ProRealTime
Pour discuter sur l’interface de ProRealTime Software, nos configurations graphiques...
Répondre • Page 1 sur 1

Optimiser une variable dans un backtests PRT

par plataxis » 16 janv. 2016 14:58

Bonjour,

PRT propose un module d'optimisation des stratégies backtestées dans probacktest.

Je viens de piger quelque chose qui peut servir à d'autres : pour que la variable soit effectivement testée aux différentes valeurs d'optimisations, il est impératif d'avoir supprimé (ou commenté) la ligne ou cette variable était initialement définie.

Sinon, votre "rapport d'optimisation" indiquera sans sourciller qu'il a testé les différentes valeurs demandées, alors qu'il n'aura fait que calculer en boucle avec la même valeur de variable inscrite "en dur" dans le code.

Re: Optimiser une variable dans un backtests PRT

par Benoist Rousseau » 16 janv. 2016 18:52

Bien vu merci

Re: Optimiser une variable dans un backtests PRT

par falex » 16 janv. 2016 19:00

Quand vous utilisez l'optimisateur dur plusieurs variables vous pouvez arrivez aux limites du programme.

Mais quel bonheur comparé à MT4.

Sujets similaires
Debugage PRT : combien vaut ma variable ?
par ladefense92800 » 16 déc. 2015 11:10 (2 Réponses)
TakaTicks : Backtests et entraînement au scalping
par Akox » 02 oct. 2014 19:22 (540 Réponses)
Proscreener: code variable en fonction de l'actif
par clodreb » 07 nov. 2014 08:30 (0 Réponses)
Programmation de backtests en ligne sur actions US
par cimourdain » 16 sept. 2015 20:27 (2 Réponses)
Variable Tableau
par DarthTrader » 13 nov. 2015 04:25 (0 Réponses)
Backtests en stock
par salador » 14 déc. 2015 22:24 (71 Réponses)
Quel ordinateur pour faire des backtests ?
par jmd24 » 14 janv. 2018 09:54 (8 Réponses)
Comment se manifeste un spread variable sur le cours ?
par alexis1605 » 27 avr. 2020 11:01 (2 Réponses)