Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

Non, et j’ai arrêté mes recherches.
J’utilise la pseudo JMA donnée plus haut que je trouve quand même plus intéressante qu’une moyenne simple.

OK merci

Et toi xxxx, c'est SMA simple et nature ?
ou EMA, DEMA, TRIMA, HMA...

Ce que je comprends mal est l'intérêt d'une MM "rapide" : le but d'une MM est bien de prendre du recul, non ? Sinon, autant prendre le prix directement, ou une MM simple sur 2 périodes...

L’intérêt est de filtrer le bruit des cours afin de réduire les faux signaux

Pas tous suivie, si c'est pour du scalping la wma et pas mal

Il n'y a pas de meilleure Moving average que d'autres, elles ont chacune leur caractéristique de 'traitement de signal'.
L'une ou l'autre deviendra simplement et éventuellement plus adaptée à un objectif, dans un contexte donné.

D'ailleurs je signale que n'importe quel indicateur se comporte légèrement différemment en fonction du prix à partir duquel il est calculé: Open, Close, OC/2, OHLC/4 etc...
En effet, prendre un OC/2 plutôt qu'un Close c'est déjà filtrer et donner plus de lag à l'output, c'est déjà intrinsèquement une average au sein de la Bougie temporelle considérée.
A contrario le max de nervosité est obtenu avec le Close, surtout si la MA est courte, puisque là on a une variabilité en temps réel.

La Jurik a ceci de particulier qu'elle réduit le lag ET qu'en terme de réponse indicielle elle a très peu de dépassement.
Les deux phénomènes sont habituellement opposés.
On peut obtenir quelque chose de similaire avec des MA plus classiques en choisissant des périodes d'intégration très courtes, mais alors c'est plus heurté, plus volatile.
Par rapport à ceci la jurik introduit plus de filtrage du bruit

A noter également que le choix de la fréquence d'échantillonnage est aussi une technique de filtrage !

Hello,

Joyeux Noël

//-----------------------------------------------------//
// JMA - Jurik Moving Average (Responsiveness Version) //
//-----------------------------------------------------//

Series = CustomClose

Period = MAX(Period, 1)

// Pow = 5 ({ 1..10 })
// R = 1.5 ({0.5..2.5})
Pow = 5
R = 1

beta = 0.45 * (Period - 1) / (0.45 * (Period - 1) + 2)

IF Pow = 1 THEN
alpha = beta
ELSIF Pow = 2 THEN
alpha = beta * beta
ELSIF Pow = 3 THEN
alpha = beta * beta * beta
ELSIF Pow = 4 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 5 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 6 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 7 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 8 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 9 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta
ELSIF Pow = 10 THEN
alpha = beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta * beta
ENDIF

IF BarIndex = 0 THEN
Filt0 = Series
Filt1 = Series
AFR = Series
ELSE
Filt0 = (1 - alpha) * Series + alpha * Filt0[1]
Det0 = (Series - Filt0[0]) * (1 - beta) + beta * Det0[1]
Filt1 = Filt0[0] + R * Det0[0]
Det1 = (Filt1[0] - AFR[1]) * ((1 - alpha) * (1 - alpha)) + (alpha * alpha) * Det1[1]
AFR = AFR[1] + Det1[0]
ENDIF

RETURN AFR

C'est celle que j'ai finalement implémentée.

Je l'ai nommée "PseudoJMA" car, ayant acheté la vraie JMA, j'ai pu constater une grande différence

Mais je l'utilise quand même car la vraie JMA, avec son système de protection est ch.ante à implémenter, il faut une clé spéciale pour chaque machine, clé qui change dès que l'on modifie un composant de l'ordinateur.

Dès que l'on a plusieurs machines de backtest et plusieurs VPS faisant tourner des robots, c'est mission impossible.

Ah mince, je pensais que c'était "la vraie"
Celà dit pour de l'intraday, elle fait vraiment bien le boulot, à mon sens.
Peut-être en jouant sur les paramères on se rapproche de l'original ?
Pourrais-tu fournir un screenshot pour pour voir la différence avec l'indicateur original ?
Merci

@HellionReign: si le code source de l'indicateur est dispo dans MT4, évidemment que c'est possible.

Oups. Je m'aperçois qu'il y a eu 4 pages de discussion depuis le message auquel je réponds.

J'ai l'impression que la "pseudo" est basée sur cet "exposé" : https://c.mql5.com/forextsd/forum/164/jurik_1.pdf
Le gars semble dire que c'est l'algo officiel...

- bruno974
Je ne peux pas poster d'exemple de la "vraie" JMA car j'ai changé de PC dernièrement et je n'ai pas pu la réinstaller.
La différence est notable, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser et d'apprécier la "Pseudo" qui donne de meilleurs résultats que les autres moyennes traditionnelles.

Oui, le plus important, plus que les outils en eux-même, c'est la cohérence globale de ton cadre d'analyse

J'ai trouvé quelques pistes pour la recherche de cette fameuse JMA.
Ces 2 codes revendiquent être le code original et se ressemblent (et la logique est comparable au RSX de Jurik) :
https://www.wisestocktrader.com/indicators/5965-the-real-jurik-moving-average-jma-translated-to-amibroker-for-amibroker-afl
https://ctrader.com/algos/indicators/show/191

J'ai essayé de convertir ça en ProBuilder, le code semble correct mais le temps de calcul est hallucinant et rend la chose inexpoitable. Il doit y avoir une erreur mais je ne vois pas où.

Paramètres :
Periods (default 15)
Phase (default 0)

Code : #

//SetBarsRequired( ceil( 20 + 80 * ( Periods ^ 0.36 ) ) );

// Downloaded From https://www.WiseStockTrader.com
//+------------------------------------------------------------------+
//SetBarsRequired(ceil(20+80*(r1^0.36)));
//SetBarsRequired(200,0);
//function IntPortion( Paramet )
//{
//return IIf( Paramet > 0, floor( Paramet ), ceil( Paramet ) );
//};

//+------------------------------------------------------------------+
//function JJMA( Array, Length, Phase )
//{
//----buffers

if barIndex > ceil( 20 + 80 * ( exp(log(Periods) * 0.36 ) ) ) then
Length = Periods
Array = CustomClose
fC0Buffer = 0
fC8Buffer = 0
fA8Buffer = 0
JMAValueBuffer = Array
JMAValue = 0
loopCriteria = 0
cycleDelta = 0
cycleLimit = 0
counterA = 0
counterB = 0
JMATempValue = 0
//+------------------------------------------------------------------+
//|JMAinitFlagizationfunction|
//+------------------------------------------------------------------+
//ring2 = 0
//ring1 = 0
buffer = 0
//----initialpart
limitValue = 63
startValue = 64
//----

for i = 0 to limitValue do
$list[i] = -1000000
next

for i = startValue to 127 do
$list[i] = 1000000
next

//----
initFlag = 1
if Length < 1.0000000002 then
lengthParam = 0.0000000001
else
lengthParam = ( Length - 1 ) / 2.0
endif

//----
if Phase < -100 then
phaseParam = 0.5
elsif Phase > 100  then
phaseParam = 2.5
else
phaseParam = Phase / 100.0 + 1.5
endif

//----
logParam = log( sqrt( lengthParam ) ) / log( 2.0 )

//----
if ( logParam + 2.0 ) < 0 then
logParam = 0
else
logParam = logParam + 2.0
endif
//----
sqrtParam = sqrt( lengthParam ) * logParam

lengthParam = lengthParam * 0.9

lengthDivider = lengthParam / ( lengthParam + 2.0 )

//----
//+------------------------------------------------------------------+
//|JMAiterationfunction|
//+------------------------------------------------------------------+
//----maincycle
loopParam = 0

for shift = 0 to BarIndex - 1 do
series = Array[shift]

if loopParam < 61 then
loopParam = loopParam + 1
$buffer[loopParam] = series
endif

if loopParam > 30 then
if initFlag > 0 then
initFlag = 0
diffFlag = 0
for i = 1 to 29 do
if $buffer[i + 1] <> $buffer[i] then
diffFlag = 1
endif
next

highLimit = diffFlag * 30

if highLimit = 0 then
paramB = series
else
paramB = $buffer[1]
endif

paramA = paramB

if highLimit > 29 then
highLimit = 29
endif
else
highLimit = 0
endif

//----bigcycle
for i = highLimit downto 0 do
if i = 0 then
sValue = series
else
sValue = $buffer[31 - i]
endif

if abs( sValue - paramA ) > abs( sValue - paramB ) then
absValue = abs( sValue - paramA )
else
absValue = abs( sValue - paramB )
endif

dValue = absValue + 0.0000000001 //1.0e-10;

if counterA <= 1 then
counterA = 127
else
counterA = counterA - 1
endif

if counterB <= 1 then
counterB = 10
else
counterB = counterB - 1
endif

if cycleLimit < 128 then
cycleLimit = cycleLimit + 1
endif

cycleDelta = cycleDelta + ( dValue - $ring2[counterB] )

$ring2[counterB] = dValue

if cycleLimit > 10 then
highDValue = cycleDelta / 10.0
else
highDValue = cycleDelta / cycleLimit
endif

if cycleLimit > 127 then
dValue = $ring1[counterA]
$ring1[counterA] = highDValue
s68 = 64
s58 = s68

while s68 > 1 do
if $list[s58] < dValue then
s68 = s68 / 2.0
s58 = s58 + s68
elsif $list[s58] <= dValue then
s68 = 1
else
s68 = s68 / 2.0
s58 = s58 - s68
endif
wend
else
$ring1[counterA] = highDValue
if ( limitValue + startValue ) > 127 then
startValue = startValue - 1
s58 = startValue
else
limitValue = limitValue + 1
s58 = limitValue
endif

if limitValue > 96 then
s38 = 96
else
s38 = limitValue
endif

if startValue < 32 then
s40 = 32
else
s40 = startValue
endif
endif

//----
s68 = 64

s60 = s68

while s68 > 1 do
if $list[s60] >= highDValue then
if $list[s60 - 1] <= highDValue then
s68 = 1
else
s68 = s68 / 2.0
s60 = s60 - s68
endif
else
s68 = s68 / 2.0
s60 = s60 + s68
endif

if ( s60 = 127 ) and ( highDValue > $list[127] ) then
s60 = 128
endif
wend

if cycleLimit > 127 then
if s58 >= s60 then
if( ( ( s38 + 1 ) > s60 ) and ( ( s40 - 1 ) < s60 ) ) then
lowDValue = lowDValue + highDValue
elsif( ( s40 > s60 ) and ( ( s40 - 1 ) < s58 ) ) then
lowDValue = lowDValue + $list[s40 - 1]
endif
else
if( s40 >= s60 ) then
if( ( ( s38 + 1 ) < s60 ) and ( ( s38 + 1 ) > s58 ) ) then
lowDValue = lowDValue + $list[s38 + 1]
else
if( ( s38 + 2 ) > s60 ) then
lowDValue = lowDValue + highDValue
else
if( ( ( s38 + 1 ) < s60 ) and ( ( s38 + 1 ) > s58 ) ) then
lowDValue = lowDValue + $list[s38 + 1]
endif
endif
endif
endif
endif

if( s58 > s60 ) then
if( ( ( s40 - 1 ) < s58 ) and ( ( s38 + 1 ) > s58 ) ) then
lowDValue = lowDValue - $list[s58]
else
if( ( s38 < s58 ) and ( ( s38 + 1 ) > s60 ) ) then
lowDValue = lowDValue - $list[s38]
endif
endif
else
if( ( ( s38 + 1 ) > s58 ) and ( ( s40 - 1 ) < s58 ) ) then
lowDValue = lowDValue - $list[s58]
else
if( ( s40 > s58 ) and ( s40 < s60 ) ) then
lowDValue = lowDValue - $list[s40]
endif
endif
endif
endif

if( s58 <= s60 ) then
if( s58 >= s60 ) then
$list[s60] = highDValue
else
for j = s58 + 1 to s60 - 1 do
$list[j - 1] = $list[j]
next

$list[s60 - 1] = highDValue
endif
else
for j = s58 - 1 downto s60 do
$list[j + 1] = $list[j]
next

$list[s60] = highDValue
endif

if( cycleLimit <= 127 ) then
lowDValue = 0

for j = s40 to s38 do
lowDValue = lowDValue + $list[j]
next
endif

//----
if( ( loopCriteria + 1 ) > 31 ) then
loopCriteria = 31
else
loopCriteria = loopCriteria + 1
endif

JMATempValue = sqrtParam / ( sqrtParam + 1.0 )
sqrtDivider = JMATempValue

if( loopCriteria <= 30 ) then
if( sValue - paramA > 0 ) then
paramA = sValue
else
paramA = sValue - ( sValue - paramA ) * sqrtDivider
endif

if( sValue - paramB < 0 ) then
paramB = sValue
else
paramB = sValue - ( sValue - paramB ) * sqrtDivider
endif

JMATempValue = series

if( loopCriteria = 30 ) then
$fC0Buffer[shift] = series

if( ceil( sqrtParam ) >= 1 ) then
intPart = ceil( sqrtParam )
else
intPart = 1
endif

if intPart > 0 then
leftInt = floor(intPart)
else
leftInt = ceil(intPart)
endif

if( floor( sqrtParam ) >= 1 ) then
intPart = floor( sqrtParam )
else
intPart = 1
endif

if intPart > 0 then
rightPart = floor(intPart)
else
rightPart = ceil(intPart)
endif

if( leftInt = rightPart ) then
dValue = 1.0
else
dValue = ( sqrtParam - rightPart ) / ( leftInt - rightPart )
endif

if( rightPart <= 29 ) then
upShift = rightPart
else
upShift = 29
endif

if( leftInt <= 29 ) then
dnShift = leftInt
else
dnShift = 29
endif

$fA8Buffer[shift] = ( series - $buffer[loopParam - upShift] ) * ( 1 - dValue ) / rightPart + ( series - $buffer[loopParam - dnShift] ) * dValue / leftInt
endif
else
dValue = lowDValue / ( s38 - s40 + 1 )

if( 0.5 <= logParam - 2.0 ) then
powerValue = logParam - 2.0
else
powerValue = 0.5
endif

// a^Pow = EXP(LOG(a)*Pow)
if( logParam >= exp(log(absValue / dValue) * powerValue) ) then
dValue = exp(log(absValue / dValue) * powerValue)
else
dValue = logParam
endif

if( dValue < 1 ) then
dValue = 1
endif

powerValue = exp(log(sqrtDivider) * ( sqrt( dValue ) ))

if( sValue - paramA > 0 ) then
paramA = sValue
else
paramA = sValue - ( sValue - paramA ) * powerValue
endif

if( sValue - paramB < 0 ) then
paramB = sValue
else
paramB = sValue - ( sValue - paramB ) * powerValue
endif
endif
next

//----endofbigcycle
if( loopCriteria > 30 ) then
JMATempValue = $JMAValueBuffer[shift - 1]
powerValue = exp(log(lengthDivider) * dValue)
squareValue = powerValue * powerValue

$fC0Buffer[shift] = ( 1 - powerValue ) * series + powerValue * $fC0Buffer[shift - 1]
$fC8Buffer[shift] = ( series - $fC0Buffer[shift] ) * ( 1 - lengthDivider ) + lengthDivider * $fC8Buffer[shift - 1]

$fA8Buffer[shift] = ( phaseParam * $fC8Buffer[shift] + $fC0Buffer[shift] - JMATempValue ) * ( powerValue * ( -2.0 ) + squareValue + 1 ) + squareValue * $fA8Buffer[shift - 1]
JMATempValue = JMATempValue + $fA8Buffer[shift]
endif

JMAValue = JMATempValue
endif

if( loopParam <= 30 ) then
JMAValue = close[BarIndex - 1]
endif

$JMAValueBuffer[shift] = JMAValue
//----Endofmaincycle
next
endif

return $JMAValueBuffer[0]

Merci Bruno,
Je vais creuser ces pistes de mon côté quand j'aurais un peu de temps.
Je te tiendrais au courant

J'ai retrouvé un vieux fichier avec quelques prix et les valeurs de la "vraie" JMA associées.

Voilà ce que ça donne :

Capture d’écran 2021-06-05 à 20.52.33.png (82.99 Kio) Vu 954 fois

En y ajoutant la "pseudo" JMA que j'évoque dans les posts précédents, on a :

Capture d’écran 2021-06-05 à 20.53.18.png (93.48 Kio) Vu 954 fois

Si on y met la JMA calculée avec les liens donnés par Bruno, on a :

Capture d’écran 2021-06-05 à 20.54.08.png (83.34 Kio) Vu 954 fois

Pour information, avec une MMA simple, cela donne :

Capture d’écran 2021-06-05 à 20.55.06.png (81.96 Kio) Vu 954 fois

Comparaison des 3 JMA :

Capture d’écran 2021-06-05 à 20.57.10.png (93.37 Kio) Vu 954 fois

Conclusion :
- La "pseudo" JMA et la JMA de Bruno sont très proches.
- Aucune des deux n'est aussi performante que la "vraie.


NB :
Les JMA et la MMA on été calculées avec les paramètres qui leur permettent de "coller" au plus près de la "vraie" JMA.

Kero ,
:roll: Désoler Je Viens Tout Juste De Voir Ton Message ,
Prends Soin De Toi .


Taka ,
Effectivement Impressionnante Cette JMA ,
Dommage Quelle Ne Soit Pas Sur prt ,
Bon Courage Pour Tes Recherches .