Journal de teg54

Hello lecteurs/lectrices

J'ai un peu de temps devant moi, je vais tenir ma parole et essayer de développer ma façon d'aborder les divergences, et tenter de vous montrer comment certaines situations avortées de divergences peuvent être profitables (avec, bien entendu, en toile de fond, un oeil sur l'élasticité)

EL-NA chapitre 4 - L'exploitation des divergences

Je m'attarderai ici sur le CAC40. Pourquoi ?? Parce que ça change et surtout parce qu'étant un indice "mou" (par rapport à d'autres) il permet de travailler tranquillement, avec un matelas de sécurité assez confortable (vous comprendrez d'ici la fin … j'espère)

Je rappelle qu'il s'agit de MA vision des choses, vous pouvez en avoir une différente, ne pas la cautionner, je ne vous en voudrai pas !!

Mes éléments de départ :

CAC40 - UT5mn - 8h/22h15 - RSI 14 70/30

Mon process :

- J'attends la fin d'une période d'excès du RSI
- Je repère le close le plus haut/bas (avec petite marge de manoeuvre, la bourse n'est pas une science exacte )
- J'attends que le cours revienne à ce niveau (Alerte sur droite ou indicateur programmé)
- Si à ce moment là le RSI est inférieur à ma borne (haute ou basse), je me positionne sur le marché.

Mon exposition :

Elle sera de 30 points (qu'il y ait 1 position ouverte, ou plusieurs). Un SL sera donc placé (pour ne pas compliquer la chose, je ne tiendrai pas compte du spread)

Mon objectif :

Variable !! Si je suis d'humeur "élastique", l'achat sera fermé par une vente qui elle même sera fermée par un achat, etc … Sinon, je vise 10/15 points par trade (ou touche d'un PP si il se situe dans cette zone de points)

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Situation 1 : 6/03

Classique. Le RSI termine sa phase d'excès et le cours revient sur le plus haut (trait rouge), à ce moment là il est en dessous de 70. VAD

NB : Pour ceux qui diront que comme ce n'est pas développé en temps réel ils ne peuvent pas avoir la certitude que le RSI était vraiment sous la barre des 70 au moment que j'indique, je les renvoie vers la formule mathématiques du RSI. Toutes les valeurs sont à leur disposition, il suffit de les replacer dans la formule !!

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Situation 2 : 4/03

Première position initiée. Le cours repart à la hausse et une nouvelle période d'excès se dessine, puis se termine … Pas de deuxième position initiée puisque le cours n'est pas revenu au niveau du plus haut du deuxième excès du RSI … De plus, le deuxième excès du RSI se situe dans une zone que j'appellerai "de confort". Pas lieu de s'inquiéter.

NB : C'est une limite, que je situe à env. 10 pts (pour les indices "mous") au dessus du plus haut de l'excès du RSI. Cette sortie de zone m'indiquera un changement de tendance à venir. Je suis placé à la vente, je dois me replacer à l'achat.

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Situation 3 : 3/03

Même cas que le précédent sauf qu'une deuxième position peut être initiée. Je suis toujours dans ma zone de confort, je la prends … et je fixe un SL à 4849 pour chaque position (30 pts d'exposition)

Autre process possible : couper la 1ère position initiée lorsque le cours revient à son niveau d'ouverture et garder la 2ème avec un SL à 30 pts.

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Situation 4 : 5/03

Même situation de départ que précédemment. Sauf que le cours repart fortement à la hausse, le RSI attaque (et termine) une nouvelle période d'excès, et il (le cours) sort de ma zone de confort.

C'est la qu'un "esprit" d'élasticité intervient … Le premier excès du RSI doit "normalement" m'indiquer LE point haut, mais celui-ci est invalidé par l'évolution du cours. Je me retrouve donc avec un point haut réel à 4945 (j'arrondis) et un fictif à 4932 … Sachant que je trade dans une optique d'équilibre avec le RSI (deux bornes et un point médian), 2 process s'offrent à moi :

- Soit j'attends le retour à l'équilibre du RSI (50) avant de reprendre position à l'achat.
- Soit j'attends que le cours revienne à une valeur d'équilibre (4945+4932 / 2 = 4938,5)

Je choisis de prendre le premier scénario qui se présentera.

NB : à ce moment là j'aurai forcément une perte à acter.

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Encore 2 cas de figure à décortiquer, mais ce sera pour un peu plus tard !! c'est l'heure de l'apéro !! … et bon début de week-end !!!

Hello Julik & ... je passe juste poster les deux situations restantes, je reviendrai vous répondre demain (à fanfaronner dès le 1er on de soleil = sanction immédiate = angine ... :roll: )

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Situation 5 :

Même cas que la situation 3, à savoir deux excès de RSI qui entraînent 2 ouvertures de position. Sauf que le cours continue de partir à la hausse et dessine un 3ème excès … Comparé au prix lors du 1er excès du RSI, le prix lors de ce dernier excès est hors de la zone de confort … Je fonctionne comme dans la situation précédente, j’attends mon point d’équilibre pour fermer mes VAD et me placer à l’achat

NB : ici, et comme assez souvent, on remarque que le point d’équilibre du prix correspond grosso modo au point d’équilibre du RSI … Hasard ou coïncidence, j’vous laisse seuls juges !!!

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Situation 6 :

Situation inverse aux cas précédents.

J’ai repéré ma divergence et me positionne à l’achat.

Dans un premier temps, le prix reste supérieur au plus bas repéré lors de l’excès du RSI, RAS … Puis le prix vient à baisser alors que le RSI ne répercute pas « logiquement » cette baisse (si il l’avait fait nous nous serions retrouvés dans un cas similaire à la situation 3, le RSI serait retourné en excès).

Contrairement au RSI qui avec ses bornes (70/30) nous indique clairement les périodes d’excès, avec le prix seul nous n’avons aucune indication pour estimer la force de cette divergence. Je me rabats donc uniquement sur le point d’équilibre du RSI (50) pour inverser la tendance et prendre à la vente (en faisant attention que ce retour se situe bien sous le plus bas référence du prix !!! sinon nous sommes dans un cycle normal)

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J'vous souhaite une bonne fin de dimanche à toutes et à tous !!!

Hello à toutes/tous !!

Moi j'avais une question par rapport a ton interpretation du RSI dans la situation que tu décris : Rsi en surachat ou survente et si le prix reviens a ce niveau mais avec un RSI plus bas soit plus proche du point d'équilibre alors tu prend position. Comment interpretes tu cela?
Dans ma façon de penser je me dis qu'au contraire il reste du potentiel a l'achat ou a la vente. Et je serais plutôt enclin a prendre position dans la situation inverse c'est a dire de prendre position quand le prix atteind un même sommet mais avec un RSI plus haut que le precedent.
Ou alors tu interprété cela comme de la faiblesse puisqu'il n'y a plus de surachat/survente.

Salut Julik !!

Je ne prétends pas avoir raison sur toute la ligne (je tiens à le préciser ) et ta logique est tout aussi plausible que la mienne … Il y a un facteur à ne pas perdre de vue, c'est que le RSI travaille sur une période (passée) de référence. Ceci limite notre champ d'action. Si une divergence n'apparait pas rapidement (en fonction de la période du RSI), plus le temps va passer et moins la divergence aura d'impact.

C'est un peu toute la "problématique" du RSI … Si nous avions toujours le même nombre de bougies entre un excès à la vente et un excès à l'achat, il serait plus facile de prendre position. Il ne nous resterait qu'à ajuster la taille de nos TP

Oui, mon interprétation d'une telle situation est un affaiblissement de la période d'achat, mais ça reste une interprétation très générique. Il vaut mieux voir cela comme un pattern à exploiter (tout comme une figure chartiste), avec une porte de sortie (SL ou signal d'inversement de tendance).

Ca reste un process sympa à travailler sur les indices "pépères" … On a le temps de voir les choses arriver (dans 99% des cas) et de préparer son prochain coup (et rien n'empêche d'aller faire mumuse dans les UT inférieures en attendant que le plan se concrétise)

Quelle est où serait ta zone de confort sur un indice nerveux, au hasard le Dax ? Pour ma part 30 a 40 points.

Hello !!

Avant même de définir cette zone de confort je modifierais les réglages du RSI (période et/ou bornes) pour une UT identique .. 10 pts ça peut être suffisant si les bornes sont à 90/10 … Faudrait approfondir la question

Le journal de Teg, c'est une vraie saga comme Star Wars, on a "Elasticiteg, les origines" en ce moment - il me semble....

Y'a de ça oui …

et merci pour le bon rétablissement

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Merci F pour les infos complémentaires

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Tout à fait x … bon ok c'est un peu le b*rdel, y'a 150 pages, mais comme l'a dit j'essaye un peu de retracer mon chemin d'homme-élastique ... le RSBoll et les divergences m'ont bien aidé

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lemerou …. J'arrive pour les MP (mon coup de mou n'aide pas, mais j'y viendrai !!! )

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Sinon, il y avait un coup ou deux à jouer sur le CAC today

A++

90/10 houa c'est ambitieux mais bon avec le dax on a affaire à un vrai pur-sang Merci Tegounet et j'espère que tu t'es débarrassé de cette angine.

Oui bon ok, c'est un peu présomptueux … disons qu'un 20/80 me semble pas mal ..

J'ai jeté un petit coup d'oeil sur le DAX avec les réglages CACquiens et il ne doit pas manquer grand chose pour trouver une bonne dynamique sur les divergences … sujet à approfondir …

Merci ça va mieux

En gros savoir a partir de quand pour toi il est désactivé lors d'un retour a un niveau de divergence prix/RSI?

La logique "bête et méchante" (voire mathématique) me dirait qu'à l'ouverture de la 15ème bougie après la sortie de la zone d'excès du RSI la divergence n'a plus de réelle valeur … Mais entre ce qui "est" et ce qu'il se passe il y a souvent un fossé !!!

Toujours voir ces/ses signaux comme des opportunités d'entrer et non comme une vérité absolue … mon humble avis

un petit spin off :

t'as résolu la question F. ?? Si non, dis le moi et je posterai mon code (je précise que c'est un truc que j'ai fait à l'arrache, donc grandement perfectible ).

A++ tout le monde !!!

garder-une-valeur-en-memoire-t7476.html#p213897

vu

PS : Je n'ai pas "testé" le code, mais t'arrives à garder en mémoire le + haut/bas d'un excès ?!? (il me semble que le code doit afficher celui de la dernière bougie et non celui de la période d'excès, me trompe-je ???)

on fignolera apres , la c est juste pour explorer le concept ...

Petit conseil (qui vaut ce qu'il vaut) à ceux/celles qui bossent sur une méthodologie, pas besoin de faire des backtests sur les 6 dernières années pour avoir quelque chose de probant (la Bourse d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui) … Trouvez-vous 3 journées "type" (trend haussier, trend baissier, Range), appliquez la, et si le bilan est positif vous êtes sur la bonne voie

A++

oui tout a fait d accord , a force de tester , verifier des systemes on est obligé d en passer par la ....

Etape obligatoire, on est d'accord … Attention quand même à ne pas trop se disperser sur 15 méthodes différents … Trouver son affinité au(x) marché(s) et l'exploiter à 100% … La clef, pour moi

oui il faut rester simple
garder les variables au minimum pour tout contrôler au maximummum!

tu m'as devancé libertarian

meme si je comprend pas tout ce qu il y a dedans

C'est bien ça le "problème" (ce n'est pas une critique envers toi F. , c'est général ) ... Beaucoup de traders confondent utilisation d'un indicateur et compréhension de l'indicateur. Si tu comprends, tu peux maitriser, le cas contraire tu ne feras que subir (les aléas de cet indicateur) ... Le résultat on le connait (90/10)

'fin bon, chacun fait ce que bon lui semble ...

Et bonne continuation dans tes recherches F. !!

Bonne soirée à toutes/tous !!

Mais bon, on sait que tous les membres Andlil sont bien sur dans les 10 % .

of course !!! qui osera dire le contraire ?!?!

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Petite avancée dans l'élaboration d'EL-NA.

Ca ne méritera pas un chapitre, c'est juste pour signaler que l'outil de récupération d'un faux signal est en partie intégré (je dis en partie car c'est encore perfectible …. je l'espère … ). L'équivalent RSI (50) m'est ici signalé par le franchissement de la valeur 1.5 de EL-NA.

NB : désolé pour la qualité de l'image mais je n'avais pas le temps de faire plusieurs captures d'écran ..

Signaux sur DAX UT5mn RSI 14 (70/30) depuis vendredi 13

WSIP

A++

J'ai du louper un épisode, mais pourquoi le retour au dessus des 50 RSI vers 17H45 et vers 20H15 je crois le 16 ne déclenchent pas un signal haussier ?

Bon alors que ce soit clair …. tu te tapes les 162 pages à lire et après ,seulement après, tu reviens poser ta question !!! pfffff les jeunes, faut tout leur donner sur un plateau d'argent ….



J'attends la préparation de ton cocktail avec impatience Mr K.

T'es à la bourre !!! Tout est prêt ici !!!

avec modération bien sur … Santé Mr K. !!!

A++

Salut F. !!

Je ne suis pas trop fan de Bollinger "borné" … Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien hein !! … C'est juste que je les perçois plus comme un indicateur "d'explosivité" des cours (j'avais soulevé ce point au début/milieu du journal). Couplé à une méthode d'entrée/sortie elles peuvent être super efficace.

Cette notion d'explosivité est un point important de la formule d'élasticité, si tu regardes mes graphes tu pourras remarquer que lorsque EL-NA s'excite, les courbes achat et vente s'éloignent, comme pour les BB …

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Comme j'étais sur le CAC ces derniers temps, voilà le graphe de la semaine EL-NA (avec RSI 14 70/30))

Bon week-end à toutes/tous !!

Les deux courbes sont très simliaires.

Pas vraiment étonnant, le processus de calcul est relativement similaire (je schématise) : une valeur référence (écart-type et MM) à partir de laquelle on calcule l'évolution du marché. Le cours étant le même avec %b ou CCI, les résultats sont similaires ..

Pour le reste je laisse F. y répondre !!

A++

De l'intérêt à appréhender les marchés différemment .. On ne voit que ce que l'on veut bien voir

et accessoirement, pour faire d'une pierre deux coups, répondre brièvement à ceux qui me demandent : "pourquoi le CAC ?? c'est mou, y'a pas assez de points à se faire …"

Avec un setup de "base" (TP 10 / SL 10) - EL-NA en période 9 (contrairement au graphique précédent ou il était en 14) - 19 positions dont 4 en MV - il y a matière à grappiller en 3 jours !!

Bonne soirée !!

Une petite intervention qui n'a rien à voir avec mes résultats.

Je voulais juste soulever une intervention dans la file du jour au sujet de LA tendance … C'est un débat vieux comme le monde de la Bourse !! En y regardant de plus près, la Bourse ne faisant que grimper depuis son ouverture, on est dans une tendance haussière permanente, non ?!?!

bref …

Merci à leroidessables pour son rappel sur la notion de trading qui est propre à chacun !! Ne vous laissez pas influencer. Au mieux, soyez ouverts à toutes les manières de trader, au pire, en cas de désaccord, laissez le droit à votre interlocuteur sa liberté de penser et d'agir.

Je vais radoter, je sais ( ), mais en 2012 (décembre je crois) il y avait un élan d'enthousiasme sur le forum, le DAX était à 7600 pts (de mémoire) et une grande majorité se voyait millionnaire en shortant à ce niveau là … et "malheur" à celui qui prenait position à l'achat … Je ne continue pas l'histoire hein !!!

Pensez et agissez par vous mêmes, en cas de réussite la satisfaction n'en sera que plus grande !! (et le capital confiance, en trading, c'est important de l'entretenir )

Rien de transcendant dans ce paragraphe, juste une piqure de rappel.

Peace

Il y a des cycles bien distincts … mais le CAC est parti de 1000pts (?!?) en 87/88 (??) .. il monte quoi !!

(NB : j'fais le gars "relou" mais dans l'fond j'suis d'ac' avec toi bro' )

J'te kiffe quand même si t'es pas d'accord !

la même !!!

Tiens, ça c'était la tatanne derrière les genoux avec l'arbitre qui tourne le dos...

carton Mr l'arbitre !!! cartoooooooon !!!!!

Hey, j'pesais 3,5kg à la naissance, du coup j'ai fait que grossir pendant 43 ans !!

fausse justification … tu veux qu'on parle de Benjamin Button ?!?!

Blague mise à part, il va de soi que j'ai volontairement grossi le trait

Parler régime m'a donné faim !! bon ap'(éro aussi) !!

On me les a demandé, je vous les poste.

EL-NA classique

Pas de récapitulatif des points, une journée sympa à trader

CAC

DAX

A++ et bonne soirée !!

Ne sois pas perdue "petite chose" … Il s'agit simplement du rythme du RSI appliqué à EL_NA, et non le moment exact ou le RSI franchit le seuil médian (donc oui, y'a un peu de tambouille derrière, mais rien de bien sorcier hein !! )

petit exemple sur le CAC hier

tu constateras qu'il aurait (dans ce cas-là) été préférable d'attendre le signal du RSI, ça aurait évité la surexposition du MM.

A++