Mouffti a écrit :Bon je vais un peu polluer la file mais j'ai tout a coup une révélation en rentrant chez moi... J'essaye d'abord d'isoler la volatilité dans le système de B&S mais en vain a cause de cette modite fonction de répartotoon normale. Puis je repense a ce que tu m'as dit, qu'il vaut poser une VI puis itérer pour trouver la prime vue par le marché.
Bingo j'ai compris, j'ouvre mon classeur excel et j'applique ! Yes !
C'est clair qu'on ne fait pas les calculs à la main
Utiliser le solveur d'Excel aide beaucoup. Faire un petit code VBA qui gère le pb est encore plus rapide. La méthode la plus simple est la dichotomie. Après tu peux utiliser la méthode de Newton-Raphson dont parle Natenberg dans son livre.
Mouffti a écrit :Toutefois, j'ai toujours quelque chose qui me taraude... Si la VI est fonction des cours du sous jacent passé...
La VI est une vision future de la vol. La VH est la volatilité basée sur le passé.Dans un second temps, tu pourras t'intéresser aux grecs, notamment le vega qui te donne ton exposition à une variation de la VI.
Mais chaque chose en son temps petit scarabée !
Cdt
jlr
), dans le sens où je prend des positions sur 3 à 18 mois, seulement sur ESTX50 pour l'instant, en gros une dizaine d'options par mois. Je passerais peut-être un jour sur le crude (CL), mais à 1000$ le point (contre 100€ sur ESTX50), faut pas trop se louper..... 