Takaticks : Partageons nos scripts Petit Robot

Bonjour à tous,

Suite à discussion MP avec Takapoto, j'ouvre une file pour partager nos scripts Petit Robot.

Je commence avec mon test de la soirée:

Stratégie: Scalp de 2pt après une bougie verte ayant une grande mèche haute.
Conditions d'achat:

• La bougie et la précédente sont vertes
• La mèche est plus grande que 9pts
• La queue du bas est au moins deux fois plus petite que la queue du haut
• La volatilité n'est pas trop élevée (ATR <20)
• La perte de la journée est inférieure à 11pts

Indicateurs à activer: ATR


Ordre

• Achat SL:9 / TP:2
• (pas encore fait de solution pour la vente pour l'instant)

Résultat:
Le résultat parait séduisant avec ses 80% de réussite, mais les grosses pertes viennent vite effacer les faibles gains. Cette stratégie donne 39pts sur un backtest de septembre à décembre 2014.

Le script:

Code : #

*SCRIPT=D1
* Paramètres généraux
  %TYPE_CONTRAT         = NORMAL
  %INTRADAY             = OUI
  %TP                   = 2
  %SL                   = 9
  %PYRAMIDAGE           = NON
  %MOYENNAGE            = NON
  %HEURE_DEBUT          = 09:00
  %HEURE_FIN            = 14:00

* Paramètres
  TAILLE_QUEUE = 9
  PROP = 2

* Identification de la couleur de la bougie
  BOUGIE_VERTE si $OPEN < $CLOSE
  BOUGIE_ROUGE si $OPEN > $CLOSE

* Analyse des queues des bougies vertes
  QUEUE_HAUT = $HIGH - $CLOSE
  QUEUE_BAS = PROP * ($OPEN - $LOW)
  GRANDE_QUEUE_HAUT si QUEUE_HAUT >= TAILLE_QUEUE
  PETITE_QUEUE_BAS si QUEUE_BAS < QUEUE_HAUT 
  HAUSSE si $OPEN[2] < $OPEN
  SUIVANT_VERTE si $OPEN[1] < $CLOSE[1]


  STOP_JOUR_NON_ATTEINT si $GAIN_TOTAL_JOUR > -9
  FAIBLE_VOLAT si $ATR_1 < 20

#ACHAT si HAUSSE et BOUGIE_VERTE et SUIVANT_VERTE et GRANDE_QUEUE_HAUT et PETITE_QUEUE_BAS et FAIBLE_VOLAT et STOP_JOUR_NON_ATTEINT

Pas vraiment un script mais plutôt ma boite à outil d'analyse des bougies.

L'idée est d'analyser la couleur, la taille du corps et la taille des mèches.
Ce morceau de script me permet d'identifier les marteaux/étoiles.

Code : #

**Paramètres
  TAILLE_MIN_GRANDE_MECHE = 9
  TAILLE_MAX_PETITE_MECHE = 2
  TAILLE_MAX_PETIT_CORPS = 3
  TAILLE_MIN_GRAND_CORPS = 9


***Recherche de la forme de la bougie en cours
**Analyse de la couleur de la bougie
  BOUGIE_VERTE si $OPEN < $CLOSE
  BOUGIE_ROUGE si $OPEN > $CLOSE

**Analyse de la taille du corps des bougie
 *Analyse de la taille du corps des bougies vertes
  CORPS_VERT = $CLOSE - $OPEN

  PETIT_CORPS_VERT si CORPS_VERT < TAILLE_MAX_PETIT_CORPS
  PETIT_CORPS_VERT si PETIT_CORPS_VERT et BOUGIE_VERTE

  GRAND_CORPS_VERT si CORPS_VERT > TAILLE_MIN_GRAND_CORPS
  GRAND_CORPS_VERT si GRAND_CORPS_VERT et BOUGIE_VERTE

 *Analyse de la taille du corps des bougies rouges
  CORPS_ROUGE = $OPEN - $CLOSE

  PETIT_CORPS_ROUGE si CORPS_ROUGE < TAILLE_MAX_PETIT_CORPS
  PETIT_CORPS_ROUGE si PETIT_CORPS_ROUGE et BOUGIE_ROUGE

  GRAND_CORPS_ROUGE si CORPS_ROUGE > TAILLE_MIN_GRAND_CORPS
  GRAND_CORPS_ROUGE si GRAND_CORPS_ROUGE et BOUGIE_ROUGE 
  
**Analyse de la taille des mèches 
 *Identification des grandes mèches en fonction de la couleur de leur bougie
  GRANDE_MECHE_HAUTE si $MECHE_HAUTE > TAILLE_MIN_GRANDE_MECHE
  GRANDE_MECHE_HAUTE_VERTE si GRANDE_MECHE_HAUTE et BOUGIE_VERTE
  GRANDE_MECHE_HAUTE_ROUGE si GRANDE_MECHE_HAUTE et BOUGIE_ROUGE

  GRANDE_MECHE_BASSE si $MECHE_BASSE > TAILLE_MIN_GRANDE_MECHE
  GRANDE_MECHE_BASSE_VERTE si GRANDE_MECHE_BASSE et BOUGIE_VERTE
  GRANDE_MECHE_BASSE_ROUGE si GRANDE_MECHE_BASSE et BOUGIE_ROUGE

 *Identification des petites mèches en fonction de la couleur de leur bougie
  PETITE_MECHE_HAUTE si $MECHE_HAUTE < TAILLE_MAX_PETITE_MECHE
  PETITE_MECHE_HAUTE_VERTE si PETITE_MECHE_HAUTE et BOUGIE_VERTE
  PETITE_MECHE_HAUTE_ROUGE si PETITE_MECHE_HAUTE et BOUGIE_ROUGE

  PETITE_MECHE_BASSE si $MECHE_BASSE < TAILLE_MAX_PETITE_MECHE
  PETITE_MECHE_BASSE_VERTE si PETITE_MECHE_BASSE et BOUGIE_VERTE
  PETITE_MECHE_BASSE_ROUGE si PETITE_MECHE_BASSE et BOUGIE_ROUGE

**Identification des formes classiques de bougies etoile/marteau
 *Etoile
  ETOILE_VERTE si PETIT_CORPS_VERT et GRANDE_MECHE_HAUTE_VERTE et PETITE_MECHE_BASSE_VERTE
  ETOILE_ROUGE si PETIT_CORPS_ROUGE et GRANDE_MECHE_HAUTE_ROUGE et PETITE_MECHE_BASSE_ROUGE
  ETOILE si ETOILE_VERTE ou ETOILE_ROUGE

 *Marteau
  MARTEAU_VERT si PETIT_CORPS_VERT et GRANDE_MECHE_BASSE_VERTE et PETITE_MECHE_HAUTE_VERTE
  MARTEAU_ROUGE si PETIT_CORPS_ROUGE et GRANDE_MECHE_BASSE_ROUGE et PETITE_MECHE_HAUTE_ROUGE
  MARTEAU si MARTEAU_ROUGE ou MARTEAU_VERT

#ACHAT si MARTEAU
#VENTE si ETOILE

EDIT1: Simplification

Stratégie : Position en contre-tendance lors de l'apparition d'une grande mèche.

Conditions de vente:

• La bougie se situe au dessus de la MM7
• La mèche haute est supérieure à 9pts
• La mèche basse est inférieure à 3pts
• Le gain courant n'est pas inférieur à 9pt
• Il est entre 14h et 17h

Ordre:

• Contrat Normal
• SL : 9pts
• TP: 6pts

Indicateurs à activer: MM7

Résultats: 67% de réussite, soit 73pts pour un backtest de 09/14 à 03/15.

Code : #

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------

* ------------------------------------------------------------------------------

* Paramètres généraux
  %TYPE_CONTRAT         = NORMAL
  %INTRADAY             = NON
  %TP                   = 6
  %SL                   = 9 
  %PYRAMIDAGE           = NON
  %MOYENNAGE            = NON
  %HEURE_DEBUT          = 14:00
  %HEURE_FIN            = 17:00

* Initialisation des variables optimisables
  !PERTE_  = -11
  !TAILLE_GD_MECHE = 9
  !TAILLE_PT_MECHE = 3


*Identification de la tendance
 SUR_MMA si $LOW > $MMA_1
 SOUS_MMA si $HIGH < $MMA_1

*RECHERCHE DES MECHES 
 GRANDE_MECHE_HAUTE si $MECHE_HAUTE > !TAILLE_GD_MECHE
 PETITE_MECHE_HAUTE si $MECHE_HAUTE < !TAILLE_PT_MECHE
 GRANDE_MECHE_BASSE si $MECHE_BASSE > !TAILLE_GD_MECHE
 PETITE_MECHE_BASSE si $MECHE_BASSE < !TAILLE_PT_MECHE

* LIMITE
  LIMITE_JOUR_NON_ATTEINTE si $GAIN_ACQUIS_JOUR > -9

*OPERATIONS
 #VENTE si GRANDE_MECHE_HAUTE et PETITE_MECHE_BASSE et SUR_MMA et LIMITE_JOUR_NON_ATTEINTE
* #ACHAT si GRANDE_MECHE_BASSE et PETITE_MECHE_HAUTE et SOUS_MMA et LIMITE_JOUR_NON_ATTEINTE

Bonne idée cette file, merci pour le partage.

A toutes fins utiles le test monomaniaque de la MacD sur la période 9h-11h (un carnage bien sûr). Le plus drôle est que c'est positif jusqu'au 14/10/2014 mais alors après ça dérouille

Code : #

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR MACD
* - Achat si croisement MACD à la hausse
* - Vente si croisement MACD à la baisse
* Remarques : position soldée à la prise de position contraire
*
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*
* Paramètres
  %TYPE_CONTRAT = NORMAL
  %INTRADAY     = OUI
  %TP           = 0
  %SL           = 0
 * %PYRAMIDAGE   = NON/1,2,4,8
*  %MOYENNAGE    = NON/1,2,4,8
  %HEURE_DEBUT  = 09:00
  %HEURE_FIN    = 11:00


 #FERMER si $MACD_1 TraverseVersHaut $MACD_1.SIGNAL 
 #FERMER si $MACD_1 TraverseVersBas $MACD_1.SIGNAL 

#ACHAT si $MACD_1 TraverseVersHaut $MACD_1.SIGNAL 

 #VENTE si $MACD_1 TraverseVersBas $MACD_1.SIGNAL 


* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
*  PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= 5

*  #FERMER si PROCHE_STAT

En attendant le webinaire de Benoist sur le RSI 15 min, vous pouvez tester le script automatisé : c'est pas aussi efficace que lorsque Benoist s'en sert, c'est là où l'on comprend l'écart entre discrétionnaire et automatique.

Code : #

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR RSI
* - Achat si retour RSI 15 au dessus de 30
* - Vente si retour RSI 15 sous les 70
* 
*
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*
* Paramètres
  %TYPE_CONTRAT = NORMAL
  %INTRADAY     = OUI
  %TP           = 50
  %SL           = 15
 * %PYRAMIDAGE   = NON/1,2,4,8
*  %MOYENNAGE    = NON/1,2,4,8
  %HEURE_DEBUT  = 09:00
  %HEURE_FIN    = 11:00


#FERMER si $RSI_1 TraverseVersHaut 30
#FERMER si $RSI_1 TraverseVersBas 70

#ACHAT si $RSI_1 TraverseVersHaut 30
#VENTE si $RSI_1  TraverseVersBas 70

* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
*  PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= 5

*  #FERMER si PROCHE_STAT

Alternativement à la stratégie précédente, qui rend Benoist gagnant mais perd selon le robot, voici le contraire, qui lui reste dans le vert sur l'historique actuellement disponible

Code : #

*SCRIPT=D1
* ------------------------------------------------------------------------------
* STRATEGIE BASEE SUR RSI
* - Achat si retour RSI 15 au dessus de 30
* - Vente si retour RSI 15 sous les 70
* 
*
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*
* Paramètres
  %TYPE_CONTRAT = NORMAL
  %INTRADAY     = OUI
  %TP           = 50
  %SL           = 6
 * %PYRAMIDAGE   = NON/1,2,4,8
*  %MOYENNAGE    = NON/1,2,4,8
  %HEURE_DEBUT  = 08:00
  %HEURE_FIN    = 11:00



#VENTE si $RSI_1 TraverseVersHaut 30


* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
*  PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= 5

*  #FERMER si PROCHE_STAT