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Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Mister Hyde » 21 nov. 2015 14:02

Abstract:
Trading stops are often used by traders to risk manage their positions. In this note, we show how to derive optimal trading stops for generic algorithmic trading strategies when the P&L of the position is modelled by a Markov modulated diffusion. Optimal stop levels are derived by maximummising the expected discounted utility of the P&L. The approach is independent of the signal used to enter the position. We analyse in details the case of trading signals with a limited (random) life. We show how to calibrate the model to market data and present a series of numerical examples to illustrate the main features of the approach.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2381830

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par bobbyO » 21 nov. 2015 14:22

Bonjour,
Je n'arrive pas à télécharger le pdf. Tu as réussi?

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Mister Hyde » 21 nov. 2015 14:36

En fait j'ai consulté le papier puis posté le lien. Je viens de réessayer l'url et ça ne marche plus. :lol:

Si ça ne passe pas, je le réup ;)

Edit : le lien fonctionne.

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Jeff719 » 21 nov. 2015 20:00

Merci à Mister Hyde pour ses liens super intéressants.


Chez moi ça marche :

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2381830

Toutefois le texte est peu dur à lire sans partir de la principale référence citée :

http://www.imperial.ac.uk/workspace/riskmanagementlab/Public/Second_Port_Opt/rogers.pdf

( Ce n'est pas la version définitive, mais c'est tout ce que j'ai trouvé.)

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Eversa » 21 nov. 2015 21:44

Jeff: les balises sont interdites:
Spoiler:
Extrait du message aux nouveaux inscrits dont le lien est donné dans la présentation:
"Vous devez copier-coller l'adresse de tous vos liens et non vous servir des balises. Celles-ci sont réservées uniquement aux liens internes, d'Andlil vers Andlil (forum, blogs)."

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Mister Hyde » 21 nov. 2015 22:17

Merci Jeff pour le complément :top:

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par Jeff719 » 22 nov. 2015 13:26

Eversa a écrit :Jeff: les balises sont interdites:
:oops: ... des habitudes venant d'autres sites.

C'est vrai que c'est juridiquement beaucoup plus prudent. :mrgreen:

Pour revenir à la file, marrant, suffit qu'y ait 3 équations et les gens deviennent nettement moins bavards :musique:

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par AlgoFlex » 22 nov. 2015 15:33

La digestion est plus longue pour se genre d'info en plus s'est en anglais, perso je ne parle pas l'anglais s'est dimanche et j'ai déjà mal au crâne je vais aller me promener avant que le soleil disparesse . :musique:

Re: Optimal Trading Stops and Algorithmic Trading

par bobbyO » 22 nov. 2015 15:57

OK, le lien marche pour moi maintenant.
Par contre, après avoir tenté de le lire, heu ... comment dirais-je ? Trop hard pour moi.
C'est sûr Jeff que les gens sont moins bavards :lol:

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