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Un Money Managment particulier

par newbie » 06 févr. 2018 15:18

Bonjour
Ceci est mon premier post.
Je suis donc plein d entrain avant que vous ne me rameniez à la triste réalité...

Au fil de mes lectures j ai cru comprendre que le money managment est la pierre angulaire du trading.
j'ai fouiné sur le site et suis tombé sur un post (money-managment-trader-son-equity-t2179.html) qui laissait penser que l on pouvait 'retourner' une strategie perdante pour la rendre gagnante.
J ai testé et ne suis jamais parvenu à un bon résultat.

Malgré tout l'idée faisait son chemin...

En bleu sur le chart la courbe initiale, en rouge la courbe 'optimisée'.
Les perfs Initiales :
141 Trades,
Bilan -5380 pips
Profit factor :0.76
Réussite : 43.97%
Les perfs optimisées :
141 Trades,
Bilan +12220 pips
Profit factor : 1.93
Réussite : 66.67%

Image

Pour info il s agit d une strategie au forex qui cherche 275 pips. J ai testé avec un spread fixe de 5pips.
En cas de gain on a donc +270 et en cas de perte -280.

Comment j ai procédé :
d'abord j ai lu ça http://www.tournesol-homepage.fr/J2S3%20en%20PDF/Ch%2009%20-%20Vie%20et%20Mort,%20VERITABLE%20LOI%20DES%20SERIES.pdf
Pour résumer ça dit que si un evenement est à l ecart 2 (2 pertes dans ma strategie) on s achemine tout droit vers de plus gros écarts...
ensuite je l ai appliqué comme suit:
apres 2 pertes consecutives je trade dans le sens contraire de mon signal.
rien de plus.
Ah si important : ma strategie s'y prete car elle est plustôt hasardeuse.
Elle est sur EURUSD de 05/199 à aujourd'hui. Les données sont extraites de mt5 chez FXTM. Comme je ne me base que sur des bougies H1 je pense que c est moins pire que sur une unité de temps plus faible.
Je prends le plus haut et le plus bas d'une journée (open de 3h00 à close de 23h00)
Si le plus bas est avant le plus haut, je choisis SELL sinon BUY.
J attends qu'une nouvelle bougie de 3h00 se ferme et si il n'y a pas de trade en cours, j ouvre un trade dans le sens chosis avec un TP/Sl de 275 pips.

Je sais pertinemment que l échantillon n est pas bien large mais c est pour donner une idée de l'application de la loi des écarts, aucune autre prétention...

J'attends vos commentaires.
merci

newbie

Re: Un Money Managment particulier

par trappiste73 » 06 févr. 2018 16:59

Hello, je trouve ça curieux comme raisonnement. Dans certains de mes algos, je fais exactement l'inverse avec une pyramide d'Alembert ou équivalent. Intuitivement, je pense plutôt qu'il s'agit d'un écho du rythme du marché spécifique au Forex mais qui a toutes les chances d'être occasionnel ou temporaire.

Re: Un Money Managment particulier

par newbie » 06 févr. 2018 17:10

trappiste73 a écrit :Hello, je trouve ça curieux comme raisonnement. Dans certains de mes algos, je fais exactement l'inverse avec une pyramide d'Alembert ou équivalent. Intuitivement, je pense plutôt qu'il s'agit d'un écho du rythme du marché spécifique au Forex mais qui a toutes les chances d'être occasionnel ou temporaire.
Je ne peux hélas pas me référer à une quelconque expérience de trading.
L approche a été inspirée du pdf que j ai mis en ligne et même si cela semble curieux, j ai déjà pu l expérimenter avec des séries aléatoires (enfin autant que possible puisque extraites de random.org).
Une série de 1000 chiffres entiers (1 ou 2) je testais si pair ou impair.
Je considérais pair comme gagnant et je suis toujours parvenu aux mêmes résultats (avec il est vrai de 'meilleures séries') que d autres.
Ici aucun pyramidage mais cela est bien évidement envisageable mais pour une série à 50 % de réussite l’écart sur 1000 coups peut être de 9 ! Va falloir cravacher fort pour récupérer ses pertes.
Ok, toujours d après les mêmes lectures, et pour simplifier, pris un à un , un événement qui se reproduit avec un écart N à plus de chance de se reproduire au même écart que le contraire.
Si l on considère deux gains successifs comme écart 0, ça s applique et l on peut peut être martingaler suite à un gain....

Re: Un Money Managment particulier

par newbie » 06 févr. 2018 17:18

Cette fois au lieu de 275 pips c est 100 pips, le chart est assez similaire.
Pour info, je ne triche pas en en affichant que 171, c est que je suis limité par ma programmation à la vite fait...

J essaierai d en faire une version moins tronquée ce soir...

Image

Re: Un Money Managment particulier

par newbie » 06 févr. 2018 17:58

un autre exemple avec 50 pips
Image

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