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Re: Mes petites expériences

par Jim » 02 Avr 2018 22:13

Montre ce que tu as, l'écart-type ne vas pas varier radicalement.

Re: Mes petites expériences

par Baechler » 03 Avr 2018 07:16

Voila ;)

Re: Mes petites expériences

par Baechler » 03 Avr 2018 07:19

et l'autre

Re: Mes petites expériences

par Jim » 03 Avr 2018 20:23

Dans un de ses bouquins, Ernest Chan décrit l'utilisation de l' "indice de criticité".
IC = racine carrée du nombre de trades * gain moyen / écart-type
Ca permet d'avoir une idée si ton robot sera capable de répéter les résultats antérieurs. Baechler, ton robot a l'air de se prêter à ce type de test.


Pour le premier : IC = 3.0, c'est plutôt bon
Pour le second : IC = 1.5, c'est assez mauvais

Re: Mes petites expériences

par Baechler » 03 Avr 2018 21:16

ok super merci, je vais pouvoir un peux mieux les programmer grâce a toi oui toi car le livres est en anglais :lol:

sais tu environ ou ce trouve la moyenne ?

Re: Mes petites expériences

par Jim » 03 Avr 2018 22:25

Il n'y a pas de moyenne...
Il faut voir ça comme un nombre adimensionnel sans borne.

<1 : c'est nul
1 à 2 : bof
2 à 3 : peut-être
3 à 4 : bien
4 à 5 : super bien
5 à ... : etc...

Comme tout système de notation, le problème est de vouloir optimiser ton robot pour qu'il colle au système : le "data snooping".

L'intérêt de l'IC est de comparer deux algos similaires, l'un peu de trades (<100) et qui a l'air de performer, avec un autre algo qui a fait ses preuves (>1000 trades) qui performe moyennement.

Baechler, comme tu as conçu ton algo sans le but d'optimiser ton IC, un IC de 3 est peut-être correct.

Spoiler:
J'ai des robots suroptimisés avec des IC > 6 et des PF > 4 qui sont des gros looseurs. :geek: :lol:

Re: Mes petites expériences

par trappiste73 » 04 Avr 2018 07:43

Merci Jim, c'est intéressant. Je viens de tester un de mes algos qui est à 5 et quelques. Effectivement, ça doit être surtout utile en comparaison.

Re: Mes petites expériences

par Tanou » 07 Aoû 2018 12:23

Hello!

Des nouvelles de ton système?

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