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Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Mat » 22 Mai 2016 21:45

Le souci c'est que lorsque sur une même bougie le TP et le SL sont touchés, Proorder considère que le TP est touché en premier, ce qui a de fortes chances d'être faux lorsque le SL est à 4 et le TP à 8, sur une unité assez longue pour ces valeurs là, à savoir 5 mn. Donc le problème n'est pas le slippage, mais bien la présence d'un SL serré sur une UT comme celle-là. C'est l'inconvénient de Proorder. Je trouve qu'ils devraient au moins signaler ces positions comme douteuses: par ex: 40% de positions incertaines; au moins on serait informé de la dose d'incertitude, on ne rêverait pas à optimiser un truc qui en fait n'a rien à voir avec des performances réelles.

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 22 Mai 2016 22:00

En effet, avec du recul j'ai compris que ce n'était pas du slippage dont il était question :musique:

100% d'accord avec toi (il devrait mieux le signaler) :top:
Merci encore une fois de m'avoir fait économiser mon capital demain :mrgreen:

Je vais creuser la question du TDI (Traders Dynamic Index) car cela me semble une bonne piste...

Pour ceux qui ne savent pas : "c'est un indicateur qui utilise le RSI (Relative Strengh Index) et construit les bandes de Bollinger du RSI. Il est composé de 5 courbes : Bolinger Up et Down du RSI, moyenne mobile associée aux Bollingers, RSI Price Line et Trade Signal Line (moyennes mobiles du RSI)."

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 30 Mai 2016 23:24

Si vous voulez tester un script basé sur les zones de surachat/survente du RSI ;)



Spoiler:
Code: Tout sélectionner
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM PreLoadBars = 200
DEFPARAM FlatAfter = 194500

ONCE MorningS = 90000
ONCE MorningE = 123000
ONCE AfternoonS = 130000
ONCE AfternoonE = 173000
n = 1 // quotité

RSI14 = RSI[14](close)
ATR = AverageTrueRange[14](close)

AverageATR = Average[4 * 15](ATR) // 1h
SL = ATR * 1.6

IF (Month = 5 AND Day = 1) OR (Month = 12 AND (Day = 24 OR Day = 25 OR Day = 26 OR Day = 30 OR Day = 31)) THEN
DayTrading = 0
ELSE
DayTrading = 1
ENDIF

// Limitation bons jours et bonnes heures
IF (DayTrading = 1) AND ((Time >= MorningS AND Time <= MorningE) OR (Time >= AfternoonS AND Time <= AfternoonE)) THEN
trading = 1
ELSE
trading = 0
ENDIF

// Ni le lundi matin avant 09h30, ni le vendredi après-midi :
IF ((CurrentDayOfWeek = 1) AND (time < 093000)) OR ((CurrentDayOfWeek = 5) AND (time >= 130000)) THEN
trading = 0
ENDIF

IF (ATR > AverageATR * 3) OR (ATR < AverageATR * 0.20) THEN
trading = 0
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF trading AND (RSI14 CROSSES OVER 25) THEN
BUY n CONTRACT AT MARKET
SET STOP pLOSS SL
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
IF LONGONMARKET AND ((RSI14 CROSSES UNDER 35) OR (RSI14 CROSSES UNDER 25) OR (RSI14 CROSSES OVER 75)) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF trading AND (RSI14 CROSSES UNDER 75) THEN
SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET
SET STOP pLOSS SL
ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
IF SHORTONMARKET AND ((RSI14 CROSSES OVER 65) OR (RSI14 CROSSES OVER 75) OR (RSI14 CROSSES UNDER 25)) THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Epitaf » 31 Mai 2016 07:40

Je confirme les propos de mat, ces backtest sont faussés, peut être que certaines stratégies peuvent éviter ce calcul vicieux de proorder, cependant je ne conseille pas l'usage de ce logiciel pour créer une stratégie destinées au réel. Il doit rester un simple jeu vidéo.

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 31 Mai 2016 18:37

Je suis content du robot TDI en réel, on va devenir copain je pense ;-)



Evidemment, pour ceux qui suivent il fallait modifier SL et TP avant un lancement en réel ;)
Mon choix :
ONCE sl = 30
ONCE tp = 50

Celui du créateur :
ONCE sl = 250
ONCE tp = 50
(mais pour info : "the backtest results are almost the same when working without tp/sl")

Ce n'est pas une surprise car il avait été testé en réel pas son très non créateur Reiner (http://www.prorealcode.com/user/reiner/) (dont je suis assez fan du travail) :top:

Sans mon "erreur" (en simulation) de SL et TP trop courts (mais corrigé avant le passage en réel grâce à vos retours) il tournerait depuis lundi au lieu de jeudi après-midi :mur:

C'est un peu le bazar dans la file, avec 3 systèmes de trading (et 4 versions)... Je vais voir pour ouvrir une file par angle d'attaque...

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par plataxis » 31 Mai 2016 21:17

Ne t'emballes pas quand même : sur ton screen shot on voit un backtest de 100 unités de 5 minutes = 500 minutes soit 8 heures. Un backtest d'une journée de trading ne préjuge pas du lendemain...

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