à trader eu au regard de sa variation quotidienne et de son spread.
Pour t'en rendre compte, il suffit de ramener le cours du S&P dans le même ordre de grandeur que celui des autre indice : tu le multiplie par 10. Idem pour le spread.

As-tu envies de trader un sous-jacent dont le spread est de 5 ? pas moi (enfin pas pour ma forme de trading).

---

Pour le CAC soit aussi intéressant ou en tout cas aussi peu chère que le DAX il faudrait que le spread soit de 0,6 ...
il y encore de la marge !

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par Ice. » 17 Juin 2014 15:43

Merci Falex ! Je recherchais justement les sous-jacents les moins coûteux ;)

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par falex » 17 Juin 2014 16:42

DAX et/ou DJIA chez IG/FXCM (et surement SAXO)

En turbo/warrants tu ne trouveras quasiment que du CAC et DAX mais en fonction de l'émetteur le spread varie de 1 à 5 plus les frais de courtage plus la plage de courtage réduit au cash (sauf che Boruso et BD où tu peux être en direct emmeteur donc trader sur horaire étendu) : autant dire que ça te coute un bras.

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par falex » 08 Déc 2014 15:43

Voili voilou le tableau des indices disponible chez IG (ils y sont tous) avec :
1) Le rapport Spread (au mieux) / Cours de clotur IG à 23H00 de vendredi 5 décembre 204.
2) Le rapport Spread (au mieux) / Range Moyen sur 250 jours (lundi au vendredi).

Les indices sont classé sur la colonne Rapport.



Sans surprise DAX et DJIA sont toujours les indices les plus scalpable (ou les moins chers c'est selon).
Nouveauté : l'Afrique du sud rentre dans le top 3 car il semble avoir par mal de volatilité sur ces cours tout en ayant un spread acceptable.

Comme la dernière fois, pour que le FTSE et le CAC soit "moins cher" il faudrait avoir un spread de 0,6 et non 1,2 ...

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par falex » 17 Juin 2015 10:46

Hi Voici le tableau mis à jour avec les cours de cloture et la range et le spread "au mieux" le 5 juin 2015 à 2015.

1er Tableau Spread Par rapport au cours en valeur absolue


2ème Tableau Spread Par rapport au Range Moyen des 250 derniers jours glissant


3ème Tableau Cours Par rapport au Range


Ce nouveau tableau vous montre le "range moyen de chaque indice en pourcentage".
On s'aperçoit qu'en moyenne DJIA va faire un chemin égal à 1% de sa valeur quand dans le même moment DAX/CAC ne vont bouger "que" de 0,6%.
---

Sans surprise les scalpeurs vont toujours autant aimer DAX et DJIA

Le troisième tableau est interessant car il montre bien que les indice qui ont le plus de volatilité en "Day" ne sont pas ceux que l'on croit ...
Dans ce troisième tableau on nottera que le CAC bouge plus que le DAX finalement. :musique:

A vous de choisir le bon cheval

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par Benoist » 17 Juin 2015 11:26

Mis en favori. Il va falloir que je regarde l'Afrique du sud

:top:

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par falex » 17 Juin 2015 11:32

Afrique du sud c'est pas pour du scalping y'a que le DAX qui est bon pour ce type de trading chirurgical à mon humble avis (en tout cas celui qui va vibrer le plus).
DJIA n'est pas loin derrière mais il est un poil moins interessant.

Faut le voir comme une alternative à CAC/FTSE, plus en day/swing à mon humble avis

Re: IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

par swingwin » 20 Juin 2015 12:16

Beau boulot Falex. :top:

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