Comme tout à chacun qui à fait un backtest une fois dans sa vie, on est agréablement surpris ou totalement déçus par les performances de sa stratégie.
Si vous êtes dans une stratégie qui fait plus de 66% de gain sur l'échantillon attention à l'effet "Spread". En effet PRT n'est pas réglé pour tenir compte des effets de levier ni du spread.
Sur la version IG de PRT, lorsqus vous bactestez un indiceil faut savoir que :
- Quelque soit le sous-jacent, PRT calcul les PV/MV avec pour valeur 1 point = 10€
- Par défaut, le spread n'est pas intégré dans le calcul
- Comme il y a un "reinvestissement des gain" si votre Equity tombe à 0 la simulation s'arrete.
Comment régler PRT/IG pour que ça ressemble plus à la vrai vie d'un trader :
- Pour les mini-contrat DAX/indice anglais/CAC qui ont un spread de 1.2pts, il faut mettre 6€ dans la case "Commission par lot".
- Pour les contrats plein de ces indices dont le spread est de 1 il faut mettre 5€.
Ensuite si vous voulez backtester une stratégie même si la PV est inférieur à votre K de départ il faut décocher "Réinvestir les gains".
Pour terminer et ayant étant un peu feignant j'ai réglé : Capital initial à 10€ et "Déposit par lot" 1€. Ceci limitera le nmbre de contrat à 10 si vous cumulez les contrats.
Avantage, l'équity curve vous donne tout de suite la PV et non PV+K.
Pour les Forex, il y deux cas principaux.
Forex en XXX/JPY
Capital Initial : 10000
Spread USDJPY : 34
Spread EURJPY : 54
Spread GBPJPY : 74
Spread AUDJPY : 94
Levier : 1000
Taille du lot : 10000 (= 1 mini contrat).
Lorsque vous backtestez les pare en XXX/JPY, l'équity est donné en Yen et non en Euro.
Forex en XXX/USD
Capital Initial : 10000
Spread EURUSD : TBC
Spread AUDUSD : TBC
Levier : 1000
Taille du lot : 10000(= 1 mini contrat).
Lorsque vous backtestez les pare en XXX/USD, l'équity est donné en USDollar et non en Euro.