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Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 31 mars 2018 00:59

Je vais essayer de backtester au fur et à mesure sur cette file une idée tres simple: le trading en éventail :lol2:

L'idée est d'ouvrir un position multilots sur des points de possible retournement,de les laisser se déployer tel un éventail ou de les couper tout de suite si le sens n'est pas le bon.

L'interet est de s'exposer aux phénoménes "extremes" (exemple plus de 6 écarts types) uniquement dans le bon sens.

Protocole:

1 A chaque failures swing (FS) j'ouvre 5 lots.

2 Si la FS signale une vente échoue alors le stop est au précédent plus haut du prix. (inversement pour une FS signal achat)

3 Si la FS fonctionne je laisse courir les lots.

4 Une FS inverse provoque la fermeture d'un seul lot.

5 Si un lot est fermé alors stop a Break even pour les 4 lots restants.

Ca ressemble à ca graphiquement.
Dax (1).jpg
Dax (1).jpg (169.54 Kio) Vu 897 fois


Résultats sur 6 jours
Dax FS 100ticks.jpg
Dax FS 100ticks.jpg (58.76 Kio) Vu 898 fois
je posterai la suite du backtest

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 02 avr. 2018 23:49

le systeme marche bien quand le marché décalle j'ai bactesté sur la période du 9 au 16 nov 2017.

Pour voir si le système arrive a survivre en calme plat ou tempete mes prochains backtesst vont etre ciblés sur deux phases de marché différentes. Le range sans volatilité du 3 au 26 oct 2017 et la correction de 14% de fin janvier début février.

Sinon pour les graph ca donne ca

Performance:
Spoiler:
Performance (1).jpg
Performance (1).jpg (69.08 Kio) Vu 806 fois
Positions:
Spoiler:
test 1.jpg
test 1.jpg (182.08 Kio) Vu 810 fois
test2.jpg
test2.jpg (180.81 Kio) Vu 810 fois
test3.jpg
test3.jpg (198.45 Kio) Vu 810 fois
test4.jpg
test4.jpg (197.09 Kio) Vu 810 fois
test5.jpg
test5.jpg (188.09 Kio) Vu 810 fois
Evolution de la stratégie: je prends toutes les FS (fleches noires) pas uniquement celle au dessus ou en dessous de 70/30 sur le rsi.
J'ouvre 5 lots je ferme un lot par FS opposée. stop au min ou max local déterminé par la FS.
Si 3 lots fermés alors STOP à Break even.

A suivre

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 03 avr. 2018 20:41

Backtest de la période de range du 5 au 26 octobre 2017.

Performance
Spoiler:
Performance 5 au 26 oct 2017.jpg
Performance 5 au 26 oct 2017.jpg (69.93 Kio) Vu 757 fois
Le systeme arrive à survivre dans un range de 150 points durant quasi 1 mois non stop.

Je précise que je surévalue les commissions car je calcule les positions de clotures a clotures puis j'utilise le spread de cloture. c'est plus simple sinon trop de calculs.

donc sur une position ouverte en spread de 1 et fermée en spread de 5 je prend 5 points de commission alors qu'en reel la com est de 3 (0.5+2.5)


Positions
Spoiler:
Test 1 (1).jpg
Test 1 (1).jpg (113.67 Kio) Vu 757 fois
test2 (1).jpg
test2 (1).jpg (123.26 Kio) Vu 757 fois
test3 (1).jpg
test3 (1).jpg (138.02 Kio) Vu 757 fois
test4 (1).jpg
test4 (1).jpg (197.09 Kio) Vu 757 fois
test5 (1).jpg
test5 (1).jpg (167.98 Kio) Vu 757 fois
test6.jpg
test6.jpg (153.69 Kio) Vu 757 fois
test7.jpg
test7.jpg (133.68 Kio) Vu 757 fois
test8.jpg
test8.jpg (152.84 Kio) Vu 757 fois
Suite du backtest: marché en forte tendance de fin oct début novembre

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 03 avr. 2018 23:27

Fin du backtest jusquau 1 novembre phase de marché en tendance.

Le systeme marche bien quand le marché décalle.

Au maximummum d'activité une trentaines de positions ouvertes soit 20000€ de couverture Max en anticipant les nouveaux taux a 1 € le point.



Performance
Spoiler:
Performance du 5 au 1 er novembre 2017.jpg
Performance du 5 au 1 er novembre 2017.jpg (59.61 Kio) Vu 736 fois
Positions
Spoiler:
tendance1.jpg
tendance1.jpg (160.95 Kio) Vu 729 fois
tendance2.jpg
tendance2.jpg (137.43 Kio) Vu 729 fois

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 04 avr. 2018 21:43

Suite du backtest jusqu'au 16 novembre

Performance
Spoiler:
Performance du 5 oct au 16 nov 2017.png
Performance du 5 oct au 16 nov 2017.png (58.65 Kio) Vu 704 fois
j'ai le projet d'automatiser ce backtest dans les semaines/mois qui viennent.

au taux de couverture actuel et si on commençait la stratégie au plus mauvais moment (max drawdown de 900 points), il fallait 3000€ (2000€ de couverture et 1000€ de marge) pour en gagner 10500€ en 31 jours ouvrés. Soit +225% mensualisé.

A suivre fin novembre d'ici quelques jours

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 05 avr. 2018 23:37

Suite du backtest jusqu'au 23novembre. 33 jours ouvrés.

Performance
Spoiler:
Performance du 5 oct au 23 nov 2017.png
Performance du 5 oct au 23 nov 2017.png (67.02 Kio) Vu 671 fois
12525pts.

il y a un gap à venir dans le mois de novembre à voir comment le système le supporte.

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 06 avr. 2018 19:49

Suite du backtest jusqu'au 1er decembre.

Performance
Spoiler:
Dax fs 5 oct 1 dec.png
Dax fs 5 oct 1 dec.png (117.82 Kio) Vu 654 fois
Je constate que dans plus de 80% des cas la cloture de la bougie du signal d'achat ou de vente (B) est englobée par la bougie suivante, des ordres limites placés piles au signal sont alors possibles.

Dans moins de 20% (plus proche de 10%) il existe un micro gap de la bougie post signal (B+1) qui empeche lexecution de l'ordre limite. alors l'odre limite passe sur la cloture de la bougie post signal (B+1) et ainsi de suite.

cette proportion de positions exécutées à la bougie B,B+1,B+2 sera déterminé par le bactest auto à venir.

Apercu de positions
Spoiler:
1 dec 2017.jpg
1 dec 2017.jpg (171.04 Kio) Vu 652 fois

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 10 avr. 2018 11:06

Suite du backtest 53 jours ouvrés.

Performance sur signal
Spoiler:
dax 5 oct 22 dec.png
dax 5 oct 22 dec.png (71.58 Kio) Vu 604 fois
17000 points nets

Re: Trading Dax en éventail et rsi...

par Junior » 13 avr. 2018 13:06

Suite du backtest (non stop H24) au 19 janvier 2018

Performance
Spoiler:
DAX FS 5oct 19 janv2018.png
DAX FS 5oct 19 janv2018.png (61.54 Kio) Vu 544 fois
le systeme souffre en range inférieur à 150//100points.

je finis le mois de janvier dans pas longtemps mais ca marche tres bien sur la baisse de fin janvier début fevrier.

A suivre

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