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Screener - compression de volatilité

par norton07 » 17 mai 2020 14:29

Bonjour à tous,

J’ai fais un screener qui détecte des actions étant en compression de volatilité dans le but de jouer l’explosion de celle-ci, les conditions sont les suivantes:

-volume de + de 50 000 sur les 8 dernière bougies

-prix supérieur à 1

-une compressions des BollingerBandWidth<= 0.045 sur les 6 dernière bougies.

Par contre j’aimerais y ajouter un condition mais je ne sais pas comment la programmer, je souhaiterai que il n’y ai pas une BollingerBandWidth<= 0.08 durant les 200 dernière bougies avant le compressions actuelle.

Comment faire ça ? Voici le code actuelle et merci d’avance :

c1 = close > 1
c2 = average[20] (volume) > 50000
c3 = close > average[50]
c4=BollingerBandWidth(close)<= 0.045
c5=BollingerBandWidth(close)[6]<= 0.045
c6= (close*volume)[1]> 50000
c7= (close*volume)[2]> 50000
c8= (close*volume)[3]> 50000
c9= (close*volume)[4]> 50000
c10= (close*volume)[5]> 50000
c11= (close*volume)[6]> 50000
c12= (close*volume)[7]> 50000
c13= (close*volume)[8]> 50000

SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and c11 and c12 and c13]

Re: Screener - compression de volatilité

par Obi Wan Kenobi » 17 mai 2020 14:33

Je ne peux pas t’aider mais c’est une bonne idée

Re: Screener - compression de volatilité

par DarkPoule » 18 mai 2020 22:42

le but c'est bien d’éviter de créer 200 variables ?

Je pense que "For' peux t'aider.
Capture d’écran_2020-05-18_22-30-40.png

Code : #

MonResultat = 0
    For MaVarCourante = 0 to 200 DO
        if BollingerBandWidth[MaVarCourante] > 0.08 THEN
        MonResultat = 1
        Break
    endif
next
>>>
SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and c11 and c12 and c13 and MonResultat = 0]
>>>

Traduction :

MonResultat = 0
de n a 200:
si ma bande de bollinger(n) > 0.08 alors:
monresultat = 1
On arrete la boucle

Implicitement sinon monresultat reste = 0
S'il reste a 0, ma bollinger n'a jamais été a 0.08.

J'ai inverser ton signe > < ...
Car :
il n’y ai pas une BollingerBandWidth<= 0.08 >>> on valide la condition
ou
il y a toujours une BollingerBandWidth > 0.08 >>> on valide aussi la condition.

C'est la même chose.

J'ai pas tester ... mais dis moi.
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Re: Screener - compression de volatilité

par norton07 » 19 mai 2020 15:33

Merci beaucoup Darkpoule! Je vais essayer ça !

Par contre j'aimerais aussi essayer en faisant une moyenne des BollingerBandWidth mais en ajoutant "average" ça marche pas !

Je voudrais essayer avec ces conditions ça me parait encore plus malin ( à ajuster) :

La moyenne des BollingerBandWidth de la bougie 10 à 250 >= à 2,5 fois la la moyenne des BollingerBandWidth de la bougie 1 à 10.

Je pense que cette condition permet de s'adapter à toutes les actions !

Merci d'avance !

Re: Screener - compression de volatilité

par DarkPoule » 20 mai 2020 01:58

comme tu veux, si tu as ton code qui fonctionne deja envoie le.
ça sera plus simple pour moi de tester le screener sur prt

@eversa on peut déplacer ce sujet dans programmation prt, ProScreener plutot que swing ?

Re: Screener - compression de volatilité

par norton07 » 20 mai 2020 15:08

Voilà le code, le screener marche mais il est encore bien perfectible, en plus la période de très forte volatilité à partir du 20 mars le fausse un petit peu, j'aimerais peut être calculer la moyenne de la volatilité avant cette date mais je ne sais pas comment faire.
En plus il y a certaine actions qui ont de temps en temps des périodes de 0 volatilité durant quelques semaines, comment les filtrer ?
Je pense que ce screener peut être quand même très utile si on le règle bien.

Merci beaucoup en tout cas.

Code : #

c1 = close > 1
c2 = barindex > 200

c3= Volume[1]> 3000
c4= Volume[2]> 3000
c5= Volume[3]> 3000
c6= Volume[4]> 3000
c7= Volume[5]> 3000
c8= Volume[6]> 3000
c9= Volume[7]> 3000

c10=average[50] (volume)> 4000
c11= average[50]> average[200]

c12= close > average[50]


c13 = average[8](bollingerbandwidth[20](close[1])) < 0.50*average[200](bollingerbandwidth[20](close[1]))


SCREENER[c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and c11 and c12 and c13]

Re: Screener - compression de volatilité

par DarkPoule » 20 mai 2020 22:29

Tu as tester la boucle For ? meme dans un screener seul ?

Re: Screener - compression de volatilité

par norton07 » 21 mai 2020 22:19

Oui ça marche sur un screener seul, mais je sais pas les coder.

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