Micro Structure, Market et Volume Profile.

Merci beaucoup 6 ans,je suis ravis de constater que le sujet intéresse quelques personnes, je souhaite rendre cette technique qui peut paraître compliqué au premier coup d’œil, le plus simple possible et ainsi progresser tous ensemble car je n'en suis encore qu'aux balbutiements.
Tout a fait d'accord avec toi en ce qui concerne les single prints, nous ne savons pas quand le marchés reviendra dans cette zone mais en générale elles jouent un peu le rôle d'un aimant lorsque le prix prend la direction d'une belle single print.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, sur le Dax ce matin pendant sa forme chute, on à put repérer une SP de 9581 à 9595, et bien vers midi le cour est venu rebondir sur la partie base pour ensuite la traverser, rebondir sur la partie haute pour finir a nouveau en rebondissant sur le bas (pour faire de la liquidité dans cette zone ou il en maqué) et continuer sa remonté.

En se qui concerne l’initiale balance, il est possible de la paramétrer comme bon te semble, personnellement comme je l'ai préciser, je l'a règle sur la première heure trente de cotation mes mes graphes son réglé sur 8h-22h,donc mon IB prend fin à 9h30.
encore pour ta participation au sujet.

Bonjour tout le monde,
Voici les niveaux Market et Volume profile pour la journée du 20/05.
Bonne journée et bon trades à toutes et tous.

Wouah ! merci Eolian pour le temps que tu nous consacres !
je regarde tes graphes et te donnerai mes petites remarques , s'il y a ....

Déjà, la rejection sur la SP as donné des points vite faits ce matin

@Eolian : en termes de trading, que pouvons nous faire ( ouvrir un trade et viser quel objectif ?) quand on a repéré une zone de rangement ? on range quoi dans ces zones (problèmes de liquidité uniquement ?) ?

Quelle est la différence entre tes élipses et tes rectangles verts ? comment s'en servir pour trader ?

Merci pour tes généreuses explications, quand tu en auras le temps

Réponses aux questions de 6 ans.
Toujours pas mal d’hésitations et parfois confus mais je vous livre ces vidéos brut de décoffrage car je ne sais pas encore me servir de la table de montage du logiciel (et c'est aussi plus rapide).

[youtube]https://youtu.be/whvg2xfacv4[/youtube]

Eolian pour cette vidéo. C'était très explicite. La vidéo apporte bien plus qu'un bon exposé ! bonne idée d'avoir pris la décision d'expliquer par ce procèdé.

Petit complément sur les objectifs.

[youtube]https://youtu.be/-BNCrvyGFKU[/youtube]

6 ans est l age ou l on pose beaucoup de questions
Merci eolian si tout le monde partageait sa méthode ainsi, ce serait bénéfique.

Tu uses le terme "pips" qui généralement s'utilise en Forex. Tu entends par la des points (1) ou des ticks (incrément minimum = 0,5 point sur le Dax) ?

Encore encore !
Bon ap

: problème d upload pour ta seconde vidéo pas la bonne ou trop courte (non, je ne fais pas semblant de regarder ! )

Merci Blast, c'est corriger, effectivement la bande son n'était pas la bonne, merci de ne pas juste regarder .
Tu as raisons je devrai employer le terme point, il y a peu de temps que je me suis remis sur les cfd à risque limité, d'ici 1 mois environ environ je me remettrai un peu au futur à là je ferai attention de bien parler de ticks,

Petit complément sur les objectifs.

[youtube]https://youtu.be/-BNCrvyGFKU[/youtube]

A 12h36 ont à atteint pile l'objectif Vwap weekly (à 4 point du Poc-1) qui donné un super point d'entré avec une LVN, la bottom4 (standard déviation)et l'ouverture d'hier, le tout nous donnent le point bas actuellement de la journée (dommage mais j'était en train de manger avec mes enfants).

@Eolian : encore merci pour cette dernière vidéo. Le problème avec les objectifs, c'est quand ils sont loin de notre entrée et que psychologiquement, on ne supporte pas d'attendre leur réalisation. L'idéal, c'est de les découper en objectifs secondaires, comme tu le fais aussi , d'apres ce que tu as dit récemment. 3 lots, lâchés à des niveaux distincts.

Quelle est la différence entre tes élipses et tes rectangles verts ? comment s'en servir pour trader ?

J'avais oublié cette question, aucune différence, juste les rectangle sont des zones plus éloignés et les élipses sont des zones plus proches car elle sont visibles et me brouille moins le graphe, c'est donc juste une histoire de clarté.

@Eolian : encore merci pour cette dernière vidéo. Le problème avec les objectifs, c'est quand ils sont loin de notre entrée et que psychologiquement, on ne supporte pas d'attendre leur réalisation. L'idéal, c'est de les découper en objectifs secondaires, comme tu le fais aussi , d'apres ce que tu as dit récemment. 3 lots, lâchés à des niveaux distincts.

C'est exactement ça, pour l'instant je suis encore incapable de tenir un trade sur la longueur, donc le scalping me convient très bien sinon oui je prend trois lots, je prend vite mes bénéfices sur les deux premier lot, je remonte mon stop à zéro et je laisse courir.

[/quote]

Merci Beaucoup Eolian pour toutes ces vidéos très claires et orientées 'pratique du trading'. Trop souvent, le MP reste un outil d'analyste mais beaucoup moins de gens tradent avec ...
Beau travail !

Les Single prints sont aussi utilisés comme objectifs de trades (risqué car on ne sait pas quand on va retourner sur ce niveau .... dans la journée ou dans 2 jours ou dans ????). Mais ta façon de les utiliser comme des Supports/résistances pour scalper est intéressante car elle se rapproche aussi de la façon dont Benoist Scalpe sur les points pivots, 'zones de risque contrôlé'.
[/

Je suis d'ailleurs persuadé que Benoist ferai un vrai carton avec le market profil, quand je vois le nombre de signaux qu'il offre dans une journée comme aujourd'hui par exemple, plus sa connaissance et sa lecture des marchés, le cocktail serai explosif.

Bonsoir Pascal

Merci beaucoup pour les vidéos et les super explications .Ca sent trop bon le MP .
J'ai pas mal de questions car je voudrais me mettre en place et commencer la démo ! Ca me démange grave car je pense avoir trouver l'outil qui m attire le plus pour l'analyse en temps réel !
La plateforme que tu utilise est sierra chart ? Qui est ton broker , Le flux fourni est gratuit ? , a tu un ou plusieurs écran , Quels sont les caractéristique nécessaire pour l'ordi ?
Je suis attiré par le MP comme un aimant .
Après 1 mois de travail intense je vois le bout de l 'entonnoir et j'ai hâte de mettre en place ma 1 er station de trading .

Yes!

Salut Douby,
Oui j'utilise Sierra Chart, pour avoir la micro strucutre il faut prendre le pack N°5 qui coute dans les 40 $ par mois je crois et un peu moins a l'année (tu peux bénéficier de 15 jours de démo sinon) , sinon mon broker future est Infinty qui offre le flux transAct (a condition d'avoir un compte réel bien sur) et qui te propose une version identique à Sierra à quelle point prés, perso j'ai préféré payer sierra, sinon avec Sierra tu as un flux FXCM gratuit pour les cfd à risque limité's,j'ai trois grands écrans plus un portable et une tablette au cas ou, j'ai fait monter mon unité centrale uniquement pour le trading par un spécialiste, je ne te donnerai pas les détails car je ni connais rien, sauf que les 3 écrans, l'unité centrale,clavier, souris, mise en place pour 1200€.
Voilà je pense avoir fait le tour de tes questions, si tu décide de te mettre au MP, je pense que tu ne le regrettera pas, vraiment moi ça m'a changé la vie, par contre Sierra n'est pas une plateforme facile au début mais maintenant tu peux trouver pas mal de bonnes vidéos sur son utilisation, je pourrai te donner les liens et sinon je pourrai te filer un coup de main si tu veux.
Bonne soirée.
Pascal.

Si trading courtier cfd à risque limité et analyse sur futures (pour les infos de marché à rapporter au Market Profile, c'est tout de même mieux), Sierra Charts offre maintenant son propre flux + historiques, de très bonne facture (comparable à IQfeed ou Kinetick de NinjaTrader) pour $35 par mois. En conséquence pas nécessaire d ouvrir un compte courtier, pour $75 / mois, on a ce qu il faut alternativement.

Pour se mettre au Market Profile gratuitement sinon on peut utiliser NinjaTrader. J ai une vieille connaissance informaticien franco-iranien, passionné des écrits de Peter Steidlmayer, qui a créé un indicateur gratuit de Market Profile de bonne facture il y a plusieurs années, peut-être pas aussi bien que ce qu offre aujourd'hui Sierra Charts mais fait au moins une bonne partie du job. Un connaisseur de Sierra pourrait comparer et rapporter s'il y a des manquements
Flux/démo gratuit CQG ici a renouveller sans peine tous les 15 jours http://www.ampfutures.com/ninjatrader_cqg.php
On trouve d autres indics de MP gratuit ou payant (achat de licence fixe, à vie, plus de location derrière) pour Ninja.

J attache celui de ma connaissance en pièce jointe (à importer en tant qu indicateur sous Ninja) dont voici quelques paramètres et images

Mode:
0 - daily
1 - Weekly
2 - Monthly

Type :
0: profile without text
1: profile + text
2: last values (yesterday, last week or last month)
3: last values + current values

Left To Right :
true : The profile is drawn from left to right
false : The profile is drawn from right to left

Merge :
True : You must select a start date (not to exceed the number of days of history)

Colors :
you can choose the color segments of the profile, ValueArea Color, POC Color and the rest of Profile

Initial Balance :
Persistant = true : all days IB is display
Show Extention = True : IB Extention in display
for Extensions, you can choose the coefficients of each independently (double precision)

for other parameters (improves text display report):
Display = true : the text is displayed
Height: the height of the text from profile
Width: distance of text from profile

iMarketProfile2_7.zip

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Merci beaucoup pour toutes ces infos très intéressantes, Chaque jours je suis stupéfié par les connaissances des membres actifs de ce forum c'est vraiment impressionnent aucun sujet ne leurs échappes.

PS: 4h39 déjà debout ou pas encore couché, Blast c'est une équipe de trois personnes, c'est pas possible ??? .

C est mon furet qui m'a réveillé en me mordant les doigts de pieds et griffant les jambes sous la couette à 4h du mat : un véritable amour :roll: Normalement son horaire est 7h donc parfait réveil-matin mais cette fois son horlogue biologique était en avance, pas la mienne
Très bonne journée

PS : lors d image incrustée, il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir, pas besoin d'ouvrir dans un nouvel onglet

Voici les niveaux du jour.

Bon trades à toutes et tous.