Quelque chose comme le rapport entre l'écart moyen des prix des 100 derniers ticks et l'écart moyen des 10 derniers ?sobear a écrit :Dans le genre expérimental ne pourrait-on pas concevoir un indicateur pour quantifier le "bruit des ticks" ?
Je vais y réfléchir pour savoir ce qui faudrait programmer.
Ce que je veux dire:
dans un mouvement directionnel le prix progresse sans hésitation, à la fin du mouvement la progression est plus hésitante donc cette hésitation serait un indicateur précoce pour sortir d'un scalpe.
Voilà c'est en quelque sorte l'hésitation des ticks que je voudrais quantifier...pas sûr d'avoir été clair dans mon explication.
- a écrit :même si c'est vrai que plus ça va, plus la fenêtre devient très surchargée
mes 10 trades du jour sont faits tous + et je n'y serais jamais arrivé sans les ordres préprogrammés de ton api. ah! tu y as déjà réfléchi! oui ça pourrait être ça.takapoto a écrit :Quelque chose comme le rapport entre l'écart moyen des prix des 100 derniers ticks et l'écart moyen des 10 derniers ?
Comment nous nous considérons en tant que tradertakapoto a écrit :Considérez cela comme encore expérimental...
