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Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par takapoto » 16 Jan 2018 09:12

Non, et j’ai arrêté mes recherches.
J’utilise la pseudo JMA donnée plus haut que je trouve quand même plus intéressante qu’une moyenne simple.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par Euraed » 16 Jan 2018 13:30

OK merci

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par Euraed » 16 Jan 2018 17:45

Et toi xxxx, c'est SMA simple et nature ?
ou EMA, DEMA, TRIMA, HMA...

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par plataxis » 16 Jan 2018 20:24

Ce que je comprends mal est l'intérêt d'une MM "rapide" : le but d'une MM est bien de prendre du recul, non ? Sinon, autant prendre le prix directement, ou une MM simple sur 2 périodes...

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par takapoto » 16 Jan 2018 20:51

L’intérêt est de filtrer le bruit des cours afin de réduire les faux signaux

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par AlgoFlex » 16 Jan 2018 22:18

Pas tous suivie, si c'est pour du scalping la wma et pas mal

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par Euraed » 18 Jan 2018 15:17

Il n'y a pas de meilleure Moving average que d'autres, elles ont chacune leur caractéristique de 'traitement de signal'.
L'une ou l'autre deviendra simplement et éventuellement plus adaptée à un objectif, dans un contexte donné.

D'ailleurs je signale que n'importe quel indicateur se comporte légèrement différemment en fonction du prix à partir duquel il est calculé: Open, Close, OC/2, OHLC/4 etc...
En effet, prendre un OC/2 plutôt qu'un Close c'est déjà filtrer et donner plus de lag à l'output, c'est déjà intrinsèquement une average au sein de la bougie temporelle considérée.
A contrario le max de nervosité est obtenu avec le Close, surtout si la MA est courte, puisque là on a une variabilité en temps réel.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par Euraed » 18 Jan 2018 15:22

La Jurik a ceci de particulier qu'elle réduit le lag ET qu'en terme de réponse indicielle elle a très peu de dépassement.
Les deux phénomènes sont habituellement opposés.
On peut obtenir quelque chose de similaire avec des MA plus classiques en choisissant des périodes d'intégration très courtes, mais alors c'est plus heurté, plus volatile.
Par rapport à ceci la jurik introduit plus de filtrage du bruit

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Ave

par Euraed » 18 Jan 2018 15:26

A noter également que le choix de la fréquence d'échantillonnage est aussi une technique de filtrage !

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