MERCI pour cette belle leçon Benoist !!Benoist Rousseau a écrit :comme tu parlais de 2.4 pour un mini lots IG je pensais que tu n'avais pas compris comment fonctionnait les cfds à risque limité que tu croyais que cela marchait comme les actions etc qu'on payait deux fois. C'est l'erreur la plus courante des gens qui ne font pas de cfds à risque limité ils multiplient le spread par 2 C'est pour cela que je te l'ai reexpliqué, ça servira à d'autres J'ai encore vu cette erreur hier sur un forum de "spécialiste" de l'ATavec de vieux traders... il parle de spread 1 x 2= 2 sur le Dax avec IG... alors qu'on est à 0.5 x 2 = 1 si on suit leur logique. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt des cfds à risque limité pour le scalping par exemple (et l'absence de CO pour être toujours servi ), ils doublent les prix et ils ne savent même pas que le spread est garanti Mais bon, ils ont quelques wagons de retard maintenant...
donc cela ne décalle rien du tout Arnaud... on parle des prix auquel on rentre..., tu as un prix TTC sur cfds à risque limité A/R inclus alors que sur d'autres supports c'est HT pour savoir vraiment combien tu l'as payé il faut rajouter manuellement tes commissions achat + vente et les affichages ne sont pas réglés sur le cours moyen (les graphiques si tu veux, tu mets moyen sell ou buy en référence, tu choisis) et on a sell et buy pour passer un ordre
donc achat 9490 cfds à risque limité, c'est achat 9490 TTC (relis ce que j'ai écrit au dessus et non achat futures actions etc etc 9490 HT qui devient une fois A/R fait un PRU 9491 TTC pour amortir les commissions
Quand on parle de niveau, on parle de niveau cfds à risque limité TTC, quand je dis achat 9450 vente 9455 j'ai gagné +5 = 125€ net dans ma poche net, c'est pas des gains auquel il faut retrancher les commisions et frais divers. Donc on ne parle pas d'un prix moyen, mais du prix dans lequel on rentre dans le marché (qui est TTC) et il n'y en a qu"un de possible
c'est pour cela que je dis que c'est plus clair, simple, transparent et in fine honnête. Quand je gagne 400 points Dax dans le mois j'ai 10.000€ net dans la poche, si j'annonce 400 points dax sur futures, j'ai peut être de - 500€ à 8000€ max dans la poche (ça va dépendre de mon volume de lots pour générer cela).
J'ai fais des mois en 2004 en tradant les futures je gagnais 18.000 k mais une fois les commissions payées, je tombais à -1000€ mais sur mon relevés de compte de trades j'étais un trader gagnant C'est facile de faire des résultats brut posiitif en scalping. Résultats nets c'est plus balaise
Tu repères ainsi des traders qui postent des + x % mensuel mais quand tu retranches les commissions, ils sont dans le rouge c'est très connu au niveau marketing. Sur cfds à risque limité, tu ne peux pas tricher, les commissions sont déjà dans le cours
Depuis la mi 2012 on est haussier.
faudra bien que ça descende un peu non ? vers les 4000 prochainement ? qui sait !
faudra bien que ça descende un peu non ? vers les 4000 prochainement ? qui sait !
On va finir par y arriver au -100 points sur le CAC !!
Pour un débutant comme moi, j'ai shorté ce matin à 4240 (quasiment le plus haut), je suis presque déçu maintenant d'avoir racheté à 4210 ...
Pour un débutant comme moi, j'ai shorté ce matin à 4240 (quasiment le plus haut), je suis presque déçu maintenant d'avoir racheté à 4210 ...
Benoist Rousseau a écrit :Multi niveaux même : du collégien de 6ème à l'étudiant en DEA, en passant par la direction et le PDG d'une multinationle côtée au cac 40, d'ingénieurs, de secrétaires (ah...), de médecins, d'analphabètes, j'ai roulé ma bosse, j'ai enseigné 15 ans en fait, jusqu'à ma "retraite" à 35 ans.jyong a écrit :On voit que tu as été prof et formateur
Le CNAM m'a contacté pour faire 4 modules en septembre 2013 (2 en informatique et 2 en économie) mais j'ai décliné (j'ai énormémemnt hésité, enseigner me manque), mais 40€ de l'heure ce n'est pas assez avec les transports le temps perdu à faire les A/R... je perdai 2 à 3 jours par semaine en déplacement + préparation de cours, correction.... C'était la fin de ma société et de mon trading. Aller sur Orléans et Paris alors que j'habite Tours... c'est la folie.
C'est aussi un peu pour cela que je tiens un blog, 80% est pédago... et je suis content, je vois que certaines leçons sont bien entrées, à certains commentaire sur le forum, ils se les ont approprié, le bonheur. J'ai même parfois par email un gars qui veut m'expliquer un truc , je lui dis je sais je l'ai écrit il y a deux ans, et il me répond ah ok c'était toi j'avais oublié où je l'avais lu ça c'est le top une belle appropriation
Avant je faisais pas mal de A/R Tours Paris à l'époque ou je vivais à Tours. (sep12-dec12) C'etait fatiguant. en plus de la RATP à Paris et je traversais toute la ville de Tours pour rentrer de la gare. J'etais au sud et mal desservi par le bus, j'avais pas mal de marche avec une valise, je traversais les quartiers du Sanitas pour les raccourci. soit je faisais un long détour par Av Grammont qui etait en travaux pour le tram que je n'ai jamais vu.
La galere je rentrais je mangeais n'importe quoi il y avait un Lidl sinon kebab.
puis dodo. J'ai pris 10 kilos !!!
Je les ai reperdu, je suis quasi vegetarien en fait quand j'ai quitté Tours. Il me fallait 6 mois pour les reperdre ces 10 kilos
Niveau trading, on parlait de la crise en Grece, ils vont quitter l'euro et ..
Peu trader ce netait pas compatible avec mon activité.
En attendant, voici la cassure de 9400 a 9385 ( Sergio) reussie
Bonjour a toutes et tous,
Pff les marchés sont pas très sereins, je mets pas une bille la dedans pour le moment
Pour l'histoire des centaines sur DAX, il serait peut-être intéressant de tester que de 8H a 11H
Mais de laisser finir le dernier trade s'il n'est pas clos a 11h.
Pas le temps de backtester je repars au boulot, sous la pluie!
Sinon pour le spread, il est configurable dans les backtests donc c'est pris en compte!
Pff les marchés sont pas très sereins, je mets pas une bille la dedans pour le moment
Pour l'histoire des centaines sur DAX, il serait peut-être intéressant de tester que de 8H a 11H
Mais de laisser finir le dernier trade s'il n'est pas clos a 11h.
Pas le temps de backtester je repars au boulot, sous la pluie!
Sinon pour le spread, il est configurable dans les backtests donc c'est pris en compte!
Tant que tu gagnes et que tu protèges tes gains. ca vagonzocorp a écrit :On va finir par y arriver au -100 points sur le CAC !!
Pour un débutant comme moi, j'ai shorté ce matin à 4240 (quasiment le plus haut), je suis presque déçu maintenant d'avoir racheté à 4210 ...
Pas regrets à avoir. Si tu as vendu ton short et que ca remonte tu n'auras pas réagi de cette manière.
Passe aux trades suivant sans exces de confiance, précipitation car tu viens de gagner
Tu sais il est facile de reconstruire après... avec des si... je gagnerai 5k par jour
Tu as gagné de l'argent ? la grande majorité en a perdu
Demain tu recommences... c'est infini donc les et si... j'aurai gagné 3.000.000 € en 3 ans
Tu as gagné de l'argent ? la grande majorité en a perdu
Demain tu recommences... c'est infini donc les et si... j'aurai gagné 3.000.000 € en 3 ans
Petite question au passage, est-ce que chacun d'entre vous a un plan de trading et vous le respectez à la lettre, ou bien les plans de trading ca ne sert à rien ?
Merci
Gonzocorp
Merci
Gonzocorp
Je m'interroge beaucoup sur les résultats de ce backtest car comment une stratégie avec un Profit factor de 1 et 50% de trade gagnant peut donner une perte aussi importante, hum ? Il doit y avoir une coquille dans le test !falex a écrit :Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.
Code : #
//Falex //28/01/2014 v1 //29/01/2014 v2 entrée sur XX99,9/XX00,1 sortie sur XX15/XX85 //Variables once nbpos = 1 once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash) once SW = 14.9 once SL = 15.1 //tests heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée //Cacul des centaine autour de l'open. centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50) //Entree sur le marche sur la centaine If (heurecash) and (not onmarket) then if (open < centaine1) then buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP elsif (open > centaine1) then sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP endif endif //Traitement de sortie sur TP et SL if longonmarket then sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL elsif shortonmarket then exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL) STOP //SL endif //Sortie à 17h30 si toujours en position If (time >= heuresortie) then if longonmarket then sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose elsif shortonmarket then exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose endif endif
qu'appelles tu un plan de trading ?
Moi il se résume en une phrase : si j'attends x de perte dans la journée j'arrête de trader (maitrise de la perte).
Moi il se résume en une phrase : si j'attends x de perte dans la journée j'arrête de trader (maitrise de la perte).
Le doigt sur la gachette sur S1 sur le dax mais on est pas tombé assez bas, tant pis
Moi j'appelle ça plus un money management, le plan de trading serait plus je prend une position pour espérer tant de points suivant signal qui m'est propre avec tel stop (ou pas)!Benoist Rousseau a écrit :qu'appelles tu un plan de trading ?
Moi il se résumé en une phrase : si j'attends x de perte dans la journée j'arrête de trader (maitrise de la perte).
pas bete du tout : capital de depart 1000 euros 50 % de signaux perdants et 50 % gagnatsJe m'interroge beaucoup sur les résultats de ce backtest car comment une stratégie avec un Profit factor de 1 et 50% de trade gagnant peut donner une perte aussi importante, hum ? Il doit y avoir une coquille dans le test !
a la sortie t as toujours 1000 euros avec stop = take profit .
Bon moi je croit au systematique , mais au sytematique qui marche .
j ai tendance a croire que la vérification en visuel et réel a plus de valeur que le backtest logiciel de PRT , PRt s embrouille les pinceaux parfois .
Pour la strategie de serge :
Pourquoi serge et falex vous comparez pas vos signaux , chacun son tour donne un signal passé , l autre dit gagnant ou perdant et on verifie si tous les deux sont gagnant ou perdants ou pas .
c est juste pour verifier .
Apres tout le monde peut se tromper .
Serge a l air credible .
Mais le backtest de falex est negatif , c est mauvais signe .
Qui commence ?
J'entends par plan de trading par exemple :
- Sens et stratégie du cours
- Objectif à viser
- Zone d'ouverture de position optimisée
- Stop loss
- money management
Et ceux pour chaque position prise
- Sens et stratégie du cours
- Objectif à viser
- Zone d'ouverture de position optimisée
- Stop loss
- money management
Et ceux pour chaque position prise
S1 sur CAC lolBenoist Rousseau a écrit :Le doigt sur la gachette sur S1 sur le dax mais on est pas tombé assez bas, tant pis
le spread ....Arnaud_vh a écrit :Je m'interroge beaucoup sur les résultats de ce backtest car comment une stratégie avec un Profit factor de 1 et 50% de trade gagnant peut donner une perte aussi importante, hum ? Il doit y avoir une coquille dans le test !falex a écrit :Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.
Code : #
//Falex //28/01/2014 v1 //29/01/2014 v2 entrée sur XX99,9/XX00,1 sortie sur XX15/XX85 //Variables once nbpos = 1 once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash) once SW = 14.9 once SL = 15.1 //tests heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée //Cacul des centaine autour de l'open. centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50) //Entree sur le marche sur la centaine If (heurecash) and (not onmarket) then if (open < centaine1) then buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP elsif (open > centaine1) then sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP endif endif //Traitement de sortie sur TP et SL if longonmarket then sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL elsif shortonmarket then exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL) STOP //SL endif //Sortie à 17h30 si toujours en position If (time >= heuresortie) then if longonmarket then sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose elsif shortonmarket then exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose endif endif
600 cas x 1,2 pt de spread chez ig = 720 pts
720 pts x 5 eruos le pt = -3600 en frais de spread
là un a eu un signal achat dax car touche 9400 ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
pourtant sur un quiproquo il est gagnantserge75017 a écrit :là un a eu un signal achat dax car touche 9400 ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
et open d un signal baissier dans la foulée....serge75017 a écrit :pourtant sur un quiproquo il est gagnantserge75017 a écrit :là un a eu un signal achat dax car touche 9400 ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
Sujets similaires
File week-end du 04 Janvier 2020 au 05 Janvier 2020
Fichier(s) joint(s) par falex » 04 janv. 2020 11:09 (47 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par falex » 04 janv. 2020 11:09 (47 Réponses)
File week-end du 25 Janvier 2020 au 26 Janvier 2020
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 25 janv. 2020 10:39 (54 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 25 janv. 2020 10:39 (54 Réponses)
Scalping (demo) 15-07-2014 et gestion des pertes
Fichier(s) joint(s) par clodreb » 15 juil. 2014 21:27 (1 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par clodreb » 15 juil. 2014 21:27 (1 Réponses)
Re: Scalping et daytrading du 8/08/2014
Fichier(s) joint(s) par FabulousFab » 08 août 2014 15:11 (42 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par FabulousFab » 08 août 2014 15:11 (42 Réponses)
Taxation en Scalping au premier janvier 2018
par Benoist Rousseau » 18 nov. 2017 20:34 (18 Réponses)
par Benoist Rousseau » 18 nov. 2017 20:34 (18 Réponses)
Salon du Trading le 19 et 20 septembre 2014
par Benoist Rousseau » 01 sept. 2014 19:16 (41 Réponses)
par Benoist Rousseau » 01 sept. 2014 19:16 (41 Réponses)