Bonjour,
Suite à une discussion avec Falex, et un retour de sa part plus qu'intéressant, je poste ici sa réponse. Sans doute que cela intéressera d'autres personnes.
Suite à une discussion avec Falex, et un retour de sa part plus qu'intéressant, je poste ici sa réponse. Sans doute que cela intéressera d'autres personnes.
Chez IG MT4 et PRT ont les même cours à une différence près. IG à rajotue 0.1 de spread quand tu passes par MT4. Faut bien que tu payes les serveurs supplémentaire (sic).
Ensuite j'ai comparé des flux DAX MT4 IG et DAX MT4 FXCM. quand la voaltilité n'est pas au taqué (genre FOMC, FD ou BCE) c'est très très proche les ecart sont minime et de toute façon les amplitudes sont globalements respectés. J'avais posté des screenshot avec les deux fenêtre ouverte en // pour montrer que de temps en temps les bougie n'ont pas la même tête (cotation en entier contre une décimal pour l'in, spread de 1 contr 1.3, 8h22h conter h24 ...)
Oui MT4 est plus compliqué pour un non informaticient car il utilise une "vrai" syntaxe de programmation et non pas un truc simplifié comme le propose PRT.
ça a des avantages et des inconvénients.
MT4 contient un module de backtest, un module de trading automatique, des indicateurs programmable, une interfac de trading ... de ce côté là il est légerement plus complet que PRT.
Mais il est complétement vieillot, absolument pas rapide, et j'en passe ...
MQ4.com > rubrique codebase il y a des dizaine de millier de code disponible et même des tutoriels de mémoire.
Tu verras que les russes (le programme est russe à la base) sont très présents.
programmer un indicateur ou un EA n'ont rien à voir dans leur logique de programmation. Il me faudrait plusieurs heure pour t'expliquer en détail.
Cherche sur lobourse ou forex machinchose, il y a plusieurs sites qui propose des tutoreils d'explication du fonctionnement et de la programmation de MT4.
pour 1 ligne PRT je dirais qu'il faut compter entre 5 à 15 ligne de codes sous MT4.
Question backtest , j'avais tsté mon "backteting horaire" et je n'ai jamais réussi à trouver les mêmes résultats.
Plusieurs raisopn à cela :
1) le module de backtesting des deux programmes ne réagit pas de la ême amnière
2) les codes ne s'écrivent pas de la même manière donc certaines logique implicite chez l'autre deviennent explicite et inversement
3) j'ai été confronté a des bug
4) A l'époque ja backtet ave cle flux d'IG (PRT) et de FXCM (MT4) et comme il a des différence de cotation (je dirais de l'ordre de 1 à 2%) ça rajouté un écart de résultat
5) l'optimisation de code avec PRT prend 1 minutes, alors que pour la même optimisation avec MT4 il fallait compter en diaizne de minutes voir en heures ...
Au final et actullement je travaill de la manière suivante :
Tout backtest qui n'inclut pas de hedging : PRT
Si backtest suos PRt bon et peut être automatisable alors je code l'EA pour que ça trade à ma place.
