Moi j'appelle ça plus un money management, le plan de trading serait plus je prend une position pour espérer tant de points suivant signal qui m'est propre avec tel stop (ou pas)!Benoist Rousseau a écrit :qu'appelles tu un plan de trading ?
Moi il se résumé en une phrase : si j'attends x de perte dans la journée j'arrête de trader (maitrise de la perte).
pas bete du tout : capital de depart 1000 euros 50 % de signaux perdants et 50 % gagnatsJe m'interroge beaucoup sur les résultats de ce backtest car comment une stratégie avec un Profit factor de 1 et 50% de trade gagnant peut donner une perte aussi importante, hum ? Il doit y avoir une coquille dans le test !
Bon moi je croit au systematique , mais au sytematique qui marche .
j ai tendance a croire que la vérification en visuel et réel a plus de valeur que le backtest logiciel de PRT , PRt s embrouille les pinceaux parfois .
Pour la strategie de serge :
Pourquoi serge et falex vous comparez pas vos signaux , chacun son tour donne un signal passé , l autre dit gagnant ou perdant et on verifie si tous les deux sont gagnant ou perdants ou pas .
c est juste pour verifier .
Apres tout le monde peut se tromper .
Serge a l air credible .
Mais le backtest de falex est negatif , c est mauvais signe .
Qui commence ?
S1 sur CACBenoist Rousseau a écrit :Le doigt sur la gachette sur S1 sur le dax mais on est pas tombé assez bas, tant pis
lolle spread ....Arnaud_vh a écrit :Je m'interroge beaucoup sur les résultats de ce backtest car comment une stratégie avec un Profit factor de 1 et 50% de trade gagnant peut donner une perte aussi importante, hum ? Il doit y avoir une coquille dans le test !falex a écrit :Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.
Code : #
//Falex //28/01/2014 v1 //29/01/2014 v2 entrée sur XX99,9/XX00,1 sortie sur XX15/XX85 //Variables once nbpos = 1 once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash) once SW = 14.9 once SL = 15.1 //tests heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée //Cacul des centaine autour de l'open. centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50) //Entree sur le marche sur la centaine If (heurecash) and (not onmarket) then if (open < centaine1) then buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP elsif (open > centaine1) then sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP endif endif //Traitement de sortie sur TP et SL if longonmarket then sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL elsif shortonmarket then exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL) STOP //SL endif //Sortie à 17h30 si toujours en position If (time >= heuresortie) then if longonmarket then sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose elsif shortonmarket then exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose endif endif
pourtant sur un quiproquo il est gagnantserge75017 a écrit :là un a eu un signal achat dax car touche 9400 ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
et open d un signal baissier dans la foulée....serge75017 a écrit :pourtant sur un quiproquo il est gagnantserge75017 a écrit :là un a eu un signal achat dax car touche 9400 ....
par exemple moi je ne le prends pas vu la g**le du dow ....
