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Money management

par swingwin » 07 Juin 2016 22:57

Bernardino nous a parlé pas mal de money management et des livres de Ralph Vince qui font référence dans le domaine.
J'ai trouvé celui-là :
Vince, Ralph - The Mathematics of Money Management - Risk Analysis Techniques for Traders - 1992

En connaissez-vous d'autres ?
Où trouver de la littérature sur le sujet (et en particulier le money management adapté à une activité de scalping et de daytrading) ?
Vos avis sur ces livres ?
Votre manière d'aborder le money management ?

Le sujet m'intéresse.

Re: Money management

par manu94 » 07 Juin 2016 23:14

Salut Swing,

pour moi en matière de Money Management, l'une des références est le livre suivant :
Maximum Adverse Excursion: Analyzing Price Fluctuations for Trading Management de John Sweeney

Les notions de MAE/MFE sont très importantes.
C'est en anglais par contre, donc pas toujours évident à comprendre pour les personnes comme moi qui ont un niveau limité :shock:
http://www.amazon.com/Maximum-Adverse-Excursion-Fluctuations-Management/dp/0471141526

Re: Money management

par Benoist » 07 Juin 2016 23:17

Money management très simple.

Perte maximum journalière. Ça fait tout. On maitrise parfaitement le risque

Re: Money management

par manu94 » 07 Juin 2016 23:20

En ce qui concerne Ralph Vince tu as aussi ce livre dont avait parlé Bernardino
Portfolio Management Formulas: Mathematical Trading Methods for the Futures, Options, and Stock Markets
Le prix semble disuasif par contre :(
http://www.andlil.com/forum/scalping-et-day-trading-du-jeudi-19-mai-2016-t12629-320.html#p415162
https://www.amazon.fr/Portfolio-Management-Formulas-Mathematical-Trading/dp/0471527564

Re: Money management

par Pierre-trading » 07 Juin 2016 23:28

Le seul écrit que j'a trouvé bien c'est le sujet de "la définition de la taille de position" du docteur en psycholgie Van K.Tharp.

Re: Money management

par swingwin » 07 Juin 2016 23:36

Merci Manu, tu m'as évité de chercher sur le forum.

Benoist : je suis entièrement d'accord avec toi. Le trading étant majoritairement d'ordre psychologique, il faut se mettre des barrières d'ordre psychologique sur le plan du money management.
Donc c'est un chantier que je travaille uniquement sur le plan psycho. Et nous avons tout ce qu'il faut sur le forum pour travailler ce sujet.

Je m'intéresse aussi au MM pour des vues de daytrading beaucoup plus éloignées de cette problématique. Maintenant que le microlot 1€ est apparu, nous n'avons plus de limitation pour construire des stratégies de pyramidage, de gestion multipositions, de sorties fractionnées etc.. etc... et je pense que la lecture de références sur le sujet du MM peut être profitable pour préparer ce type de trading.

Pour le scalping tel que je l'entends, cela ne va rien m'apporté et surtout pas à gérer correctement mes positions, mes pertes et mon utilisation du levier. Pour ces points-là tout est dans la tête et dans les neurones qu'on utilise correctement ou pas. Je pense que pour ça Freud ou la méditation pourront beaucoup plus m'aider que Ralph Vince.

Mon intérêt pour le MM est plus pour plus tard (tiens par exemple savoir comment gérer correctement une position synthé comme en parle Gery, comment entrer sur une pos graduellement comme en parle Bernardino, etc... etc...)

Re: Money management

par bobbyO » 08 Juin 2016 09:02

Hello,
Je rejoins ce qui a été dit : Van Tharp - definitive guide to position sizing en anglais mais on retrouver les principes dans "super trader" du même auteur en Français.
Sinon en Français, il y a le livre de Michel Delobel qui est interessant en terme d'approche :
https://www.amazon.fr/Money-Management-lart-g%C3%A9rer-risque/dp/2954611014

Re: Money management

par falex » 08 Juin 2016 10:00

Pour le MM (calcul de mon exposition) j'utilise soit :
Ryan Jones Fixed Ratio pour calculer un nombre de lot en fonction de mes gain

Soit un simple calcul deperte en fonction de la distance +++ soit une valeur en € soit en %.
Simple et pratique.

Après faut se rajouter des règles (est-ce du MM ???) comme :pas plus de 2% de pertes sur un trade pour être "tranquille".

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