Méthode Swing

Moi qui pensais ne plus être trop loin du but… En tout cas oui j’ai de quoi approfondir pour un moment j’ai l’impression. Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. J’ai pensé pendant longtemps pouvoir apprendre le trading en 3 à 5 ans.

C’est un projet que j’ai commencé à entreprendre dans le but « d’acheter » du temps pour me consacrée pleinement à mon activité passion jusqu’à ce qu’elle soit rentable. En gros je dessine, j’ai besoin d’un certain nombre de productions, de taille conséquente pour pouvoir exposer et vendre mon travail. Je sais que ça va fonctionner parce que j’ai eu pas mal de retour sur mon travail de la part de professionnels (galéristes) et le problème c’est le nombre trop faible de productions que j’ai pour le moment et le temps que je mets à les faire.

Je suis donc face à un gros dilemme, parce que cette activité de trading qui devais dans mes prévisions me fournir ce temps me le prend finalement, j’arrive même à me sentir coupable de ne pas être actif le week end ducoup je travaille aussi mais plus tranquillement.. D’un autre coté ça me plait beaucoup plus que le job que j’ai pour le moment et ça pourrais à terme compléter mes revenus d’artiste.

à méditer…

Es que l’apprentissage du trading intraday est plus rapide ?

Dans tous les cas je vais commencer à travailler mes points d’entrée et sortie en démo en intégrant au maximum tes conseils. J’aurais plus facilement une idée des éléments à approfondir comme ça je pense.

Je te tiens au courant de mes avancés ici ainsi que de mes découvertes et expérimentations.

Bonne soirée!

Es que l’apprentissage du trading intraday est plus rapide ?

Non, je ne pense pas. Et le day trading sera beaucoup plus consommateur de temps que le swing, une fois maîtrisé (nécessité de rester devant ses écrans). Sans parler de l'aspect psycho / mental, beaucoup plus dur à gérer aussi (rester devant ses écrans rend maboule).

Encore une fois, j'ai donné des pistes / idées, issues de mes expériences. Ce n'est pas forcément universel, il y a de multiple façon de faire. Mais si on parle bien de la même chose, c.a.d. du swing relativement court (quelques jours à quelques semaines) en UT H4 ou daily, alors les concepts cités plus haut (multi-UT, analyse global macro, forces relatives, sélection du marché le mieux orienté sur plusieurs marchés corrélés...) apportent à mon sens un "avantage concurrentiel" nécessaire, voire indispensable.

Ton approche est déjà intéressante je trouve, tu es parti dans la bonne direction au niveau cadrage, identification des signaux de retournement... Mais si tu te limites à ce que tu as décris dans ton approche, je crains que ça ne soit pas suffisant pour atteindre la rentabilité. Un bon rendement risque et un signal dans une UT donnée n'est pas suffisant je pense. Il me semble qu'il y aura beaucoup d'échecs, car beaucoup de trades ne seront pas appropriés (en terme de timing, directionnel, distance du TP) par rapport au contexte technique général (UT supérieures, inter-marchés). Si un trade n'est pas bien pris dans ce contexte technique général c'est la sanction la plupart du temps. Contexte technique général qu'il faut donc bien maîtriser pour prendre très sélectivement les signaux qui se présentent dans ton UT de travail.

Encore une fois ce n'est qu'un avis. Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Tu devrais essayer ton approche, la mettre en pratique. Il ne faut pas se décourager au contraire, tu vas apprendre plein de choses. Il faut se lancer, pratiquer, tirer des leçons de ses échecs, ce n'est que comme cela qu'on progresse.

Je te tiens au courant de mes avancés ici ainsi que de mes découvertes et expérimentations.

Ça sera intéressant de suivre tes avancées.

Sans parler de l'aspect psycho / mental, beaucoup plus dur à gérer aussi (rester devant ses écrans rend maboule).

Oui je suis bien d'accord! Je penses que c'est bien le swing qui me correspond le mieux. En plus de ça avec les stops garanties c'est vrai qu'il y a moins de risque d'insomnie donc le day trading perd aussi de son attrait sur ce point.

Encore une fois, j'ai donné des pistes / idées, issues de mes expériences. Ce n'est pas forcément universel, il y a de multiple façon de faire. Mais si on parle bien de la même chose, c.a.d. du swing relativement court (quelques jours à quelques semaines) en UT H4 ou daily, alors les concepts cités plus haut (multi-UT, analyse global macro, forces relatives, sélection du marché le mieux orienté sur plusieurs marchés corrélés...) apportent à mon sens un "avantage concurrentiel" nécessaire, voire indispensable.

Oui nous parlons bien de la même choses. Tout ce que tu m'as apporter est super intéressant . Je vais surement commencer par approfondir le multi UT, augmenter progressivement le nombres d'actifs surveiller, intégrer la forces relatives a mon analyses. Pour ce qui est de l’analyse global macro je crois que pour le moment je ne peux qu'apprendre.. Je vais donc continuer avec le market live.

Ton approche est déjà intéressante je trouve, tu es parti dans la bonne direction au niveau cadrage, identification des signaux de retournement... Mais si tu te limites à ce que tu as décris dans ton approche, je crains que ça ne soit pas suffisant pour atteindre la rentabilité. Un bon rendement risque et un signal dans une UT donnée n'est pas suffisant je pense. Il me semble qu'il y aura beaucoup d'échecs, car beaucoup de trades ne seront pas appropriés (en terme de timing, directionnel, distance du TP) par rapport au contexte technique général (UT supérieures, inter-marchés). Si un trade n'est pas bien pris dans ce contexte technique général c'est la sanction la plupart du temps. Contexte technique général qu'il faut donc bien maîtriser pour prendre très sélectivement les signaux qui se présentent dans ton UT de travail.

Ce qui est bien c'est que tu n'oublie pas d’être encourageant avant de m’annoncer le travail à venir

à bientôt

Bonsoir Dexter,

Quelques mots sur ma perception de ton approche du trading.
Ton approche est mécaniste avec la construction de lignes de force etc. J’y vois la forte influence des analyses chartistes traditionnelles. Il y a ici un postulat sous-jacent, la duplication du passé, ce qui est parfois vrai, parfois faux. Les cas positifs sont liés à la formation d’une majorité temporaire d’acteurs qui pensent ainsi, ce qui valide parfois l’approche, ou pas.

Il est donc possible que ton approche soit statistiquement gagnante, il te faudra bien entendu accepter les cas négatifs, les pertes.
En ce sens, ton approche des prises de bénéfices partielles, qui relève de l’important chapitre du money management, est ce que je trouve de plus porteur dans ton approche.

Je serais surpris que les statistiques que tu évoques puissent soutenir substantiellement la probabilité de succès, attention à l’investissement personnel requis pour les établir sur plusieurs supports...

NB: mon type personnel de trading est très éloigné de ce que tu regardes, je suis dans la mouvance « quant ».

Bonsoir Euraed ,

Merci pour ton messages , je repasse demain soir pour te répondre.

Bonne soirée

Bonsoir Euraed,

Les cas positifs sont liés à la formation d’une majorité temporaire d’acteurs qui pensent ainsi, ce qui valide parfois l’approche, ou pas.

Tu veux dire par là qu'il n y a qu'un effet de prophétie auto-réalisatrice du fait des autres traders qui vois le même signal mais que ces acteurs sont en train d’être progressivement remplacer par les algos qui fonctionnent de façon différente? et donc que la méthode si elle fonctionne aujourd'hui auras forcément une date de péremption..?

En ce sens, ton approche des prises de bénéfices partielles, qui relève de l’important chapitre du money management, est ce que je trouve de plus porteur dans ton approche.

Je serais surpris que les statistiques que tu évoques puissent soutenir substantiellement la probabilité de succès, attention à l’investissement personnel requis pour les établir sur plusieurs supports...

Oui d'autant qu' il est compliquer de parvenir uniquement à des positions dont l'obj 1 représente 1,5 (ou autre ratio positif) fois le niveau de stop. Mais je trouve qu'il est bon d'avoir ça en tête. Tu es plutôt favorable a un backtest si je comprend bien mais limiter sur certains actif? Si oui peux tu me dire ce qui d'après toi est le plus important parmi la liste des éléments que j'ai intégrer.

NB: mon type personnel de trading est très éloigné de ce que tu regardes, je suis dans la mouvance « quant ».

Comment procède tu dans ton trading?

Prophétie autoréalisatrice: oui
Algos: je ne sais pas comment les fonds travaillent sur le sujet, je pressens qu'ils utilisent des voies variées, des "philosophies" variées. Il est assez probable que cela viendra troubler les règles chartistes usuelles puisque certains acteurs s'en affranchirons totalement (c'est le cas de mes propres algos par exemple).
Backtests: très favorable, notamment automatisé.
Je conseillerais plutôt de se concentrer sur un seul actif et de le maîtriser. Puis avec l'apprentissage, valider les connaissances actifs sur un deuxième etc.
A mon sens un grand nombre de traders commet le pêché mortel de chercher d'abord le succès dans la diversification. Or on trouvera toujours un support qui à un moment donné vient valider une hypothèse/analyse chartiste ou autre.
C'est un danger car notre esprit ira plutôt chercher artificiellement les signes de confirmation de nos hypothèses, au lieu d'être neutre et de considérer également les cas d'infirmation.
Pour moi la diversification doit intervenir lorsqu'il y a maturité en trading, avant c'est un leurre. D'abord maîtriser ses gammes et son sujet pour ensuite seulement partir en exploration sur de nouveaux territoires.

Pour des infos sur ma propre approche du trading, c'est présenté sur la longue file du "futur robot à l'imparfait". Ce n'est ni meilleur, ni pire, cela m'est adapté et peut délivrer des résultats.

Tu es illustrateur, j'imagine ainsi que ton esprit est plus sensible que d'autres aux formations graphiques. Tu pourras probablement trouver comment t'appuyer sur cet asset (atout) naturel.

Je conseillerais plutôt de se concentrer sur un seul actif et de le maîtriser. [...] notre esprit ira plutôt chercher artificiellement les signes de confirmation de nos hypothèses, au lieu d'être neutre et de considérer également les cas d'infirmation.

Je pense au contraire que se spécialiser en swing est une erreur, et qu'il vaut mieux appréhender les marchés dans leur ensemble.

L'analyse inter-marchés renforce au contraire bien plus la validité que l'on peut avoir dans un signal. Comme la plupart des marchés sont corrélés, si un signal est activé sur l'actif que l'on voudrait trader mais que les autres marchés corrélés n'activent pas un signal correspondant, et notamment les marchés directeurs, méfiance. Le trade risque de tourner court, et le signal risque d'être invalidé une ou deux bougies plus tard, pour retrouver la corrélation avec les autres marchés. Par contre, si la plupart des marchés suivent, le trade a bien plus de chances de succès.

De plus "maîtriser" un marché particulier n'a pas vraiment de sens en swing. Chaque marché a sa personnalité propre, ça oui, mais on ne peut comprendre cette personnalité que par comparaison des marchés entre eux. Un marché sera plus défensif, un autre accès sur les valeurs de croissance, un autre réagit positivement à la hausse des matières premières, un autre négativement à la baisse du GBP... Si on trade un unique marché, on ne peut pas appréhender ces spécificités de chaque marché, ni profiter de la personnalité propre de l'un d'entre eux au moment opportun. Ce sont tous les marchés analysés au même moment qui donne l'état général des marchés et qui permet la meilleure stratégie d'allocation. On ne parle pas ici de diversification (= saupoudrage), mais bien de choisir le meilleur marché au meilleur moment, et d'en changer quand, dans une autre phase, un autre marché est plus porteur. Pourquoi rester sur un cheval boiteux quand un autre galope à côté ?

Quand au backtest, je pense que c'est une perte de temps en swing trading si on fait intervenir un tant soit peu du discrétionnaire dans la prise de décision. C'est d'ailleurs une question centrale: la stratégie de Dexter se veut-elle systématique ?

Je parle d'apprentissage, ce qui est la phase actuelle de Dexter, et non pas du trader très expérimenté et qui dégage plus de 30% par an sur des capitaux importants où effectivement l'intermarché etc peut intervenir.

C'est ma part de culture germanique qui s'exprime, oui il est préférable d'apprendre le geste, de le travailler encore et encore, inlassablement, jusqu'à le maîtriser. Faire ses gammes...
Cette acquisition réalisée alors on passe à l'étape ultérieure et ainsi de suite.
Ainsi je suggère de se concentrer sur ses pratiques de trading et non pas sur un marché en soi, celui-ci n'est qu'un vecteur quelconque et substituable, le terrain d'apprentissage.
Certes la démarche est quelque peu austère mais elle a prouvé son efficacité dans de très nombreux domaines.