Je me présente, même si j'ai cette impression bizarre de faire partie de la communauté, lisant très souvent Andlil.
Je n'ai JAMAIS fait de réel : 15 ans de simulation. Celà vient d'une conviction profonde confirmée par Andlil : Je ne suis pas fait pour le discrétionnaire : Je n'ai pas la patience pour les entrées en position rigoureuses et les nerfs pour la gestion de ces positions.
Mon intérêt se porte donc sur l'automatisation : J'ai testé toute sorte de chose, essentiellement sur le Forex, car les cotations sont plus simples à récupérer : entrée en position, sortie de position, money management. Les résultats n'ont jamais été probants : J'ai découverts 1000 fois des systèmes incroyables qui m'ont permis de déceler des bugs, et je n'ai pu obtenir que peu de systèmes stables, qui couvraient les coûts de transaction pour un gain ne justifiant pas de les lancer en réel.
J'ai monté un environnement de backtest et un outil d'analyse des "features" (indicateurs) sur R, une application de statistiques bien adaptée pour ce genre de simulation : il y a des dizaines de "packages" dédiés à la finance.
J'ai joué longtemps avec les "machines learning", avec toute sorte de rafinements, mais sans un travail important sur les inputs (features).
Ce que j'ai obtenu :
- J'ai un système de gestion de la position qui est intéressant.
- Il me faut trouver des règles d'entrée en position-
Mon idée du moment est de travailler sur des temps courts (scalping), sur les indices, à base de "market profile".
Une reconversion soft (marié, 3 enfants) vers le trading est qqchose que je pourrai envisager sur les 15 prochaines années ! :roll:
Troub