ProRealTime
Pour discuter sur l’interface de ProRealTime Software, nos configurations graphiques...

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par falex » 13 sept. 2016 17:33

Vengeance !!!!!!! :lol:

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par clodreb » 13 sept. 2016 17:55

@ladeffence
pas de soucis, dès que j'ai du temps, je m'y colle et je mettrais le code ...si ça fonctionne :oops:

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par ladefense92800 » 13 sept. 2016 18:34

he he :D

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par Jim » 13 sept. 2016 19:52

clodreb a écrit :mon problème n'est pas vraiment la valeur du pru, la commande "positionprice" permet d'avoir cette valeur.

mon problème est plutôt de mettre le TP sur chacune des positions ouvertes.

si je mets juste l'instruction : "set target pProfit 10"

il met TP=10 sur chaque position individuellement mais (à ma connaissance), il n'y a pas d'instruction pour dire de mettre le TP à une valeur de cours bien précise (exemple : "set target at 10600" ).

par exemple :
position 1 open à 10500
position 2 open à 10550
but : sortir les 2 positions à pru+10 soit à 10535

si je met "set target pprofit 10" , j'ai :
position 1 sortie à 10510
position 2 sortie à 10560

je ne sais pas si c'est plus clair :musique:

Si j'ai bien compris, tu souhaites sortir toutes tes positions à pru + 10 ?

Lorsque tu mets un ordre de sortie sans préciser le nb de contrats, toutes les positions sont fermées simultanément. En mettant un ordre limit (qui est quasiment l'équivalent d'un TP), une solution au problème est :
SELL AT PRU + 10 LIMIT


Et l'équivalent en SL 10 devient :
SELL AT PRU - 10 STOP

Le seul soucis de cette méthode est qu'on ne peut pas cumuler les deux ordres simultanément dans ProOrder, et donc si volatilité, il vaudra mieux privilégier l'ordre stop.

Autre remarque : il me paraît plus simple (je parle d'expérience) d'avoir autant de systèmes qui tournent en parallèle que de positions prises. Ca a l'avantage de voir quel système (càd quelle position) est vraiment performante (autant en backtest qu'en suivi de trade réel).

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par clodreb » 28 sept. 2016 21:42

j'ai eu un peu de temps pour coder alors je m'y suis collé :

comme conseillé par jim, je me suis mis le code :

Code : #


if longonmarket then
   sell at pru+10 limit
endif

et bien j'obtiens un comportement étrange : voici les positions qu'il m'a prises.
stop_global_PRT.PNG
stop_global_PRT.PNG (8.73 Kio) Vu 701 fois
les 2 positions open sont bonnes, le pru est donc de 10452,1.
le programme aurait donc dû tout me sortir à 10462,1....

et visiblement, non :

il me sort le 2ème long avec une PV=10
et me sort le 1er long avec la bonne valeur globale

.....ça m'embête ce truc .... :mur: :mur: :mur:

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par clodreb » 28 sept. 2016 21:49

ok, je pense avoir compris l'erreur :

quand on met le code de sortie globale sur le pru

Code : #

if longonmarket then
   sell at pru+10 limit
endif
il est impératif de ne pas mettre de TP lors de l'ouverture initiale de la position sinon le programme garde en mémoire cette valeur de sortie et l'active sans tenir compte du code de sortie globale.

l'ouverture des positions se fait donc non pas avec :

Code : #

BUY 1 CONTRACT AT openlong limit
set target pprofit TP
mais bien simplement avec

Code : #

BUY 1 CONTRACT AT openlong limit

Sujets similaires
comportement différent pro-Order / backtest pour même code
Fichier(s) joint(s) par Ernesto » 15 août 2014 16:28 (5 Réponses)
probacktest / proorder
par vschmitt » 14 juin 2015 23:20 (9 Réponses)
Problème de code et de ProOrder
par julian72 » 15 janv. 2016 20:23 (4 Réponses)
Peut on être 2 fois sur la même devise en même temps
par Marc Player » 17 juil. 2019 21:59 (3 Réponses)
Comportement bizarre depuis le dernier update
par clodreb » 15 juil. 2014 21:58 (6 Réponses)
Comportement étrange des option jour IG
par Benoist Rousseau » 22 janv. 2015 21:04 (3 Réponses)
Etude sur les biais du comportement
Fichier(s) joint(s) par Amarantine » 26 sept. 2015 23:37 (11 Réponses)
Comportement de qq hedge fund Quant 2013-2018 avec AUM
Fichier(s) joint(s) par zen » 25 nov. 2019 23:03 (2 Réponses)
Warrant - comportement étrange
par Cgz » 08 janv. 2021 15:47 (25 Réponses)
Comportement étrange paire EUR/USD à l'ouverture des marchés
Fichier(s) joint(s) par nuts » 19 déc. 2023 15:17 (1 Réponses)