TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'IG

Les 2 nouvelles bulles donnent plus d'informations que la volatilité, à l'insu de leur plein gré
1) Ecart moyen d'un prix à l'autre : renseigne sur la valeur moyenne des "bonds" ou sauts de puce de la fourchette de prix. Cela qualifie autant la volatilité ambiante du marché que de la qualité du flux d'IG (granularité)
2) Nombre de ticks reçus par seconde : idem, cela renseigne beaucoup de la qualité du flux cfd à risque limité IG par rapport, par exemple aux futures... la précision est plus fine car décimalisation plus fine, on est donc en droit d'attendre plus de cotations. C'est néanmoins juste de penser que cela va aussi avec le calme ou la tempête du marché. Si l'on reçoit peu de prix par secondes, cela peut être la simple expression d'une mer d'huile
A noter que prix par seconde = 0 interviendra aussi lors d'une panne ou ça ne cote plus, je présume ? qui servira autant d'alerte ou de confirmation, mais hypothétiquement seulement (peut-être un faux positif)

- & takapoto

A noter que si prix par seconde = 0 interviendra aussi lors d'une panne ou ça ne cote plus, je présume ? Cela peut aussi servir d'alert ou de confirmation, mais hypothétiquement seulement

J'ai exploré cette voie mais elle n'est pas valable pour détecter les freeze : il peut y avoir de longues périodes sans prix sans que les connexions soient perdues.
Dès que j'en aurai l'autorisation de l'administrateur, je vais poster un message dans la communauté API IG pour recueillir des idées.
Sinon, il faudra bien se baser sur la fréquence des prix, mais en tenant compte des horaires et en acceptant quelques fausses alertes.

OK je suis chargé d'intérim secrétaire de takapoto :roll:
réponse au-dessus -

OK taka ! ben le mieux effectivement comme tu l'anticipes c'est que l'API renseigne du statut elle même, plutôt qu'avoir à tester toi même par une logique comportant une faille

Je m'en voudrais d'encore te surcharger avec des demandes d'explications

Toutes les demandes sont légitimes.Si je réponds parfois en style télégraphique, c'est pour gagner du temps mais pas pour signifier que la demande m’incommode.

merci pour ces explications chifounou donc maintenant je les surveille pour voir s'ils anticipent quelque chose.

et les autres, d'ailleurs on attend toujours de nouveaux thèmes, si jamais vous êtes créatifs

merci pour ces explications chifounou donc maintenant je les surveille pour voir s'ils anticipent quelque chose.

Je pense qu'il y a un pb : normalement les deux valeurs doivent être différentes après un certain temps or, chez moi, ce n'est pas la cas. Qu'en est-il chez vous ?

c'est vrai, elles sont pareilles mais n'ayant pas encore bien intégré leur usage je suis en mode observateur.

taka, micro suggestion, différencier autrement le séparateur
0,24/0,24/sec ==> 0,24|0,24/sec ? (idem pour "Ecart moyen)
voir ajouter deux espaces encore 0,24 | 0,24/sec cela va surcharger et - va basculer sur Web par bouderie en fait BOF pardon
ca pourrait t'éviter la suspicion du bug d'affichage

mes valeurs sont identiques ou très très proches
Ecart moyen 0,7|0,8pts

maintenant 1.0|0.8pts
bizarre comme changement ?

0,8|0,8pts c'est celui à droite le convergent ? alors je retire mon "bizarre"

"Nombre de ticks"
0,25|0,25/sec
0,24|0,24/sec
0,25|0,25/sec
évolue très lentement (rarement)

Je précise que je regarde le EU Stocks 50 (pff) !! (beaucoup plus "ratatiné", moins bon témoignage)

Considérez cela comme encore expérimental...

Dans le genre expérimental ne pourrait-on pas concevoir un indicateur pour quantifier le "bruit des ticks" ?
Je vais y réfléchir pour savoir ce qui faudrait programmer.
Ce que je veux dire:
dans un mouvement directionnel le prix progresse sans hésitation, à la fin du mouvement la progression est plus hésitante donc cette hésitation serait un indicateur précoce pour sortir d'un scalpe.
Voilà c'est en quelque sorte l'hésitation des ticks que je voudrais quantifier...pas sûr d'avoir été clair dans mon explication.

Dans le genre expérimental ne pourrait-on pas concevoir un indicateur pour quantifier le "bruit des ticks" ?
Je vais y réfléchir pour savoir ce qui faudrait programmer.
Ce que je veux dire:
dans un mouvement directionnel le prix progresse sans hésitation, à la fin du mouvement la progression est plus hésitante donc cette hésitation serait un indicateur précoce pour sortir d'un scalpe.
Voilà c'est en quelque sorte l'hésitation des ticks que je voudrais quantifier...pas sûr d'avoir été clair dans mon explication.

Quelque chose comme le rapport entre l'écart moyen des prix des 100 derniers ticks et l'écart moyen des 10 derniers ?

même si c'est vrai que plus ça va, plus la fenêtre devient très surchargée

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:musique:

merci takapoto mes 10 trades du jour sont faits tous + et je n'y serais jamais arrivé sans les ordres préprogrammés de ton api.
Plusieurs ordres sont passés par -5 et j'ai été sorti à +0,3 comme programmé là où habituellement je laisse sa chance au trade de repartir pour finalement encaisser mes -10 du stoploss!
Pour moi, aujourd'hui est une brillante démonstration de l'utilité de ta plateforme alors je te le redis avec toute la hargne d'un scalpeur

Capture 300.JPG (66.2 Kio) Vu 371 fois

Freeze des connexions
J'ai besoin d'informations statistiques pour traiter ce problème.

Ma requête :
Dès que vous constatez un freeze, envoyez-moi la log le plus vite possible, sans mettre de long commentaire, juste "freeze".

Merci.

Merci Sobear, ça fait plaisir !

Quelque chose comme le rapport entre l'écart moyen des prix des 100 derniers ticks et l'écart moyen des 10 derniers ?

ah! tu y as déjà réfléchi! oui ça pourrait être ça.

Considérez cela comme encore expérimental...

Comment nous nous considérons en tant que trader

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Comment takapoto, savant fou notoire, mais génie, nous considère

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Spoiler:

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