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Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?

par nememoris » 20 Juil 2015 09:19

Bonjour

Je teste une strategie qui consiste à trouver des patterns 'perso' et à les trader.
Une pattern pourrait etre, en pips, +20-10+20-10 -> je cherche +20

Pour cela je parse un fichier de ticks qui ressemble à ça
1.0001
1.0002
1.0003
1.0002

Je teste donc 3 fois sur ce même echantillon (1.0001/1.0002/1.0003) car j aurais pu arriver à n'importe lequel de ces cours mais etant donné que je teste deja 1.0002, je ne recommence pas.

Selon vous, est-ce pertinant ? Sur que en situation reelle c est possible mais en test cela ne revient il pas à 'optimiser ' en phase de test ?

merci de vos conseils

Re: Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?

par nicocotor » 30 Juil 2015 15:50

Je ne connais pas bien les pips mais il me semble que cette méthode ne prend pas en compte le temps qui peut être une bonne métrique pour qualifier un pattern.
A mon avis, 2 patterns identiques au niveau des valeurs mais différents au niveau du temps sont très différents car l'un peut indiquer une accélération du marché (vecteur très pentu qui indiquerait une force) alors que l'autre un essoufflement ou une hésitation.
Il me semble que le problème que tu essayes de résoudre est la détermination des sous-séquences communes d'une châine... Ca me fait penser à une châine de Markov...
En fait, en étant sur l'état 1.0002, tu cherches à savoir les différents chemins possibles, et même le chemin le plus souvent emprunté (donc le plus probable à suivre). Il va y en avoir une infinité. Si tu ne regardes qu'à 1 ou 2 transitions, ça sera presque aléatoire. Si tu regardes en profondeur, cela sera peu probable... Personnellement, je ne crois pas trop à cette méthode.

Re: Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?

par nememoris » 10 Aoû 2015 01:14

merci d avoir répondu....enfin...depuis je me racle la soupiere comme jamais.
J ai cherché châine de Markov et ...bon j ai compris l idee mais de la à la mettre en pratique...va mefalloir plusierus vies pour comprendre ...

je vais reprendre ça à tete reposee des fois qu il me vienne une fulgurence...;-)

Re: Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?

par Epitaf » 10 Aoû 2015 08:31

Bonjour,

Je ne m'avancerai pas à juger si ta stratégie est bonne ou pas.
Dans un premier temps il faut "remarquer", analyser et trouver la bonne séquence.
Dans un second temps, il faut faire des premières statistiques grossières et voir si la stratégie est intéressante.
Puis il faudrait construire un algo qui détecte ta séquence et qui fasse des probas ( Ou se farcir un tableau à la main ).

C'est comme ça que je travaille, après j'imagine que chacun à sa méthode, en espérant avoir pu t'aider.

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