scalping et day trading du 2 juillet 2013

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Je l'avais mis en avant que le ratio risque/gain était souvent égale a 1 , bien insuffisant pour durer.

Pour infos :

Rentrer sur 50% de ma position a 7922 sur le Dax en short , s'il monte sur 7950-7960 j'en reprend une louche.

Je vise désormais 7750 pour cette semaine avec un trade risk/ratio 2.5 acceptable.

Je pense aussi que avec un prix de revient de 7935-7940 , pouvoir retomber flat si ça part trop vers le Nord.

Et oui annoncer que l'on fait 98% de trade gagnant ne signifie rien si tu ne connais pas le ratio Gain/Perte ...

Courage ulous tu as y arriver, je suis passé par là il y a un an, maintenant c'et devneu un automatisme : quel est le rapport (SL + spread )/ (SL+TP) = Proba où tu seras Flat (PV = MV) pour tes trades avec TP = x et SL = y.

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Ça dépend ce que tu définis par scalping.

Si tu vises de mouvements supérieur a +/- 15 points , le ratio risque/gain est indispensable même en intraday.

Si tu vises des mouvements de 3-5pts , tu ne peux pas mettre de stop, ta sécurité est que tu interviens dans une zone clef ou devrait y avoir assez de bruit pour que tu retombes sur tes pattes 8 fois sur 10.

Et oui annoncer que l'on fait 98% de trade gagnant ne signifie rien si tu ne connais pas le ratio Gain/Perte ...

Courage ulous tu as y arriver, je suis passé par là il y a un an, maintenant c'et devneu un automatisme : quel est le rapport (SL + spread )/ (SL+TP) = Proba où tu seras Flat (PV = MV) pour tes trades avec TP = x et SL = y.

Merci Falex.

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Normalement si ton ration W/L est de 1, que tu as un TP=SL (disons 2 ou 3 points) et 70% de trades gagnants, tu ne devrais pas être à -200€... y'a un truc qui cloche.

Ce que tu donnes comme stats, c'est plutôt :
- un ratio W/L de 1/2
- et/ou un TP=1/2 SL

Où est le problème alors ? Que ne nous dis-tu pas ? Est-ce que tu prends toujours des positions de même taille ?

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Ça dépend ce que tu définis par scalping.

Si tu vises de mouvements supérieur a +/- 15 points , le ratio risque/gain est indispensable même en intraday.

Si tu vises des mouvements de 3-5pts , tu ne peux pas mettre de stop, ta sécurité est que tu interviens dans une zone clef ou devrait y avoir assez de bruit pour que tu retombes sur tes pattes 8 fois sur 10.

J'alterne les deux situations. C'est à dire 10-15 points si le signal est clair (prix + indicateurs) et 3-5 points sur une zone clef (la j'attache moins d'importance à mes indicateurs) comme tout à l'heure à 15h47 sur le dax, où le dow casse dans la même minute les 15000.
Merci Tulipe.

Et toujours avec le même nombre de lots ?

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Normalement si ton ration W/L est de 1, que tu as un TP=SL (disons 2 ou 3 points) et 70% de trades gagnants, tu ne devrais pas être à -200€... y'a un truc qui cloche.

Ce que tu donnes comme stats, c'est plutôt :
- un ratio W/L de 1/2
- et/ou un TP=1/2 SL

Où est le problème alors ? Que ne nous dis-tu pas ? Est-ce que tu prends toujours des positions de même taille ?

Je dis tout Rogue .
Oui toujours la même taille. Mais en effet j'ai un mauvais ratio. Par exemple pour un tp de 2 à 3 points où 20 points le stop est le même...

Voici une rapide représentation sous excel du calcul SL/(SL+TP).

En abscisse le TP variant de 6 à 31
en ordonnée le SL variant de 5 à 30 (série 1, 2, ...)

Et on s'aperçoit que plus ton TP est élevé plus ton SL peut-être faible et inversement, plus ton TP est court plus ton SL doit être élevé pour que stratégie soit à l'équilibre.

Donc si tu as une TP de 16 points, un taux de réussite de 40% de tes trades, il faut que ton SL soit inférieur à 10 pour être gagnant ... why not.

Ce qui m'interesse quand je fais des recherches c'est la zone des 40-50% ce qui correspond bien à du day trade avec une 20 à30 points à récupérer.

Voila journee terminee direction la maison.
Je vais lire dans le train votre post d aujours hui.
Tres satisfaiut de ma journee de trades aujour dhui. J ai cherche quelques gaps cet apres midi et fait au final plus de tradrs que d habitude.

Bilan 23 pts de pris en 9 scalps (tous reussis) + 14 points sur mon swing shory d hier ( que je n aurais au final garde qu une journee)
J ai.toujours 1 position longie d ouverte (achete au plus haut de la journee ...je la garde en sWing)

Voila journee terminee direction la maison.
Je vais lire dans le train votre post d aujours hui.
Tres satisfaiut de ma journee de trades aujour dhui. J ai cherche quelques gaps cet apres midi et fait au final plus de tradrs que d habitude.

Bilan 23 pts de pris en 9 scalps (tous reussis) + 14 points sur mon swing shory d hier ( que je n aurais au final garde qu une journee)
J ai.toujours 1 position longie d ouverte (achete au plus haut de la journee ...je la garde en sWing)

Well done !

Ça ce casse la figure ce marche, alors que le SP500 reste de marbre ...

Voici une rapide représentation sous excel du calcul SL/(SL+TP).

Graphique_PgSvers0_20130702_1703.PNG

En abscisse le TP variant de 6 à 31
en ordonnée le SL variant de 5 à 30 (série 1, 2, ...)

Et on s'aperçoit que plus ton TP est élevé plus ton SL peut-être faible et inversement, plus ton TP est court plus ton SL doit être élevé pour que stratégie soit à l'équilibre.

Donc si tu as une TP de 16 points, un taux de réussite de 40% de tes trades, il faut que ton SL soit inférieur à 10 pour être gagnant ... why not.

Ce qui m'interesse quand je fais des recherches c'est la zone des 40-50% ce qui correspond bien à du day trade avec une 20 à30 points à récupérer.

Ce sont tes statistiques Falex?
Par exemple un sl de 30 pour un tp de 6=86.67% de réussite. Mais le risque gain perte et important.

Non c'est le résultat du calcul (SL+spread)/(SL+TP) exprimé en % dans un tableau à double entrée.

Par exemple si tu te fixes :
TP = 16
SL = 15
Il faut que tu réussisses plus de 52,26% de trade pour être gagnant.
Le pourcentage est égal au point d'équilibre où Sigma(PV)=Sigma(MV).
Au-dessus tu gagnes (la somme de tes PV sont plus importantes que la somme de tes MV) en dessous tu perds de l'argent.

Je reprend ton exemple :
Pour le couple TP6SL30 il faut que tu réussises plus de 86% de trade gagnant pour être à l'équilibre à partir de 87% de trade gagnant tu gagnes de l'argent. Dur dur !
alors que si tu fais du 16/15 il ne te faut "plus" que 53% de trade gagnant, ce qui est plus abordable.

Sans même regarder dans le détail :
- petits gains
- grosses pertes

Donc à revoir :
- moins de trades mais avec un plus fort ratio perte/gain
- un SL plus petit
- un TP plus grand

Oui tu as raison Rogue. Mais en scalping le ratio perte gain est difficile à définir. Enfin de mon humble point de vue. Qu'est-ce que tu en penses?

Si cela peut te rassurer , on a tous plus.ou moins connu ca.
Les conseils que te donnent Rogue sont les bons !

Mais tu peux egalement voir les choses sous un autre angle : reduis les trades perdants ! Pour les reduire il ne faut entrer en position que lorsque tu es pres sur a 100 % d en sortir positivement. Cela entraine le fait que tu passes moins de trades mais des plus sur.

Voila une illustration un peu tire par les cheveux, mais.qui je pense sera pedagogique :
Si au lieu de faire tous les trades que tu as fait, tu n en aurais passe qu 1 seul où tu étais sur a prou 100% aujourd hui tu ne serais pas en MV mais en PV

Autre chose : tu dis que tu fais des trades avec TP de 3 points, et d'autres avec TP de 15/20 points.

Mon avis est que tu isoles ces deux types de trades et que tu fasses des statistiques séparément.

Ensuite, tu essaies, comme le dis GsT, de rationaliser tes prises de position en éliminant les mauvais trades et en comprenant pourquoi tu les as passés. Et de ne plus passer ce genre de trades.

Peut-être que la solution est de revoir les signaux qui te font entrer en position : dans les deux cas, si tu pars sur le même signal, à mon avis il y a un souci (oups j'ai failli mettre le "s"). Probablement qu'il ne s'agit que de "fine tuning" mais parfois l'écart entre "gain" et "perte" tient à peu de choses.

Autre piste : celle du MM .... as tu coupe de maniere anticipee des positions en mv par panique ...... de voir ton capital fondre ?

Autre chose : tu dis que tu fais des trades avec TP de 3 points, et d'autres avec TP de 15/20 points.

Mon avis est que tu isoles ces deux types de trades et que tu fasses des statistiques séparément.

Ensuite, tu essaies, comme le dis GsT, de rationaliser tes prises de position en éliminant les mauvais trades et en comprenant pourquoi tu les as passés. Et de ne plus passer ce genre de trades.

Peut-être que la solution est de revoir les signaux qui te font entrer en position : dans les deux cas, si tu pars sur le même signal, à mon avis il y a un souci (oups j'ai failli mettre le "s"). Probablement qu'il ne s'agit que de "fine tuning" mais parfois l'écart entre "gain" et "perte" tient à peu de choses.

C'est bien noté Rogue .

Autre piste : celle du MM .... as tu coupe de maniere anticipee des positions en mv par panique ...... de voir ton capital fondre ?

Oui une fois G'st .

Pour savoir si ta stratégie fonctionne il faut :
1) Pour chaque couple TP/SL calculer ton taux de réussite.
2) Le comparer au tableau ci-dessus pour voir où tu te situes par rapport au point d'équilibre.

Si < alors il faut changer ce trade.
Si > ne change rien tu gagnes.