1) Ecart moyen d'un prix à l'autre : renseigne sur la valeur moyenne des "bonds" ou sauts de puce de la fourchette de prix. Cela qualifie autant la volatilité ambiante du marché que de la qualité du flux d'IG (granularité)
2) Nombre de ticks reçus par seconde : idem, cela renseigne beaucoup de la qualité du flux cfd à risque limité IG par rapport, par exemple aux futures... la précision est plus fine car décimalisation plus fine, on est donc en droit d'attendre plus de cotations. C'est néanmoins juste de penser que cela va aussi avec le calme ou la tempête du marché. Si l'on reçoit peu de prix par secondes, cela peut être la simple expression d'une mer d'huile
A noter que prix par seconde = 0 interviendra aussi lors d'une panne ou ça ne cote plus, je présume ? qui servira autant d'alerte ou de confirmation, mais hypothétiquement seulement (peut-être un faux positif)
- & takapoto