

Tu lis dans mes pensées autre chose, ce sont des pseudos volatilités implicites avec une interpolation pour avoir une maturité constante de 30 jours. Ce que je trouve dommage dans cette indice, c est que tu ne sais pas si les 2 options sont des calls ou des puts. Le put est par nature plus chère que le call. Donc si tu avais cette information en plus de dire que la volatilité anticipée par les marchés augmente, tu pourrais savoir s'il y a un biais vendeur.Burzum a écrit :PUNK : tu veux dire si le calcul est implicite ou historique pour la formule de calcul où tu pensais à autre chose ?
Pour ma part ceux utilisés sont implicites, basés sur les prix des options